RSI(상대 강도 지수)의 5가지 중요한 역할

마지막 업데이트: 2022년 5월 2일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
기간 : 1990.2.1 ~ 2015.8.28

후레임의 주식/코인/차트

RSI를 활용한 실패 스윙(Failure Swing)과 다이버전스(Divergence) 등도 확인할 수 있습니다.

수식

RSI의 계산 공식은 다음과 같습니다.

기간을 짧게 할수록 가격에 대한 RSI의 민감도는 높아집니다.

RSI의 중요한 역할 - 1. 추세선 적용

RSI 추세선

RSI와 종가 차트는 상당히 닮아있습니다.

때문에 종가 차트에 추세선을 그리는 것처럼, RSI에도 저점과 고점을 이어 추세선을 적용할 수 있습니다.

단, RSI 추세선이 종가 차트의 추세선보다 먼저 깨지므로 미리 추세 이탈의 예측이 가능합니다.

RSI의 중요한 역할 - 2 . 패턴 브레이크 아웃

RSI에 헤드 앤 숄더(Head And Shoulders) 패턴, 그리고 종가 차트에는 더블 탑(Double Top) 패턴이 그려졌으며

각각 하방으로 패턴 브레이크 아웃이 나온 상황입니다.

이런 식의 패턴 브레이크 아웃으로 추세가 변했음을 알 수 있지요.

RSI의 중요한 역할 - 3 . 사전 브레이크 아웃과 브레이크다운

이 패턴은 OBV에서도 잘 먹힙니다.

위의 차트를 보면, 2017년 1월, 가격은 직전 고점 돌파에 실패했으나 RSI는 직전 값을 돌파한 상태입니다.

이후, 가격은 상승추세를 이어가 전고를 돌파하였습니다.

이처럼, RSI는 가격보다 먼저 움직이는 경향이 있으므로 이것을 잘 이용하면 가격 움직임의 예측이 가능합니다.

RSI의 중요한 역할 - 4. 50의 역할

RSI에서 수치 50의 역할은 대단히 중요합니다.

RSI가 50 위에 있는 동안은 불리시(bullish)를, 그리고 50 아래에 있는 동안은 베어리시(bearish)를 그립니다.

한마디로, RSI의 50 라인은 추세를 가르는 분기점이라고도 볼 수 있습니다.

RSI의 중요한 역할 - 5 . 실패 스윙(Failure Swing)

종가 차트의 저점 혹은 고점이 갱신되었으나
RSI지수가 과매도(30)/과매수권(70)에 진입하지 못한 경우 추세 반전을 암시합니다.

RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동)

RSI(Relavtive Strength Index) 다이버전스 원리와 엘리어트 파동과의 연관성에 대해서 정리한다.

모든 다이버전스는 RSI 지표 중립 구간보다 과매수 혹은 과매도 구간에서 발생했을 때 정확도가 더 높다.

RSI 단독으로 사용하기 보다는 엘리어트 파동이론과 같이 엮어서 사용하면 좋다.

주요 분석 지표라기보다는 거래량, 매물대, 캔들, 파동 카운팅, 추세선에 보조하는 역할정도로 사용하는 것이 좋아보임.

※ 다이버전스가 걸렸다고 100% 추세 반전이 일어나지는 않으니 다이버전스 단독으로 맹신하는 것은 좋지않다.

RSI 다이버전스

일반 다이버전스 는 추세의 반전 을 나타낸다.

가격과 RSI 추세가 반대가 되면 단기 혹은 장기적 추세 반전을 염두한다.

히든 다이버전스 는 추세의 지속 을 나타내는 시그널이다.

마찬가지로 가격과 RSI 추세가 서로 반대이지만, 여기서는 가격 추세가 하락일 때 RSI 지표는 상승을 보이며 일반 다이버전스와는 약간의 차이가 있다.

마지막으로 과장된 다이버전스 는 일반 다이버전스처럼 추세의 반전 을 나타낸다.

이론상으로는 저런 그림으로 나와있지만 저런 경우는 실제 차트에서 아직까진 본적이 없다.

아래는 엘리어트 파동에서 일반적인 3파가 연장된 임펄스 5파 그림 이다.

(비트코인 기준으로 임펄스에서 3파가 연장된 경우가 가장 많아서 일반적이라고 표현했지만 차트마다 다를 수 있음)

이때까지 봐오던 차트를 기반으로 임펄스 5파 중 3파와 5파 사이에서 보통 저런식으로 다이버전스가 발생하는걸 자주 볼 수 있다.

강한 상승 혹은 하락 추세에서는 RSI 다이버전스가 걸려도 그걸 깨버리면서, 그 방향을 지속하기 때문에 다른 지표나 자신의 차트 분석 방법과 섞어서 사용하는 것이 좋아보임.

임펄스 3파와 5파 사이에서 발생하는 다이버전스

RSI 보조지표(상대강도지수)?

