MACD 지표 설명
이동평균 수렴확산지수 (MACD)는 기술 분석 (TA) 을 위해 많은 트레이더들이 사용하는 오실레이터 유형 지표로, 주가, 암호화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하기 위해 이동 평균을 사용하는 추세 추적 도구입니다.
1970 년대 후반 제럴드 아펠 (Gerald Appel)에 의해 개발된 이동평균 수렴확산지수 지표는 이미 발생한 가격 결정 이벤트를 추적하는 후행 지표 (과거 가격 변화 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공하는 범주)에 속합니다. MACD는 시장 모멘텀 및 가능한 가격 추세를 측정하는 MACD, MACDOSC 주식 보조지표의 차트 매매법과 장점 및 단점 데 유용할 수 있으며, 잠재적인 진입지점 및 탈출지점을 파악하기 위해 많은 트레이더들에 의해 활용되고 있습니다.
본격적으로 MACD의 메커니즘에 뛰어들기 전에, 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 우선, 간단하게 말해서 이동 평균(MA)은 미리 정의된 기간 이전 데이터의 평균값을 나타내는 선으로, 금융 시장에서 이동 평균은 기술 분석 (TA) 에 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 이동평균은 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균 (EMA) 의 두 가지 유형으로 나뉘며, SMA는 모든 데이터 입력에 균등하게 가중치를, EMA는 최신 MACD, MACDOSC 주식 보조지표의 차트 매매법과 장점 및 단점 데이터 값 (새로운 가격 포인트)에 치중하여 가중치를 적용합니다.
MACD의 작동 방식
MACD 지표는 두 개의 지수 이동 평균 (EMAs)을 뺀 기본선 (MACD 선)을 생성한 후, 다음 신호선을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.
또한, MACD 히스토그램은 두 선 사이의 차이를 기반으로 계산되며, 히스토그램은 다른 두 선과 함께 중심선의 위아래로 변동하며, 이를 제로선 이라고 합니다.
따라서, MACD 지표는 제로선을 따라 움직이는 세 가지 요소로 구성됩니다.
MACD 선 (1) : 상승 추세 또는 하락 추세 (시장 추세)를 결정하는 데 도움이 되며, 두 지수 이동 평균 (EMA)의 차이를 기반으로 계산됩니다.
신호선 (2) : MACD 선의 EMA (일반적으로 9- 기간 EMA). 신호 선과 MACD 선을 결합한 분석은 반전지점 또는 진입지점과 탈출지점을 찾아내는 데 도움이 될 수 있습니다.
히스토그램 (3) : MACD 선과 신호선의 발산 및 수렴을 그래픽적으로 표현한 것으로. 히스토그램은 두 선 사이의 차이를 기반으로 계산됩니다.
MACD 선
일반적으로, 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며, 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 보통 12 기간 (빠름)과 26 기간 (느린)으로 설정됩니다. 기간은 다른 기준 (분, 시간, 일, 주, 개월)들로 구성될 수 있지만, 우선, 이 글에서는 일별 설정에 중점을 두도록 하겠습니다. 이렇게 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용할 수 있도록 맞춤화될 수 있습니다.
표준 시간대라고 가정하면, MACD 선은 12-일 EMA에서 26-일 EMA의 차이로 계산됩니다.
언급한 바와 같이, MACD 선은 제로선의 위아래로 진동하며, 중심선 교차 신호를 보내어 12-일과 26-일 EMA가 상대적 위치를 변경하고 있을 때 이를 트레이더들에게 알려줍니다.
기본적으로 신호선은 주선의 9-일 EMA로부터 계산되며 이전 가격 변화에 대한 통찰력을 제공합니다.
항상 정확한 것은 아니지만, MACD 선과 신호 선이 교차할 경우, 이는 일반적으로 추세 반전 신호를 나타냅니다. 특히 MACD 차트의 끝에서 발생하는 경우 추세 반전 신호일 확률이 매우 높습니다. (제로선 보다 훨씬 위 또는 훨씬 아래에 있음).
MACD 히스토그램
히스토그램은 MACD 선과 신호 선의 상대적인 움직임을 시각적으로 보여줄 뿐으로, 그저 하나를 다른 것으로부터 빼냄으로써 계산됩니다.
그러나 세 번째 이동선을 추가하는 대신 히스토그램은 막대그래프로 표현되므로, 시각적으로 쉽게 읽고 해석할 수 있습니다. 또한 히스토그램 막대는 자산의 거래량과 아무 관련이 없다는 것을 명심하십시오.
MACD 설정
앞서 논의 된 바와 같이, MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로 하므로 MACD (12,26,9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가 및 증권 시장 분석 전문가들은 지표의 민감도를 높이는 방법으로 기간을 변경하는 방법을 이용합니다. 예를 들어, MACD (5,35,5)는 기존 금융 시장에서 주간 또는 월간 차트와 같이 더 긴 시간대의 차트와 함께 자주 사용됩니다.
암호화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 위험 할 수 있습니다. 이는 잘못된 MACD, MACDOSC 주식 보조지표의 차트 매매법과 장점 및 단점 신호와 오해의 소지가 있는 정보를 초래하기 쉽기 때문입니다.
