RSI 지표 - 주식매매기법 핵심 정리!

마지막 업데이트: 2022년 4월 27일 | 0개 댓글
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CCI 지표 매매전략

5+20일 이격도 = 복리 40%의 역추세 슈퍼전략 탄생

웬지 21세기에 프랑크푸르트에 굳이 비행기를 안 타고 당나귀 가는 느낌이 좀 있기는 하지만 코딩을 못하니 어쩔 수 없죠. 여러분 코딩을 배우십시오.

이번에 살펴볼 팩터는 지난번에도 소개한 ‘이격도’ 입니다.

지난 기사는 여기 참조: https://steemit.com/kr/@kangcfa/5-20 (5일 이격도만 가지고도 복리 20% 이상 벌었네!)

지난번에는 5일 이동평균선과 가격을 비교하는 5일 이격도 점수 위주로 분석을 했는데 이번에는 20일 이격도 점수를 분석해 보고 지난번 배운 5일 이격도 점수와 결합해 보겠습니다. 결론부터 말씀드리면 두 이격도를 섞은 결과는 매우 놀랍습니다.

늘 그렇듯이 모든 전략에는 수수료 0.015%, 슬리피지 0.2%, 거래세 0.3%가 포함됩니다.

1. 20일 이격도도 – 낮을수록 미래 수익이 높다!


5일 이격도의 경우에는 이격도 점수가 낮을수록 미래 수익이 높았는데, 20일 이격도도 별반 다르지는 않습니다.

수치로도 한번 보여 드립니다.

2. 이격도 익절을 통해 새로운 레벨에 도달

보시다시피 아직까지는 대단히 스펙타클한 내용은 없습니다.

그러나 우리는 지난번 재미있는 개념을 배웠습니다. 이격도점수가 낮은 주식을 사서 주구장창 보유기간 만료일까지 기다리지 않고, 이격도점수가 조금 회복하면 곧바로 팔아버리는 거죠!

20일 이격도의 경우에도 이격도점수가 5점 언저리일 경우 매수해서 30,50,70점 언저리에 파는 그 전략이 통할까요?

이번에도 통합니다. 그런데 5일 이격도가 낮을 때 사서 회복한 후 파는 전략처럼 아름답지는 않네요.

3. 이제 복리 40% 전략으로


그럼 지금까지의 연구 결과를 종합해 보면

I. 5일 이격도 점수가 낮은 주식의 미래 수익이 높다

II. 20일 이격도 점수가 낮은 주식의 미래 수익이 높다

III. 이격도 점수가 낮은 기업의 주식을 사고 이격도 점수가 어느 정도 회복될 경우 파는 전략의 수익과 승률이 높다

IV. 5일, 20일 이격도 점수 두개가 다 낮은 주식을 사서 민감도가 더 큰 5일 이격도 점수가 회복 할때까지 기다려서 파는 전략

의 수익을 분석해 볼만 합니다.

정확히 말하면 5일, 20일 이격도 점수가 각각 1-10점이고, 20일 이격도 점수가 50점으로 회복할 경우 매도하는 전략을 분석해 봤습니다.

오호! 결과가 기대했던 것보다도 더 상당합니다! 물론 꼭 50점에 팔 필요는 없겠죠. 20,30,70점 판매 기준으로 살펴 보고 수치를 올려 드립니다.

수치를 보면 이격도가 20,30점으로 회복할 경우 잽싸게 파는 전략은 50점까지 기다렸다가 파는 전략보다 수익이 좀 더 낮은 것을 볼 수 있습니다.

4. 역추세 RSI 지표 - 주식매매기법 핵심 정리! 전략의 위력과 함정


이렇게 급락해서 이격도 점수가 아주 낮은 주식을 사서 평균 회귀 덕분에 재반등하는 것을 기대하는 전략을 ‘역추세 전략’ 이라 합니다.

보시다시피 역추세 전략은 승률이 상당히 높고 수익도 꽤 안정적으로 납니다. 게다가 떨어지는 것을 사기 좋아하는 개미 심리(?) 에도 맞습니다. 그래서 상당히 많은 개미들이 역추세 전략을 씁니다.

그런데 개미들은 알아서 역추세 전략을 쓰는데 맨날 망하는 걸까요?
중요 문서 참조: http://stock79.tistory.com/229(위대한 systrader79의 블로그!)