RSI, Relative Strength Index는 이름과 매도 세력과 매수 세력의 상대적인 강도를 나타내는 지표이다.

Relative = 상대적, Strength = 힘, Index = 지수

RSI 공식 = 14 일 상승 폭 ÷ (14 일간 상승폭 + 14 일간의 하강 폭)

RSI는 일정 기간의 가격 변동에서 상승분이 몇 % 인지를 분석 한 것. 그리고 그로 인하여 현재 구매 세력과 매도 세력과 어느 쪽이 우세를 간파 위한 도구

RSI의 수치가 높을수록 사고 세력이 강해져, RSI의 수치가 낮아질수록 매도 세력이 강해지는 RSI(상대 강도 지수)의 5가지 중요한 역할 것을 보여준다!

RSI의 매수 신호
· RSI가 30 %로 하락하는 경우에, 과매도 구간
RSI의 매도 신호
· RSI가 70 %를 초과할 때 과 매수 구간

RSI는 일정 기간의 가격 변동에서 상승분이 몇 % 인지를 분석 한 것. 그리고 그로 인하여 현재 구매 세력과 매도 세력과 어느 쪽이 우세를 간파 위한 도구. 것은 RSI가 50 %를 초과하면 사고 세력이 더 강한 50 % 미만이면 매도 세력이 더 강한 것으로 안다.

RSI의 값이 커질수록, 구매 세력이 강해져, RSI의 수치가 낮아질수록 매도 세력이 강해지는 것을 보여준다

기술적 분석에서는 일체의 예상을 필요로 하지 않는다. 가격이 움직이고 지표가 이렇게 되었으니 이렇게 하면, 그것뿐이다. 내일 가격이 움직이는 움직이지 않는 것인지, 어디로 움직이는지 등 일체 예상하지 않는다. 예를 들어 "골든 크로스 사고 데드 크로스 매도"라는 수법에 "언제 골든 크로스 하거나 '이라는 예상 등 필요 없는 거야. 골든 크로스 살까, 하지 않는 경우 사지 않는, 그냥 것.

상대강도지수(RSI)

투자자 유의사항(Disclosure): 아티클에 언급된 종목에 대해 포지션이 없으며, 72시간 이후 새로운 포지션을 가질 수도 있습니다. 필자는 고유한 의견을 토대로 직접 해당 글을 작성하였습니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서 보증할 수 없습니다. 필자는 증권플러스 인사이트의 정책에 해당하는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 언급된 회사에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

  • RSI 30이하에서 매수하지 말라!
  • RSI 70 이상에서 적극 매수하라!
  • 대부분의 사람들은 RSI를 잘못 사용하고 있다!

이번에는 가장 요청이 많았던 RSI를 다뤄보기로 하자.

1. RSI에 대한 간략한 정보

RSI는 1978년에 발간된 "와일더의 기술적 분석 입문"이라는 도서에서 처음 소개되었다는 것이 정설이다.

이 책의 저자 J 웰스 와일더 Jr.은 ATR, Parabolic, DMI, Pivot을 만들기도 한 사람이다.RSI(상대 강도 지수)의 5가지 중요한 역할

RSI (Relative Strength Index : 상대 강도 지수)는 "상대 강도 지수"라는 이름 그대로,
상대적인 주가 상승/하락의 강도가 얼마나 되느냐? 하는 것을 수치화 한 지표이다.

- RS = (n일 간의 종가 상승폭 평균) / (n일 간의 종가 하락폭 평균)
- RSI = 100 - (100/(RS+1))

- 첫 14일간은 단순 평균을 취하고, 그 이후로는 다음 산식을 사용 (수정이동평균을 쓴다)

상승폭 평균 = (전일 상승폭 평균 x 13 + 오늘의 상승폭) / 14
하락폭 평균 = (전일 하락폭 평균 x 13 + 오늘의 상승폭) / 14

2. 왜 만들어졌나?

(주 : 이 부분은 일본의 기술적 분석에 관한 권위자인 코지로우의 설명을 대부분 인용하였음을 밝힙니다. 출처 : http://column.cx.minkabu.jp/7460)

"그럼, 이 지표를 왜 쓰는거죠?"

매수세랑 매도세 중 어느 포지션의 힘이 더 센가를 보기 위해서 이다.

처음에는 이런 생각을 한 사람이 있었다.

"20일 중 12일은 상승, 8일은 하락했다면 상승한 날이 20일중 60%에 해당하지?
그럼 매수세가 우위에 있다고 할 수 있는거 아냐?"

그래서 나온 지표가 Psycological Line.

그러나 이 지표는 문제가 많았다.

앞서 말한 예를 좀더 꼬아보자.

20일 중 12일은 상승하고 8일은 하락한 날이라 치자.