MACD 차트를 읽는 방법
이름에서 알 수 있듯이 이동평균 수렴확산지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며, 두 선 간의 상관 관계는 수렴 형 또는 발산 형 중 하나로 나타낼 수 있습니다. 선들이 서로를 MACD, MACDOSC 주식 보조지표의 차트 매매법과 장점 및 단점 향해 끌려 갈 때 수렴한다고 하며, 떨어져 나갈 때 발산한다고 합니다.
MACD 지표의 관련 신호는 MACD 선이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)에서 교차 할 때 발생하는 소위 교차들과 관련됩니다.
중심선과 신호선 교차는 여러 번 발생할 수 있으며, 많은 틀리고 까다로운 신호를 만들어냅니다. -특히 암호화폐와 같은 변동성이 심한 자산에서 더욱 많이 발생하므로, MACD 지표만을 의지해서는 안 됩니다.
중심선 교차
중심선 교차는 MACD 선이 양 또는 음의 영역에서 움직일 때 발생합니다. 중심선 위로 교차할 때 양의 MACD 값은 12-일 EMA가 26-일 EMA보다 큼을 나타내지만, 이와 반대로, MACD 선이 중심선 아래로 교차할 때 음의 MACD가 나타나는데, 이는 26-일 평균이 12-일보다 높음을 의미합니다. 즉, 양의 값을 가지는 MACD 선은 강한 상승 모멘텀을 암시하며, 음수 값을 가질 경우는 급격한 하락을 나타낼 수 있습니다.
신호선 교차
MACD 선이 신호선 위를 교차하면, 트레이더들은 종종 이것을 잠재적인 매수 기회 (진입 지점)로 해석하고, MACD 선이 신호선 아래로 교차할 때, 트레이더들은 이를 매도 기회 (탈출 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.
물론 신호선 교차가 도움이 될 수 있지만, 항상 신뢰할 수 있는 것은 아닙니다. 위험을 최소화하기 위해서는 교차가 차트 어디에서 발생하는지 고려할 필요가 있으며. 예를 들어, 교차가 매수를 나타내지만, MACD 선 표시가 중심선 아래 (음수)이면 시장 상황은 여전히 약세로 간주 될 수 있으며, 반대로, 신호선 교차가 매도를 나타내지만 MACD 지표가 양수이면 (제로선 위), 시장 상황은 여전히 강세일 확률이 높습니다. 이러한 상황에서 매도 신호를 따른다면, 더 큰 위험을 감수 하게 될 수도 있습니다. (큰 추세를 고려할 때).
MACD 및 가격 다이버전스(Divergence)들
중심선과 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산 가격 변화 사이의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.
예를 들어, MACD가 신저점을 갱신하는 동안 암호화폐는 신고점을 갱신한다면, 가격의 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (매수력)이 그다지 강하지 않음을 나타내는 약세 다이버전스를 나타낼 것이며, 약세 다이버전스는 일반적으로 가격 반전에 선행하기 때문에 이는 매도 기회로 해석됩니다.
반대로, MACD 선이 두 개의 상승 최저점을 형성하고, 가격이 그 시점들에 맞물리는 하락 최저치를 형성할때, 이는 강세적인 다이버전스로 간주하며, 이는 가격 하락에도 불구하고 매수력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강제적인 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있어 잠재적으로 단기 저점을 의미합니다 (하락 추세에서 상승 추세로).
기술적 분석에서, 이동평균수렴 확산지수 지표는 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 사용하기가 상대적으로 쉬울 뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.
그러나 대부분의 TA 지표에서 MACD는 항상 정확하지는 않으며, 잘못된 신호들을 제공할 수 있습니다. 특히 변동성이 높은 자산 또는 장세가 약세장 또는 평행 추세인 경우에는 잘못된 신호를 제공할 확률이 더욱 높아집니다. 따라서 많은 트레이더들은 위험도를 줄이고 신호의 신뢰성을 높이기 위한 수단으로, RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.
MACD, MACDOSC 주식 보조지표의 차트 매매법과 장점 및 단점
Gerald Appel(제럴드 아펠)의 Different MACDs for Buys and Sell Signals라는 논문을 통해 소개된 MACD 매매법, Tomas Aspray(토마스 아스프레이)에 의해 개발된 MACDOSC 매매법 이렇게 2가지 매매법은 현재에도 많은 투자자들이 활용하고 있는 매매 방법입니다. 오늘은 주가의 방향성과 추세를 알 수 있는 MACD와 MACDOSC를 마스터하는 시간을 가지겠습니다.
MACD, MACDOSC란?
1. MACD, MACDOSC?
MACD와 MACD Oscillator( MACDOSC) 는 Moving Average, Convergence, Divergence, Oscillator의 앞 글자를 따서 만든 지표로 이동평균선의 수렴과 확산의 움직임(진동)을 나타내는 추세 보조지표입니다.
