보조지표 MACD 매매 시점 포착(추세지표 활용 주가 방향성 분석)
MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 장기 이평선과 단기 이평선 간의 차이를 이용하여 매매 신호를 포착하는 기법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었으며, 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이를 MACD라 하고 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출한 것을 시그널(signal)이라 부르는데, 이 두 곡선에 교차점과 주가와의 다이버전스를 이용하여 매도 매수 시점을 포착하게 평균방향성지표 됩니다.
MACD의 원리
MACD원리는 장기 이평선과 단기 이평선이 서로 멀어지게 되면(Divergence) 언젠가는 다시 가까워져(Convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두개의 이평선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것입니다. 이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출하게 되면 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 됩니다. 즉 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 되는 것입니다. 따라서 MACD 곡선과 시그널 곡선의 교차점을 이용하여 매매시점을 포착할 수 있고, 이 방법은 장, 단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차 문제를 보완할 수 있다는 장점이 있습니다.
MACD 기본공식
MACD = 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
시그널 = MACD의 9일 지수이동평균
오실레이터 = MACD값 - 시그널 값
MACD 활용방법
1) MACD 곡선과 시그널 곡선의 교차
이 방법은 MACD를 이용하는 가장 기본적인 기법으로 MACD가 시그널을 아래에서 위로 상향 돌파할 때 매수시점으로 MACD가 시그널을 위에서 아래로 하향 이탈할 때를 매도시점으로 해석하고 매매하는 방법입니다.
2) divergence
주가의 움직임과 MACD의 움직임이 서로 다른 방향으로 나타나는 현상으로 강력한 추세전환으로 인식합니다. 주가가 새로운 최고점을 형성하는 반면 MACD 곡선이 기존의 전고점을 돌파하지 못하면 향후 하락 추세로의 전환을 대비한 매도 다이버전스로 판단할 수 있습니다. 반대로 주가가 새로운 최저점을 만들며 하락하는데 MACD 곡선은 기존의 최저점을 갱신하지 못하면 향후 상승추세로의 전환을 대비한 매수 다이버전스로 판단할 수 있습니다.
3) MACD 오실레이터(oscillator)
ⓐ MACD 오실레이터의 값은 주가가 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로 전일의 MACD 오실레이터 움직임과 반대 반향으로 움직이면 매매신호로 해석해야 합니다.
ⓑ 주가 움직임과 MACD 오실레이터 사이에서 다바이전스가 발견되면 강력한 추세반전을 예상해 볼 수 있습니다.
ⓒ MACD 오실레이터의 값이 0선을 돌파할 때도 추세전환이 임박했다는 중요한 신호로 인식한다. 마이너스에서 0선을 상향 돌파하여 평균방향성지표 플러스로 변하면 상승추세로 전환, 즉 매수시점으로 판단하고, 반대로 플러스에서 0선을 하향 돌파하여 마이너스로 변하면 하락 추세로의 전환, 즉 매도시점으로 판단 해석합니다.
주식 보조지표의 종류와 정의(의미) 이해 / 단점 극복
최근에 주식과 관련하여 포스팅을 전혀 하지 못했네요 요즘 주위 지인들께서는 사회적 분위기는 경제가 너무 안 좋다는 인식이 강한데 그와 반대로 주식시장은 점점 우상향 하는 것이 너무 위
끝으로 한가만 주의 바랍니다. 보조지표는 주가 움직임보다 다소 후행한다는 단점이 잇습니다. 특히 매수시점보다는 매도시점이 한발늦게 표시되기 때문에 단기 상투권에서는 항시 유의하도록 하였음 합니다. 즐겁고 유쾌한 투자를 위해 오늘도 파이팅 입니다.~~~~!
평균방향성지표
##. ADX (평균방향운동지수)
- ADX는 DI의 단점을 보완하기 위해서 이용되는 지표로
- ADX값이 클수록 강한 추세 평균방향성지표 평균방향성지표 를, ADX값이 작을수록 시장 추세가 약하다는 것 을 의미한다.
- ADX값 자체만으로는 시장이 상승추세인지 하락추세인지 구분할 수는 없고 단지 추세의 강도만 측정 할 수 있다.
- 보통 DMI지표와 같이 사용한다.
▶ ADX가 상승 하면 현재의 주가추세가 앞으로도 지속될 것임을 예고.