그런데 상승한 날에는 매일 1%씩 올랐는데, 하락한 날은 매일 -10%씩 RSI(상대 강도 지수)의 5가지 중요한 역할 빠졌다면?

이래도 매수세가 더 강하다고 할 수 있을까?

그렇지만 Psycological Line은 매수세의 우위라고 해석을 하게 된다.

어쨌건 상승한 날이 더 많으니까. -_-

그래서 와일더라는 사람은 "야 안되겠다. 상승폭이랑 하락폭까지 반영해야 더 정확할거 같애" 라고 생각했다.

3. RSI의 일반적인 사용법

주로 3가지 방법으로 많이 사용하는 듯 하다.

(1) 과매수/ 과매도

이 방법은 Revision, 즉 반전 전략(역추세 전략이라고도 한다) 에 해당한다.

쉽게 말해서 많이 빠졌으면 "이쯤이면 바닥이겠지 헤헤" 하고 잡는 전략인데.

이런 반전 전략의 난제가 있다.

영화 "작전"에서 우박사가 뭐라고 이야기 하던가?

"바닥인 줄 알고 사는 놈들, 지하실 구경하게 될 겁니다."

이 멘트가 반전 전략의 근본적인 문제를 잘 드러내는 멘트이다.

"과매도네?" 하고 샀는데 더 과매도 되는-_- 사태가 발생한다는 것.
이 RSI(상대 강도 지수)의 5가지 중요한 역할 문제는 가치투자자들이 어떤 기업을 "싸게" 샀는데 "영원히 싼 상태로 남는" 사태랑도 유사하다.

(가치투자자들은 이를 Value Trap이라고 이야기하기도 한다.)

그래서 아래 전략이 등장한다.

(2) 과매수/과매도 2

쉽게 말해서 바닥을 잡으려고 하기보다는, 바닥을 치고 반등하는 시점을 노리는 것이다.

물론 아주 앞의 전략보다는 더 싸게 못잡지만, 시간의 기회비용은 더 감소하게 된다.

다이버젼스와 Failure Swing이라는 것도 있기야 한데,RSI(상대 강도 지수)의 5가지 중요한 역할

이는 계량화 하기 어렵다보니 패스하고 과매도/과매수 전략을 주로 살펴보려고 한다.

4. 전략의 검증 : RSI 단순 과매수/과매도

먼저 (1)번의 단순한 과매수/과매도 전략을 KOSPI지수에 적용한 성과는 다음과 같다.

기간 : 1990.2.1 ~ 2015.8.28

거래비용은 전혀 고려하지 않았음에도 불구하고,

RSI 30이하에서 매수하는 전략은 손실을 누적시킬 가능성만 더 높아지는 것을 알 수 있다.

개별주식에 적용하면 달라질 수 있다는 이야기를 할 수도 있다.

삼성전자에 적용시켜보면 다음과 같다.

기간 : 1990.2.1 ~ 2015.8.28

RSI30이하에서 사는 전략의 수익률이 조금이나마 개선되기는 했지만,

역시 RSI 70이상일 시 매수하는 전략이 더 우월하다.

즉, 일반적으로 알려진 전략인 "RSI 30이하 매수, RSI 70이상 매도"와 RSI(상대 강도 지수)의 5가지 중요한 역할 정 반대로 하는 것이 더 좋다는 뜻이다.

지금까지 RSI를 사용하였던 투자자라면 다시 한 번 전략을 검토해 볼 필요가 있다.

대부분의 사람들은 RSI를 잘못 사용하고 있다 는 결론을 낼 수 있다.

이렇게 되면 전략의 성향이 조금 바뀌게 되는데,

바닥을 잡는 것이 아니라 오르는 말에 올라타는 " 추세추종(Trend Following) "전략으로 성향이 바뀌게 된다.

5. 전략의 검증 : RSI 상향돌파/하향돌파

- RSI가 30을 하회했다가, 다시 30을 상향돌파하는 경우 매수

- RSI가 70을 상회했다가, 다시 70을 하향돌파하는 경우 매도

KOSPI지수에 적용해 본 결과는 아래와 같다.

기간 : 1990.2.1 ~ 2015.8.28

통계치를 보면 재미있는 것을 하나 발견할 수 있다.

RSI30 상향돌파 전략은 성과가 약간 개선되었으나 RSI70 하향돌파의 경우에는 오히려 수익률이 악화되었다.

그리고 여전히, RSI 70 하향돌파가 수익률이 더 좋다!

역시 삼성전자에 적용해 보았다.

기간 : 1990.2.1 ~ 2015.8.28

결론은 여전하다. RSI 30 전략보다 RSI70전략이 훨씬 좋다!

삼성전자에 적용했을 시 RSI70이상일 시 단순히 매수하는 경우와 RSI 70을 하향돌파하는 경우를 비교해보자.

기간 : 1990.2.1 ~ 2015.8.28


0 개 댓글

답장을 남겨주세요