1. 역추세 전략은 속성상 평균 회귀를 기다렸다 도달하면 잽싸게 팔아치워야 합니다.

  • 대부분 역추세 전략의 보유 기간은 1주일을 넘어가지 않습니다!!

2. 손절을 죽어도 안합니다.

  • 평균회기가 제대로 이루어져 수익이 날 가능성은 2/3 정도이나, 나머지 1/3에 대한 손실을 죽어도 실현 안하려 합니다.
  • 나머지 1/3의 경우에는 이격도 점수가 목표치를 도달하면 손실을 보더라도 팔거나, 아니면 타임컷 기간이 오면 (여기서는 20일) 손실을 봐도 팔아야 하는데, 그걸 죽어도 안합니다.
  • 따라서 이상한 존버전략? 이 도입됩니다.

3. 개미들의 물타기 전략과 우리 역추세 전략의 포인트는 좀 다릅니다.

개미들은 몇 개월 전 고점 대비 많이 내렸내? 하면 사는 경우가 많습니다. 단기적으로 좀 질질질 떨어지는 그런 종목들이 많죠. 이건 역추세보다는 ‘물타기’ 에 가깝습니다.

우리는 그냥 떨어질 때 사지 않고 갑자기 큰폭으로 콱! 떨어져서 이격도 점수가 한자리 수로 떨어질 때 사는 겁니다. 그리고 살짝 반등할 때 팔아치우는 겁니다.

어쨌든 저도 단기 이격도 하나만으로도 이런 재밌는 전략들을 만들 수 있음에 좀 놀랐습니다.
다음에는 중장기 이격도를 좀 살펴보도록 하겠습니다.

희망이야기

많은 투자자들에게 사랑을 받는 RSI 지표 ! 주식 투자시 차트를 참고하는 투자자라면 누구나 RSI지표를 들어보고 사용하고 있는만큼 매우 인기있는 지표라고 할 수 있겠다. 그만큼 높은 적중률과 알기 쉬운 매수 / 매도시점으로 사랑을 듬뿍 받는 지표 되시겠다.

RSI를 한마디로 정의하자면 상승추세의 힘과 하락추세의 힘을 비교한 강도로 보여주어 매수매도시점을 손쉽게 보여준다는 것이다. RSI지표의 매매기법을 알아보도록 하자 !

RSI 지표 간단하게 알아보기

RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.

위 사진처럼 RSI지표의 변화량의 평균값이 백분율로 계산이되어 0 부터 100까지의 수치로 나타내지게 된다. 이러한 수치로 RSI지표는 천장과 바닥을 찾기 매우 쉽다는 장점이 있고 RSI가 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 박스권장세에서 등락을 반복하는 상황에서만 매우 큰 효율을 보인다.

RSI는 등락이 적은 횡보장세나, 지속적인 상승,하락 장세에서는 좋은 효율을 보이지는 않는다는 점 알아두도록 하자.

RSI지표 공식 알아보기

U = 현재가격이 전일가격보다 상승하였을때의 값

D = 현재가격이 전일가격보다 하락하였을때의 값

AD (average ups) = U값을 일정기간동안 평균한 값

AU (average downs) = D값을 일정기간동안 평균한 값

AU와 AD를 사용하여서 RS(Relative strength) 값을 구해낼 수 있다.

이제 위와같은 수식으로 이제 RSI 값을 구해낼 수 있다.

지표들의 공식을 알아볼때마다 필자가 강조하는 말이 있는데, 흐름을 알고 있어야 유용하고 적절한 순간에 적극적으로 지표를 활용할 수 있게 된다는 것이다. 굳이 수식을 완벽하게 이해할 필요는 없다. 우리는 직접 수식을 계산하여 사용하는 것이 아니라, 우리는 단지 HTS와 MTS에서 클릭한번으로 차트에 설정 할 수 있기 때문이다.

RSI지표의 공식을 훑어보면 이전가격의 흐름을 분석하여 상승여력과 하락여력의 강도를 비교하여 분석해내주는 역활을 한다는 것을 알아 낼 수 있다.

RSI 지표 실제 주식투자에 적용해보기 !

RSI 지표 매매 활용 방법

사용 시점 - 박스권장세에서 등락을 반복하는 시장에서 사용하여야 높은 효율을 준다.