▶ ADX가 하락 하면 주가 방향성 또는 추세강도가 약해지고 있음을 뜻함.
▶ 보통 ADX가 바닥에서 상승할 때 +DI가 고점에 있으면 매수 신호, -DI가 고점에 있으면 매도 신호로 판단.
▶ 가장 좋은 매매신호는 ADX가 +DI와 -DI의 아래로 하락한 후 다시 상승하기 시작할 때 +DI가 고점에 있으면 매수 신호, -DI가 고점에 있으면 매도 신호로 본다.
▶ ADX가 +DI, -DI 아래에서 머무르는 기간이 길수록 다음에 있을 주가 변화가 크다는 것을 암시.
▶ 보통 ADX가 상승하기 시작해서 30이상이 되면 주가는 추세를 형성한 것으로 본다.
▶ +DI와 ADX가 -DI보다 위에 위치하고 ADX가 상승하는 경우 좋은 매수 신호.
▶ -DI와 ADX가 +DI보다 위에 위치하고 ADX가 상승하는 경우는 매도 신호.
평균방향성지표
인구가 늘어나 1 인당 사용가능한 수자원의 양이 감소하더라도 사람들의 물사용량이 적어지거나 물을 이용할 수 있는 기반시설이 제대로 설치· 관리되고 있다면 물 부족 문제는 발생하지 않는다 . 물 부족 문제를 해결하기 위해서는 물을 담는 시설용량을 키우는 것보다 새는 물을 막거나 물사용량을 줄이는 것이 더 효과적이다 . 1 인당 물사용량은 물사용의 효율성을 진단할 수 있게 해 주는 지표이다 .
한국의 1 인당 일평균 물사용량은 2000년대 중반 이후 270-295L(2006-2020년 평균 283L) 수준을 유지하고 있다 . 환경부는 2000 년 「 물절약 종합대책 (2000-2006) 」 을 수립 · 시행하였는데 , 그 결과 2006 년까지 1 인당 급수량은 감소 추세를 보였으나 1 인당 물사용량은 절감 효과가 나타나지 않았다 . 이후 환경부는 「 국가 물 수요관리 종합대책 (2007-2016) 」 을 수립하고 물 낭비요소 해결과 물 절약 인프라 확충을 위한 정책을 추진하였다 . 그러나 1 인당 급수량과 1 인당 물사용량 모두 눈에 띄는 절감 효과가 나타나지 않았다 . 2010 년 기준 한국의 1 인당 일평균 물사용량은 277L 로 독일 (150L) 이나 덴마크 (188L), 호주 (224L) 보다 많지만 일본 (311L) 이나 미국 (378L) 보다는 적다 .
2000년에 물 부족 문제를 대처하기 위해 공급 중심의 물관리 정책기조를 수요관리에 초점을 맞춰 수립한 정책. 국가 물절약 기본목표의 설정, 절수기기 설치 확대, 절수형 수도요금체계 도입, 하수 및 폐수 재이용 확대 등 총 14개 대책으로 구성됨.
주간 전망: 미 고용지표 부진 이후 증시, 달러, 금 방향성 모색 중
주식시장이 최고치를 경신하거나 최고치에 근접한 상황에서 실망스러운 8월 미국 고용보고서 가 발표된 이후 투자자들은 더 조심스러워질까? 아니면 기업 실적 강세에 집중하면서 증시를 더 높이 끌어올릴까?
시장이 또 다른 평균방향성지표 촉매제를 기다리면서 단기적으로 증시가 흔들릴 수는 있지만, 상황이 분명해지면 투자자들은 거품이 낀 밸류에이션에도 기업 실적에도 집중하지 않을 것이라고 예상한다.
우리는 금요일 비농업부문 고용지수발표를 앞두고 기존 입장을 유지하고자 한다. 투자자들은 특히 고용보고서 약세로 인해 향후 강세 전망을 유지할 가능성이 높다고 본다. 지금까지 우리는 경제지표 개선에도 불구하고 오히려 부양책의 빠른 종료에 대한 우려로 증시가 매도세를 겪는 것을 자주 지켜봤다. 반면에 경제지표가 안 좋은 경우, 연준의 경제 부양책이 유지될 것이라는 기대로 증시 랠리가 이어졌다.