MA : Moving Average : 이동 평균선
C : Convergence : 수렴
D : Divergence : 확산
OSC : Oscillator : 진동자, 발진기(여기서는 진동 또는 파동이라고 생각하시면 이해가 빠르실 겁니다.)
쉽게 설명하면 MACD는 단기 이동평균선에서 장기 이동평균선을 뺀 값이며, MACDOSC는 MACD선과 MACD Signal의 이격차를 막대그래프로 나타낸 것입니다. 아마 이해하시기 어려우실 겁니다. 지금은 대략 이런 뜻이구나 하고 넘어가시길 바랍니다. 본문 하단의 그림과 글을 읽다 보시면 감이 오니 너무 걱정하지 마세요.
MACD와 MACDOSC 설정 사진
HTS나 MTS의 차트 설정에서 MACD, MACDOSC 버튼을 누르면 위 그림과 같이 차트 하단에 나타나실 겁니다. 사진 왼쪽 상단을 보시면 "MACD Oscillator 12, 26, 9 MACD 시그널" 문구가 있습니다.
MACD Oscillator 12, 26, 9 : MACD Oscillator 단어의 뜻은 현재 MACDOSC 차트를 보고여 주고 있다는 의미이며, 12, 26, 9는 특정 일수를 의미합니다. 12 는 단기 이동평균선의 기간, 26 은 장기 이동평균선의 기간, 9 는 MACD 지수 이동평균선의 기간을 의미합니다.
- MACD는 단기 (12일) 이동평균선에서 장기 (26일) 이동평균선을 뺀 값
MACD(주황색) : MACD의 글씨가 주황색으로 되어 있습니다. 위 그림에서도 주황색 선들이 보이는데, 이것이 MACD 선을 나타내는 것입니다.
시그널(보라색) : 시그널이란 단어의 글씨가 보라색으로 되어 있습니다. 위 그림에서도 보라색 선들이 보입니다. 이것이 MACD Signal 선을 나타내는 것입니다.
*설정에 따라서 선들의 색깔이 다르니, 꼭 글씨들의 색깔을 확인하시길 바랍니다.
혹시 단기 이평선과 장기 이평선에 대해서 모르신다면 하단 링크를 통해서 꼭 숙지하시고 이 글을 읽어 보시길 바랍니다.
[주식 차트] 주식 이동평균선이란? :: 5일선, 20일선, 60일선, 120일선
저번 시간에 차트의 기본인 캔들에 대한 양봉과 음봉에 대해서 알아보았습니다. 이번 시간에는 이동평균선에 대해서 알아보는 시간을 가지겠습니다. 1. 이동평균선 차트에서 중요한 것은 "지지"
MACD 지표 조건 설정
MACD 차트에서 단기이동평균선, 장기이동평균선, MACD Signal의 기간을 변경할 수 있습니다. 일반적으로 MACDOSC 차트 안에 있는 각종 지표들을 더블 클릭하시면 위 그림과 같이 설정할 수 있는 창이 나옵니다. "Short" 는 단기이동평균선을 며칠로 할 것인지? "Long" 은 장기이동평균선을 며칠로 할 것인지? "Signal" 은 MACD 지수이동평균선을 며칠로 할 것인지를 의미합니다. 초보자분들은 12, 26, 9를 기본으로 하여 분석하시길 바랍니다.
2. MACD
MACD란
MACD는 단기(12일)지수 이동평균선에서 장기(26일) 지수이동평균선을 뺀 값입니다. 그림 1.1을 보시면 상승국면과 하락 국면이 나누어져 있는데, 이 그림들을 확대해서 보겠습니다. 그림 1-2의 MACD 선(주황색 선)들을 집중해서 보겠습니다. 주황색 선들이 기준선 0점을 지나는 시점을 MACD에서는 상승 구간 이라고 정의합니다. 그림 1-3의 경우에는 MACD선이 기준선 0점 아래로 내려가기 때문에 하락 구간 이라고 정의합니다.
MACD 골든크로스, 데드크로스
MACD 선은 단기 이평선에서 장기이평선을 뺀 값이라고 하였습니다. 즉, MACD선이 기준선 0을 넘어 상승한다는 의미는 단기이평선이 장기이평선을 지나쳐서 상승한다는 의미이죠. 그럼 이것은 정말 잘 알고 있는 골든 크로스 입니다. 반대로 MACD선이 기준선 0점 아래로 하락한다면? 단기이평선 값이 장기 이평선보다 하락하는 의미이기 때문에 데드 크로스 의 의미를 가지게 됩니다.
MACD선을 간단히 정리하면, 단기 이평선(12일)과 장기 이평선(26일)의 골든크로스와 데드크로스를 본다는 의미로 정리할 수 있겠습니다.
- HTS나 MTS에서 단기 이평선과 장기 이평선의 기간을 임의로 수정할 수 있으나, 대부분의 기본 설정은 12일과 26일입니다.
- 초보자분들은 12일, 26일 설정을 그대로 하시길 바랍니다.