RSI 지표 기본 전략

RSI 70 % 이상은 초과매수 국면 ( 매도시점 )

RSI 30 % 이하는 초과매도 국면 ( 매수시점 )

◆ RIS 70 % 이상 , 30 % 이하 상황에서 추세가 연장이될때 전략

RSI 70 % 이상 지표가 계속 머물러 있다면 70% 이탈시 ( 매도시점 )

RSI 30 % 이하 지표가 계속 머물러 있다면 30% 이탈시 ( 매수시점 )

RSI 지표의 다른 전략

RSI 50% 하향돌파시 ( 매도시점 )

RSI 50% 상향돌파시 ( 매수시점 )

RSI 지표 자주사용되는 전략

Failure Swing

Top Failure Swing = RSI 70% 이상에서 고점을 형성 후 이 고점을 돌파하지 못하고 하락할 때 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점 ( 매도 시점 )

Bottom Failure Swing = RSI 30% 이하에서 저점을 형성 후 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승반전될 때 직전 저점 형성 이후 최고점을 상향 돌파하는 시점 ( 매수시점 )

JW홀딩스 회사의 주식차트이다. RSI지표가 30 이하일경우 과매도국면으로 매수 를 진행하고, RSI지표가 70이상일때 과매도국면으로 매도 를 진행하면 된다. 위 차트처럼 박스권장세에서 주식이 등락한다면 높은 적중률을 보여준다.

메디아나 회사의 주식차트이다. RSI지표가 30 이하일경우 과매도국면으로 매수 를 진행하고, RSI지표가 70이상일때 과매도국면으로 매도 를 진행하면 된다. 마찬가지로 박스권장세에서 주식이 등락함으로 높은 적중률을 보여주는 것을 알 수 있다.

추세가 지속되는 시장에서 RSI 지표 사용

롯데관광개발 회사의 주식차트이다. 위차트를 보면 상승추세가 지속되는 것을 볼 수 있는데 , RIS지표는 추세가 지속되면 적절한 매수시점을 제시하지 못하여 좋지 못한 효율성을 보여주는 모습이다.

여기까지 주식투자시 많은 사람들이 사용하고 있는 RSI 지표의 핵심을 알아보았다. 각 지표마다 장단점이 있기때문에, 사용해야 되는 상황도 다를 수 밖에 없다. 다른 유용한 지표들도 공부한다면 상황에 맞는 지표를 사용하여 높은 투자성과를 낼 수 있을 것이다.

RSI 지표는 이전주가만을 활용한다는 한계가 있는데 이것을 극복하여 RSI지표에 거래량을 추가한 것이 MFI지표라고 할 수 있다. 아래를 클릭하여 MFI지표를 배워보도록 하자.

주식 CCI 지표 차트 분석하기, 매매 활용 방법

주식 CCI 지표 차트 분석 방법을 알아봐요. 주식 투자를 할 때 매매에 도움을 주는 정보들은 여러가지가 있겠지만 저는 단연코 차트 분석이 중요하다고 생각하는 편이에요. 단기 트레이딩을 할 때에 보는 것은 두가지로 호가창과 주식 차트로 거래를 하게 되요. 이 때 호가창의 경우 틱단위, 초단위의 초단타 스켈핑에 유효하겠지만 진입 시점에 대해서 확률을 높이고 더 안정적인 수익을 낼 수 있게 도와주는 것이 바로 차트 분석이랍니다.

처음 주식을 시작하셨다면 차트에서 볼 수 있는 것은 기간별 가격을 나타내는 양봉과 음봉, 거래량, 이동평균선이 다일꺼에요. 이렇게 설정된 3가지는 모든 주식투자자가 공통적으로 확인하는 기본적 정보이기 때문에 차트에 아무런 설정을 하지 않으셨어도 표시 해주고 있어요. 그래서 차트 매매를 하고 싶으시다면 다른 보조지표들을 추가해주셔야만 한답니다.

그래서 오늘은 CCI 지표를 설정하고 투자하는 방법을 알려드리겠습니다. 이 보조지표의 목적은 추세에 따른 단기매매 전략으로 데이트레이더들이 많이 사용하고 있어요. 원리는 기간별 평균 가격에 비교해보았을 때 현재의 주가가 과매수, 과매도 구간을 판단해주고 과매도 구간에서는 매수를 과매수 구간에서는 매도를 해야하는 시점을 알려준답니다.