이러한 상황은 잭슨홀 심포지엄 에서 제롬 파월 연준 의장이 고용시장 회복을 조건 으로 긴축적 통화정책을 시작할 것이라고 전한 후 며칠 지나지 않은 지금도 유효하다.
방향성 없는 상황, 새로운 시장 촉매제 필요
지난 금요일 미국 뉴욕증시는 혼조세를 보였다. 월가 애널리스트들은 사상 최대로 높아진 밸류에이션이 계속 이어질지 여부에 대해 투자자들이 의문을 제기하기 시작할 것이라고 경고했다. 이러한 견해는 강력한 실적 시즌 이후 강세가 지속적으로 예상되면서 나왔다. 우리는 시장이 유동성 축소 전망으로 인한 공황매도라는 어려움을 피한다면 증시가 다시 오를 것이라고 생각한다. 지금은 투자자들이 관망세로 돌아선 것으로 보이고, S&P 500 지수는 큰 변화 없이 지난주를 마감했다.
그러나 더 깊게 파고들면 섹터별 실적에는 큰 차이가 존재한다. 지난 금요일 기술 섹터는 0.4% 상승한 반면, 유틸리티 섹터(-0.8%)와 소재 섹터(-0.7%) 등 가치주는 하락했다. 금융 , 산업재 , 에너지 섹터(모두 -0.6%)도 하락했다.
다시 말하자면 트레이더들은 가치 섹터에서 기술 성장주 섹터로 경로를 변경했다. 이와 같은 현상은 지수에서도 잘 나타난다. 기술주 중심의 나스닥 100 은 S&P 500의 기술 섹터와 마찬가지로 0.4% 상승했고 나스닥 종합 지수는 0.2% 상승했다. 금요일에는 평균방향성지표 이 두 가지 지수만 상승했다.
리플레이션 트레이드 스펙트럼에서 보자면, 가장 경제 회복에 민감한 러셀 2000 지수는 0.5% 하락했고, 가치주 중심의 블루칩 기업들이 모인 다우 지수는 0.2% 하락했다.
이러한 패턴은 우리의 전망을 지지한다고 생각한다. 트레이더들은 경제 약화를 예상하고 있으며 경제 침체기에 실적이 좋은 주식으로 돌아가고 있다.
미 10년물 국채금리는 금요일에 급등했다. 아마도 투자자들은 부양책 축소 시기가 지연되는 분위기에 따라 안전한 미국 국채에서 위험 자산으로 이동했기 때문일 것이다.
국채금리는 올랐으나 머리 어깨 바닥의 네크라인에 닿은 후 하락했다.
외국인 투자자들은 미 국채를 떠나고 있으며 이러한 거래의 일환으로 미국달러 를 매도하고 있다. 미국달러는 6거래일 연속 하락했고, 총 11거래일 중 10거래일 동안 하락했다.
미국달러는 잠재적 꼭대기의 네크라인 아래로 떨어졌지만 지지선을 만나 상승 마감했다.
광물은 강세 페넌트를 완성했으며, 하락 채널에서 가격이 하락한 이후 100일 이동평균과 200일 이동평균이 강세 페넌트를 관통했다.
비트코인 은 8월 말에 주춤했으나 이 글을 쓰는 시점에는 다시 5만 달러를 돌파했다.
지난 금요일에 비트코인은 추가 상승했지만 여러 번의 도지(doji)가 나타나 트렌드가 동력을 잃고 있음을 나타냈다. 지표가 하락형 다이버전스를 나타낸 만큼 200일 이동평균선 아래에서의 마감은 보합세를 의미한다.
WTI유는 하락 채널의 꼭대기에서 떨어졌고, 강세론자들은 머리 어깨 바닥을 완성하고자 한다.
주간 일정
미국과 캐나다 노동절 휴일로 휴장.
4:30: 영국 – 건설 구매관리자 지수 : 이전 58.7에서 56.9로 하락 예상
00:30: 호주 – 호주 중앙은행 금리 결정 : 0.10%로 동결 예상
5:00: 독일 – ZEW 경제전망지수 : 이전 40.4에서 30.0으로 하락 예상
19:50: 일본 – GDP : 전월 대비 0.3%에서 0.4%로 상승 예상, 전년 대비 1.3%에서 1.6%로 상승 예상
10:00: 미국 – 미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) : 1,007만 3천 건에서 928만 1천 건으로 하락 예상
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