3. MACD Signal
MACD Signal이란
이번에는 MACD Signal에 대해서 알아보겠습니다. Signal선은 9일(N일)의 MACD 지수 이동평균선을 의미합니다 . 이것도 설정에서 임의로 기간을 설정할 수 있습니다. MACD Signal선을 볼 때에는 MACD선을 지나쳐 상승하는지? 아니면 반대로 하강하는지? 이 2가지만 보시면 됩니다. 그림 2-2에서 MACD Signal선(보라색 선)과 MACD선(주황색 선)이 서로 교차한 후 MACD Signal선(주황색선)이 상승하고 있는데, 이 부분이 바로 매수 시점 입니다. 그림 2-3에서는 MACD Signal선(보라색 선)과 MACD선(주황색 선)이 교차한 후 MACD Signal선(주황색선)이 하락하고 있습니다. 이 부분이 바로 매도 시점 입니다.
MACD Signal 빠른 매수, 매도 시점
MACD Signal선은 MACD선보다 더 빠르게 매도/매수 시점을 알려주는 장점이 있습니다. 그림 3-1을 보시면 MACD Signal선과 MACD선의 교차 시점이 MACD선 기준선 0점을 지나 상승하는 시점보다 더 빠른 것을 보실 수 있습니다. 그림 3-2의 경우도 동일하게 MACD Signal 매매법이 더 빠른 매도 시점을 알려주는 것을 아실 수 있습니다.
4. MACDOSC
MACDOSC란
MACDOSC는 MACD 선에서 MACD Signal 선을 뺀 값입니다. MACD선(주황색 선)이 MACD Signal(보라색 선)보다 더 위에 있다면 양봉(빨간색)으로 나타나며, 아래에 있다면 음봉(파란색)으로 나타납니다. 또한 뺀 값의 크기에 따라 양봉/음봉의 길이가 길거나 짧습니다. 보통 MACSOSC선은 양봉 또는 음봉의 길이가 반전되는 시점을 이용하여 매수/매도를 하며, 단독으로 분석하여 투자되지 않고 보조 지표로 많이 사용됩니다. 이 부분은 예제 풀이에서 더 자세히 설명하도록 하겠습니다.
5. 예제를 통한 문제 풀이
MACD 매수, 매도 시점 예제
먼저 MACD 선을 이용한 매매법 예제 를 풀어보겠습니다. 그림의 왼쪽 하단에 빨간색 네모칸을 보시면 MACD선(주황색 선)이 기준선 0선을 넘어가네요. 바로 이때가 매수 시점 이 되겠습니다. 중간에 단기 조정이 있었지만 아직까지는 MACD 선이 0점 아래로 하락하지 않았으며, 추세선(검정색 선)을 보았을 때 문제가 없어 보입니다. 계속 버텨봅니다. 3개월 정도 지나서 MACD 선이 기준선 0선 아래로 내려가려는 모습이 보입니다(오른쪽 빨간색 네모칸 참조). 이때가 바로 매도 시점 입니다.
MACD Signal 매도, 매수 시점 예제
이번엔 MACD Signal을 이용한 매매 예제 입니다. MACD 매매 예제 그림과 동일한 그림이니 참고하세요. 그림의 하단 왼쪽에 있는 화살표를 보시면 MACD선이 MACD Signal선을 넘어서 상승하는 것이 보입니다. 이때가 바로 매수 시점 입니다. 중간에 주가 조정으로 인하여 MACD선이 MACD Signal 아래 방향으로 교차하는 상황이 여러 번 발생합니다. 이때 매도를 한 사람이 어느 정도 있을 것 같습니다. 추세선 분석과 같이 했다면 위 그림과 같이(왼쪽에서 3번째 화살표) 매도 시점 을 잡아서 매도했을 거라고 생각됩니다.
MACDOSC 매도, 매수 시점 예제
MACDOSC 분석에서는 주로 반등을 이용한 매매 방법 을 사용합니다. 매수 타이밍이란 적은 부분을 보시면 파란색 봉의 길이가 점점 줄어드는 것을 보실 수 있습니다. 이때가 매수 타이밍 입니다. 매수하고 나서 예상대로 파란색 봉이 점점 줄어들어, 빨간색 양봉이 나오기 시작합니다. 빨간색 양봉의 길이가 길어지다가 점점 줄어드는 모습이 보이네요. 이때가 바로 매도 타이밍 입니다.
MACD, MACD Signal, MACDOSC 매수, 매도 시점 총정리
예제 3가지를 풀어보았습니다. 간단히 각각의 매매법의 매수/매도 시점을 정리하였으니 꼭 암기하시고 이해하시기 바랍니다. 이제 각각의 매매기법의 장점과 단점에 대해서 알아보겠습니다.
6. 장점과 MACD, MACDOSC 주식 보조지표의 차트 매매법과 장점 및 단점 단점
MACD 장점과 단점
MACD의 장점과 단점 입니다. 이 매매법은 MACD Signal에 비해 매수/매도 타이밍이 한 템포 느리기 때문에 무릎에서 매수하고 어깨에서 매도하게 됩니다. 하지만 거짓 신호일 확률이 매우 적기 때문에 안정적으로 매매하시려는 분들이 자주 사용하는 방법입니다.