주식 CCI 지표란 무엇인가요?

CCI 지표란: 기간에 따른 주가 평균이동가격선을 기준으로 현재의 주식의 가격이 어느 정도의 차이가 있는지 나타내는 지표입니다. 이 때 일반적인 이동평균선이 아닌, CCI 지표 공식에 따라서 계산된 이동평균치를 사용하게 됩니다. 개발의 목적은 가격변동에 따른 가격의 방향과 강도를 살펴보기 위해서 만들어졌습니다.

▶ CCI 지표 값에 따른 주가흐름 ◀

1. CCI 값이 0을 상향 돌파할 때: 주가는 상승 추세 진입

2. CCI 값이 0을 하향 돌파할 때: 주가는 하락 추세 진입

3. CCI 값이 0으로 횡보할 때: 주가와 이동평균선이 수렴 상황

CCI 값을 계산하는 공식을 알아봐요

▶ CCI 지표 계산 공식 = M x N ÷ D x 0.015 ◀

1. M은 특정일의 고가, 저가, 종가를 더한 뒤 3으로 나눈 값입니다.

2. N은 M의 특정 기간에 따른 단순이동평균 값입니다.

3. D는 M 값에서 N 값을 뺀 뒤 특정 기간으로 다시 계산한 이동평균치 값입니다. [대부분 20일 설정]

[주가는 이동평균선에 회귀하려는 성질이 있다]는 말을 들어보신 적이 있으실꺼에요. 차트를 살펴보면 기본적으로 설정되어 있는 5일선,20일선,60일선 등과 주가를 비교 해보아도 비슷하게 맞춰진다는 것을 확인할 수 있어요. 가격의 급등시 이동평균선에 비해서 높은 상승이, 가격의 급락시 이동평균선에 비해서 높은 하락이 나오게 되고 이 때는 모두 과매수,과매도 구간이기 때문에 결국에는 평균적인 이동평균선의 값으로 돌아오게 되는 것이에요. 이러한 원리를 이용해서 평균선에 비해 현재 주가 수준과 추세의 방향을 쉽게 보기위해서 개발된 것이 CCI 지표랍니다.

CCI 지표 차트 분석으로 매매하는 방법

▶ 과매수, 과매도 판단 ◀

CCI 지표가 +100 초과시: 과매수 구간으로 현재 주가의 급격한 상승 상황으로 하락세 전환 예상

CCI 지표가 -100 미만시: 과매도 구간으로 현재 주가의 급격한 하락 상황으로 상승세 전환 예상

▶ 상승추세, 하락추세 판단 ◀

CCI 지표가 0 +돌파시: 상승추세의 시작으로 매수전략 유효

CCI 지표가 0 -돌파시: 하락추세의 시작으로 매도전략 유효

주가는 전고점에 비해 상승, CCI 지표는 전고점에 비해 하락시: 하락 추세 전환 다이버전스 예고

주가는 전저점에 비해 하락, CCI 지표는 전저점에 비해 상승시: 상승 추세 전환 다이버전스 예고

CCI 지표 매매전략

통상적으로 CCI 지표 매매는 기준선 상향돌파시 매수, 기준선 하향돌파시 매도로 기계적 대응을 해야 합니다. 매매 전략의 핵심은 기준선 돌파로 상승추세 시작 시점에 매수를 하고 CCI지표가 100을 초과하는 과매수 구간에 매도를 하는 것이에요. 증권사 HTS와 MTS에서는 CCI의 계산으로 돌파시점을 차트에 RSI 지표 - 주식매매기법 핵심 정리! 표시해주고 있어서 투자자는 참고하여 매매를 하시면 됩니다. CCI 지표의 장점은 추세 상황이 지속된다면 매도 시점 없이 큰 수익을 볼 수 있다는 점이에요.

CCI 지표 차트 적용 방법과 매매 복기 결과 확인하기

1. 증권사 MTS 어플리케이션을 실행하신 뒤 차트로 들어가주세요.

2. 왼쪽 상단에 있는 지표를 누릅니다.

3. CCI 지표를 적용합니다.

4. 신호검색에서 CCI기준선 상향돌파, 하향돌파를 모두 설정합니다.