MACD Signal 장점과 단점
MACD Signal의 장점과 단점 입니다. 여러 번 말했듯이 MACD Signal은 MACD 보다 더 빠른 반응성을 보이기 때문에 무릎 아래에서 매수하고 머리에도 매도할 수 있는 기법입니다. 하지만 위 그림과 같이 거짓 신호들이 많기 때문에 어느 정도 차트 분석 숙련자가 MACD, MACDOSC 주식 보조지표의 차트 매매법과 장점 및 단점 되어야 사용 가능할 것으로 보입니다.
MACDOSC 장점과 단점
MACDOSC의 장점과 단점 입니다. MACD OSC가 MACD Signal보다 더 빠른 매수 타이밍을 보입니다. 하지만 이는 거짓 신호가 많다는 의미입니다. 위 그림에서는 거짓 신호가 여러 번 보이는데, 여러분도 보이시나요?
오늘 MACDOSC와 MACD에 대해서 알아보았습니다. 주식에는 정말 여러 가지 지표, 분석 방법이 있습니다. 여러 가지 분석법, 지표들이 한 가지 답안을 줄까요? 절대로 아닙니다. 주식을 정말 잘하고 싶다면 한가지 지표를 100까지 마스터하시길 바랍니다. 한 가지 지표를 마스터하시면 나머지 지표 분석도 자연스럽게 따라오게 됩니다. 참고로 제가 아시는 주식 고수분이 있는데, 이분도 지표를 많이 사용해봐야 2~3개라고 합니다. 그럼 모두 성투되시길 바랍니다.
MACD 차트
주식을 함에 있어 자주 사용되는 보조지표가 있습니다. 바로 MACD라는 지표입니다. 그런데 이거 그냥 봐서는 뭔말인지도 모르겠고 뭘 어쩌라는건지도 모르겠죠? 일단 개념부터 박고 갑시다. MACD는 보조지표입니다. 보조지표라는것은 그냥 참고용으로 보면 되는것지 절대적인 매수의 급소나 매도 타점을 알려주지는 못합니다.
MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자입니다. 그대로 풀어서 해석하자면 이동평균선 수렴과 확산이지요. 즉 이동평균선이 수렴하고 확산하는 움직임을 분석하여 매매신호를 포착하려는 보조지표입니다. 제럴드 아펠이라는 사람에 의해 개발이 되었습니다.
MACD의 기본적인 원리는 장기 이평선과 단기 이평선이 서로 멀어지게 되면 언젠가 다시 가까워지고 어느 지점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두개의 이동평균선이 가장 멀어지게 되는 시점을 찾고자 하는것입니다. 보통 MACD선과 시그널선이 교차하게 되는 시점이 가장 멀어지는 시점이 되고는 합니다.
또한 추세를 예측해보고자 할때도 사용이 됩니다. 주가 추세와 MACD의 오실레이터의 크기가 역행하는 경우 추세의 전환을 준비해야 한다는것인데요. 예를 들면 주가는 상승하는 추세에 있지만 오실레이터의 값이 이전고점보다 작아지고 있다면 추세의 하락을 대비하자는겁니다.
위 차트에서 보면 주가는 상승세에 있지만 오실레이터 막대기가 점점 작아지는 모습을 볼수있는데요. 이때는 추세가 하락으로 전환할수도 있다라는 이야기가 됩니다. 참십쥬?
이러한 MACD 지표를 이용하는것은 주로 기준선 0위에서 양의 오실레이터 막대기가 함께 나오는 상황이 나올때, MACD선과 Signal선이 교차되는 시점을 매수타이밍으로 잡기도 합니다. 보통 상승종목의 눌림목을 매수타점으로 보는것이죠.
저 같은 경우에는 이정도로 MACD 지표를 사용하기도 하는데요. 중요한건 이러한 신호가 절대적은 아니라는겁니다. 에스마크같은 경우에는 교차되는 시점이 나왔지만 그대로 하락추세로 끝나고 말았으니까요. 그래서 개념을 잘 잡아야 합니다. MACD 지표는 그저 보조지표로 사용합니다. 주식에 있어서 중요한것은 재료,수급,가격입니다. 이러한 우선적 지표가 만족을 한다면 MACD 지표를 사용하여 좀더 구체적인 매수타이밍이나 매도타이밍을 잡을수 있게 됩니다.
이러한 보조지표를 공부한다는것은 개인적으로 여러가지 차트를 돌려보며 확률높은 위치를 찾는 과정이 중요합니다. 모든것은 확률에 기인하며 100%라는것은 없습니다. 만약 주식에 100%가 있다면 주식으로 아무도 고생할 필요가 없지요.
다시한번 말하지만 이슈,수급,가격이 중요합니다. 이 블로그에서는 이슈가 될만한 뉴스를 찾아 그에 알맞는 종목을 선정하고 그 중 차트가 괜찮은 종목을 소개하고는 합니다. 물론 모든 블로그의 내용은 매수매도의 신호가 아니며 참고용입니다.
다음 링크에서는 PBR과 관련된 이야기를 해볼까합니다. 공부하셔서 매매에 도움이 되면 좋겠네요. 자세한 내용은 링크를 확인해주세요.
MACD 차트
기업 가치를 보고 투자하는 것도 좋지만 기본적으로 알아야할 기술적 분석에 대해
늘 목마름을 느끼고 있었는데요, 이번 기회에 한번 공부를 해야겠다는 생각이 들어 한번 정리해보았습니다.
주식 투자를 할때 기본적 분석을 거치고 또 기술적 분석을 활용해서 투자를 하면 좋고 이러한 보조 지표에 대한 분석의 결과가 절대적인 판단의 기준은 될 수 없지만 분명이 도움이 됩니다. 어떤 도구가 더 나은지에 대한 우열을 가리려고 하는 것은 절대 아닙니다.
오늘은 'MACD'에 대해 알아보려고 해요! 같이 공부 해서 저희 성투 합시다.
MACD의 정의
MACD란 Moving Average Convergence &Divergence 입니다. 말그대로 이동평균수렴 & 확산 지수 입니다.
- Moving Average = 이동평균선, 이평선
- Convergence = 수렴(한곳으로 집중한다는)
- Divergence = 확산, 발산(멀리 퍼진다는 의미)
- MACD 곡선 : 단기 이평선(12일) - 장기 이평선(26일)
- 시그널 곡선 : 9일동안의 MACD 지수 이동평균
MACD는 보통 12일 이동평균선과 26일 이동평균선을 뺀 값을 의미합니다.
편의상 12일은 단기, 26일은 중기 이동평균선으로 간주했을 경우, 이 숫가자 양수이면 골든 크로스, 이 숫자가 음수이면 반대로 데드 크로스가 됩니다. 골든 크로스는 주가가 상승추세에 있음을, 데드크로스틑 하향 추세에 있음을 말합니다.
장기, 단기 이평선이 서로 멀어지고 또 가까워지며 어느 순간 교차를 하는데 그것을 이용하여 매수 및 매도 타이밍을 잡는 것입니다. 이평선이 아래에서 위로 교차하여 상승할때는 매수 시점이며 반대로 위에서 아래로 교차할때는 매도 시점입니다.
제가 위에 예시를 연두색으로 0으로 수렴했던 지점에 매수를 했더라면 타이밍을 잡을 수 있었음을 보여주려고 가져왔습니다. MACD는 현재 매수나 매도, 특히 손절매의 기준점이 없는 초보들에게 도움이 되는 기준이 됩니다. 0선을 하회 할 경우는 관망을 하는 도구로 좋습니다.
위 그래프는 네이버의 예시 인데요. MACD 0선의 하회 이탈 시 매도하고 관망했다면 추가적인 손실을 보지 않을 수도 있었을 것입니다.
0선 말고, 크로스 지점에서 매도, 매수 파악하기
이평선이 좀 뒤에 나타나는 것에 비해, MACD는 상대적으로 앞서서 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.
- MACD가 Signal 아래에서 위로 치고 올라가면 = 매수 (골든크로스)
- MACD가 Signal 위에서 아래로 치고 내려가면 = 매도 (데드크로스)
- MACD 곡선이 Signal 곡선 위에 있을때 = 추세상승기
- MACD 곡선이 Signal 곡선 아래에 있을때 = 추세하락기
위 차트에서 볼 수 있듯이 MACD 곡선이 Signal 곡선 아래로 하향하면서 가장 크게 벌어집니다. 이 두개의 곡선이 가장 멀어지는 시점이 주가가 바닥이라는 판단을 해볼 수 있습니다. MACD 지표선이 시그널선 아래에서 위로 뚫고 올라가면 골든크로스로 보고 매수신호로 해석하고, 반대로 위에서 아래로 내려오면 데드크로스로 보고 매도 신호로 해석합니다.
MACD와 오실레이트
MACD와 Signal의 관계를 쉽게 볼 수 있도록 도와주는 것이 바로 MACD 오실레이트 OCS 입니다.
MACD 오실레이터는 MACD - 시그널로 계산합니다. 그래서 오실레이터가 음수영역에서 양수 영역으로 전환하면 매수 신호가 됩니다. 그 반대의 경우에는 매도 신호가 됩니다.
MACD는 '추세지표'이다
지금 위의 예시를 보고 단순하게 그럼 MACD 0선 돌파, 0선 하회 이탈만 보면 되겠다는 생각이 들기 쉬운데요. 만약 추세가 비추세, 박스권 혹은 횡보의 주가 흐름이라면, 매수, 매도 등의 반복으로 손절이 더 많은 경우도 발생하기에 주의가 필요합니다. 또 반대로 박스권 모습에 지쳐서 그냥 손절하지 않고 또 오르겠지 하고 기다리다가 큰 손실을 보게 되는 경우도 있으니 실전 매매는 많이 보고 많이 분석하고 많은 경험만이 실력을 증진할 수 있는 유일한 방법이 되겠지요.
빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #18- 간단한 보조지표 만들기 (MACD)
국민 보조 지표 중 하나인 MACD. 굉장히 간단한 개념을 가진 친구로, 쉽게 애용하시는 지표이죠. 단순하게 보면 (짧은 이동평균선) - (긴 이동평균선) 이걸 수치화 및 가시화 해서 보여주는 친구 입니다.
대표적으로 느린 지표라고 알려져있는데, 잘 분해해서 연구를 해보면 그닥 느린 지표는 아니다 라는 점을 캐치하실 수 있습니다. 모든 느린 지표들의 특징이 평균의 평균 또는 평균의 평균의 평균 등 정확도를 올리기 위하여 평균이라는 요소를 많이 사용하는데, MACD 역시 그렇습니다. 하지만 이런 느리게 하는 요소를 어느정도 제거해주면, MACD 역시 빠르고 민감한 지표 라고 불릴 수 있습니다. 한 가지의 지표에서 수십가지의 활용 방법들이 나오는 것이죠!
이동평균선의 간격이 들어가는 만큼 현재 가격의 크기/힘 이 과거의 가격의 크기/힘 보다 얼마나 더 큰지에 대하여 나타내 줍니다. 저는 간격이라는 부분을 보며, 적분에 대한 요소가 들어가는게 아닌가? 라는 생각이 들었었네요.
인테그랄 (short-term ma) - 인테그랄 (long-term ma) 를 하는데 최소 단위를 최소 봉으로 잡은거 아닌가요? ㅎㅎㅎ 적분까지는 아니더라도 구분구적법 배울때 나오는 시그마만 무한으로 안보내면 호홓
MACD 의 분해
MACD 는 3가지의 파트로 나뉩니다.
이동평균선들의 간격을 알려주는 MACD 선 (파란색)
MACD 선의 평균을 나타내는 시그널 선 (주황색)
MACD 선과 시그널 선의 간격을 나타내는 오실레이터 (빨간색,초록색 막대)
- 오실레이터: 위아래로 진동하는 형태의 보조지표; 이전 포스팅에서 RSI 도 오실레이터의 대표적인 예시. 특징으로는 방향성이 없습니다.
오늘 알아보실 파트는 MACD 입니다!
빨간색 선: 12주기 ema, 파란색 선: 26 주기 ema
수학적으로는 지수 이동평균선 (ema: exponential moving average) 26 주기 와 12주기 의 편차를 나타내는 것이며, MACD 보조지표가 만들어지는데 기본 데이터 입니다. 나머지는 이 편차에서 파생된 값들이죠.
위 사진은 MACD 선만 나타낸 것이며, 0 을 주위로 진동하는 모습을 보실 수 있습니다. 이동평균선이 양의 편차를 가지면 올라갈 것이고, 이동평균선이 음의 편차를 가지면 내려갈 것입니다. (이건 코딩 파트를 가서 다시 보여드리겠습니다.)
직관적으로 가격이 수렴을 하면 MACD 선도 수렴을 한다는 모습을 볼 수 있습니다. 또 가격이 방향성을 가지면, MACD 도 방향성을 가지게 되죠. 어떻게 활용하는지에 따라 수렴을 구분할 수 있으며, 각도로 추세의 방향성에 대한 자료로 사용할 수 있습니다.
또 0 위에 있는지 아래에 있는지를 보아 간격이 음의 방향으로 발생했는데 양의 방향으로 발생했는지 확인하실 수 있습니다.
초 간단하게 활용을 하자면 4 가지의 상태로 분석할 수 있습니다. MACD 선이 0 위에 있고는 전체적인 추세가 상승인지 하락인지를 판단하고, MACD 의 각도인 올라가고 있을때 , 내려가고 있을 때는 실제 가격이 올라가고 있는지 내려가고 있는지에 해당하게 되죠.
여기서 직관적으로 봐도 조정을 하고 있는 상태는 MACD 0 위에, MACD 내려가고 있을때 이며 되돌림 매수에 해당하는 구간입니다. 그리고 여기에 추가적인 매수 시그널 (제일 간단한건 양봉이죠!) 을 구성하면 매수 진입 전략이 형성됩니다.
여기까지 이해를 하셨다면, 코딩 파트는 좀 더 쉽게 접근하실 수 있습니다.
먼저 새로운 페이지를 여시고, MACD 변수를 만들어줍니다.
다시 설명드리면, MACD 란 ema 26 주기를 ema 12 주기에서 뺀 값이다 입니다. 그걸 MACD 라는 변수로 받아주면, MACD 자체는 숫자가 되죠!
ema 란, 현재의 값에 가중치를 준 이동평균선으로 보정된 이동평균선으로 이해하실 수 있습니다. 나중에 이동평균선에서 파생된 선들을 다루며 더 자세히 알아보겠습니다. 트레이딩뷰에서는 ema(source,period) 라는 함수로 주고 있습니다!
이제 위에 표시한 네가지의 상황을 만들어봅시다.
먼저 MACD 가 0 위에 있고 없고 상황!
MACDover0 = MACD > 0
MACDunder0 = MACD < 0
MACD 값이 0 위에 있으면 MACDover0 이 true, MACD 값이 0 아래에 있으면 MACDunder0 이 true.