제가 사용하고 있는 것은 키움증권의 영웅문이며 CCI 선과 함께 기준선 돌파 표시를 설정하실 것을 권장드리고 싶어요. 지표를 확인하면서 매매시점을 생각하는 것보다 직관적으로 기준선 돌파시점을 보여주기 때문에 단기적으로 빠른 매매를 하는데 더 유효하기 때문이랍니다.

과거 차트 자료로 표시된 CCI 기준선 상향돌파시 매수, CCI 기준선 하향돌파시 매도를 하엿을 때 복기 결과에요. 이동평균선을 기준으로 추세 매매를 하기 때문에 손절 상황이 크지 않고 잔변동성이 많은 장세에서도 큰 수익을 낼 수 있답니다. 기준선이 아닌 0돌파시점을 기준으로 매매를 하셔도 높은 수익률을 볼 수 있으실꺼에요.

가격의 변동이 횡보적인 장세에서도 손절의 상황은 절대 나오지 않는 모습이에요. 큰 추세가 결정되지 않은 횡보 장세에서는 단기투자로 진입하였다가 중장기적으로 주식의 수량만을 늘리게 되는 경우가 많은데 CCI 지표를 이용하면 어떤 장세던 차익거래로 수익을 낼 수 있어요. 다만 이동평균선과 주가의 수렴상황이 많기 때문에 기준선의 돌파 경우의 수도 훨씬 많아 잦은 매매를 해주셔야해요. 그만큼 횡보 장세에서는 손이 많이간다는 단점이 있겠네요.

기술적 분석시 각종 보조 지표들의 매수, 매도 타이밍

블로그 이미지

오늘은 기술적 분석에서 활용하는 각종 보조 지표들의 매수, 매도 타이밍에 대해서 간략하게 설명드리려고 합니다.

시작하기에 앞서 보조지표는 말 그대로 '보조'지표입니다.

전쟁에서 총과 칼을 주로 이용하여 싸우지만 수류탄, 방탄복, 방패 등 각종 보조 장비를 이용하여 싸워야 승률이 올라갑니다.

매매도 마찬가지입니다. 가장 기본적인 추세, 지지와 저항, 거래량이 가장 중요한 지표이며 보조 지표는 데이터를 통해 승률을 올려주는 역할을 합니다.

예를 RSI 지표 - 주식매매기법 핵심 정리! 들어 내가 생각한 지지선에 매수를 잡으려고 했는데 보조지표에서도 매수 시그널이 나온다면 조금 더 높은 확률로 포지션을 잡을 수 있는 것입니다.

하지만 보조지표는 후행성 지표이며 가격 변동을 선행하지 못하므로 예측이 아닌 참고용 지표입니다.

지표의 시그널은 100% 신뢰할 수 없습니다.

위 차트는 예시로 올려놓은 차트이며 2021/10/08 오후 12시 20분 기준의 BTC 4시간 봉 차트입니다.

캔들 차트의 보조지표

Envelope (엔빌로프)

캔들이 가운데 이동 평균선(베이스) 상향 돌파 = 매수 포인트

캔들이 가운데 이동 평군선 하향 돌파 = 매도 포인트

지지 구간에서 매수, 저항 구간에서 매도

Bolinger Bnads (볼린저 밴드)

밴드 등락폭이 좁아질수록 변동성이 커질 가능성이 높음

좁아진 밴드 안에서 장기간 횡보 시 변동성이 커질 가능성이 높음

밴드 상단에서 매도, 밴드 하단에서 매수

그 외 각종 보조 지표

0선 상향 돌파 = 강세 신호 (매수 포인트)

0선 하향 돌파 = 약세 신호 (매도 포인트)

시그널 상향 돌파, 0선 상향 돌파 = 매수 포인트

시그널 하향 돌파, 0선 하향 돌파 = 매도 포인트

OBV 상승 = 매수세가 강함

OBV 하락 = 매도세가 강함

100에 근접 시 매도 고려, 0에 근접 시 매수 고려

Stochastic (스토캐스틱)

%K가 %D를 상향 교차 = 매수 포인트

%K가 %D를 하향 고챠 = 매도 포인트

이 외에도 수많은 보조지표들이 있지만 투자자들이 가장 많이 신뢰하는 보조지표들입니다.

위의 보조지표들을 먼저 참고해서 매매해 보시고 자신과 맞지 않는다면 다른 지표들을 추가하거나 제외하면서 자신만의 매매 전략을 갖춰 나가시길 바랍니다.


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