MACDascending = MACD > MACD[1]
MACDdescending = MACD < MACD[1]
MACD 값이 한 개 전의 MACD 값이랑 비교합니다. 만약 한 개 전의 MACD 보다 크면 MACDascending 이고, 작으면 MACDdescending 이 true 가 되겠습니다.
이제 위 네 개의 변수들 MACD, MACDOSC 주식 보조지표의 차트 매매법과 장점 및 단점 중 제가 원하는 상황인, 조정을 주는 상황을 수식으로 표현하면
correction = MACDover0 and MACDdescending
이 되게 됩니다. 일단 추세는 상승이여야 하며, 가격은 하락을 하고 있으면 보통 저희가 정의할 수 있는 조정 이라는 카테고리에 들어오게되죠. 그리고 이 상황을 차트에 표현해봅시다. 오늘은 초록초록 하니깐 초록초록하게!
bgcolor(color = correction ? green: na)
여까지 했으니 차트에 적용해봅시다.
가격이 조정일 가능성이 있는 부분이 초록색 으로 표기됩니다. 하지만 이것만 있으면 매수 시그널 부분이 빠져있죠. 매수 시그널 파트는 양봉으로 간단하게 작성해봅시다.
Buy = correction[1] and close > open
만약, 이전 캔들이 조정 상태였고, 현재 캔들이 양봉이면 Buy 값이 True!
그리고 Buy 상황이 True 이면, 배경에 초록색을 칠해라!
꽤나 정교한 시그널 들을 주는군요. 18년도 비추세 구간에서 발생하는 시그널들은 이동평균선 필터로 가리면 될것 같습니다.
이제 살짝 노가다를 MACD, MACDOSC 주식 보조지표의 차트 매매법과 장점 및 단점 해줘서 만약 시그널이 7 개의 캔들안에 발생했다면, 다시 시그널이 발생하지 않도록 해줍시다. 스펙트럼 같은 선들 보기만 해도. 현기증이 하하하하하 . 그리고 실제 진입을 한다면 ,추세 -> 조정 -> 양봉에 진입을 하는 메커니즘 이기 때문에 시그널이 나타나지 않다가, 첫 시그널에 진입을 하게 됩니다. 이런 직관적인 부분을 적용해줍니다.
notBuy = Buy[2] or Buy[3] or Buy[4] or Buy[5] or Buy[6] or Buy[7]
notBuy 라는 변수를 만들어주고 만약 Buy 라는 상황이 2개 캔들전, 3개 캔들전 4개 캔들전 등 7개 캔들 전까지 발생했다면 notBuy 라는 값이 true 로 만들어줍니다.
그리고 Buy 값이 참이고, notBuy 값이 참이지 않으면 RealBuy 값이 참이 되게 되는 변수를 만들어주고.
백그라운드에 레알 바이를 프린팅.
눈으로 보기에는 현재 변동성에 맞는 차트는 30분 이상의 차트군요. 변동성이 더 커지면 5분 봉에서도 프렉탈이 뚜렷해지죠!
트레이딩 시 머릿속에 있어야 하는 공식
요건 제가 트레이딩을 할 때 머릿속에 프로세싱 하는 공식 이며, 매수 진입 조건에 해당하는 항들 입니다. 모든 전략에는 아래와 같은 항들이 있어야 한다고 생각합니다.
매수 조건 = (변동성) * (진입 조건) * (추세)
변동성: 아직 한 번도 다루지 않았지만, 저는 수치적으로 ATR 을 사용하고 있으나, 직관에 더 의존하는 편 입니다. 변동성이 작은 시장과 변동성이 큰 시장은 다른 패턴을 보입니다. 즉, 전략 자체가 달라야 합니다. 이전 포스팅에서 비추세,추세 시장을 따질때 잠깐 소개를 시켜드렸으나, 비슷한 맥락입니다. 가장 추상적이며, 요즘 가장 어렵다고 느끼는 부분입니다.
진입 조건: 가장 단순한 진입 방법은 양봉 종가 매수죠. 가장 설정하기도 쉽고, 단일 진입으로 계산이 가장 단순합니다. 하지만 진입 조건에서 일정 크기의 양봉, 어떠한 상황에서의 양봉, 어떠한 상황 과 일정 크기의 양봉 등 많은 변수를 곱하고 더해서 만들어줄 수 있습니다. RSI 를 활용할 수 있는 항 이기도 합니다. 오늘 단순히 소개해드린 과거 7번의 캔들 안에 매수 시그널이 있다면, 시그널은 없는거야! 와 같은 코드도 여기에 해당합니다.
추세: 가장 비중이 큰 파트 입니다. 매수, 매도, 비추세 구분해주는 항 입니다. MACD 및 MA 가 해당하는 항 입니다. 추세도 단기, 장기로 나눠서 볼 수 있으며, 여러가지 지표, 변수, 값들을 섞어 만들어 낼 수 있습니다. 추세는 그래도 단순하게 보는 것이 저는 좋다고 봅니다.
0 개 댓글