알고리즘 트레이딩의 이점

마지막 업데이트: 2022년 3월 21일 | 0개 댓글
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Ahmed 2021년 10월 26일 2021년 10월 26일

$Y$FUND

시스템트레이딩이란 컴퓨터를 이용하여 주식종목을 추출하고 , 매도 혹은 매수전략을 적용하여 주식을 거래하는 행위를 말합니다 . 협의적인 의미에서 주식자동매매를 뜻하기도 하지만 , 광의적인 뜻에서는 컴퓨터의 분석 기능을 투자에 활용하는 것을 말합니다 .

시스템트레이딩은 알고리즘매매라고도 하며 , 주식투자에 있어 일정한 계획 혹은 법칙을 수립하고 이에 따라 주식거래를 하기 때문에 감정에 휘둘리지 않는 매매를 할 수 있습니다 . 주식투자를 해보신 분들은 대부분이 공감을 하는 내용이지만 , 투자자들은 주가의 등락에 따라 감정적인 매매를 하는 경우가 매우 많습니다 . 시스템트레이딩은 이런 감정적 매매를 배제하고 정해진 원칙과 전략에 따라 매매를 하는 방법이라 할 수 있습니다 .

시스템트레이딩은 크게 오픈툴박스를 사용하는 방법과 증권서 API 를 이용하여 본인에게 익숙한 프로그래밍 언어를 통해 직접 구현하는 방법이 있습니다 . 오픈툴박스는 시스템트레이딩을 위한 전략 및 계획수립에 최적화된 프로그램으로 비교적 접근이 용이하고 알고리즘 트레이딩의 이점 배우기가 쉽습니다 . 다만 정해진 틀 안에서 전략을 수립해야하므로 자유도가 비교적 떨어진다고는 할 수 있지만 대부분의 기능을 지원합니다 .

증권사 API 의 경우 처음부터 끝까지 코딩을 해서 프로그램을 직접 완성을 해야 합니다 . VB, VBA, C#, C++, 파이썬 등 본인에게 가장 익숙한 프로그래밍 언어를 사용하시면 됩니다 . 가장 자유도가 높으며 본인만의 특화된 전략을 직접 수립하여 매매를 할 수 있습니다 . 프로그래밍에 대한 기본적인 이해가 있어야 작성이 가능하지만 VBA 의 경우 엑셀과 연동하여 비교적 쉽게 처리 할 수 있기 때문에 쉬운 언어를 사용하면 기초적인 시스템트레이딩 프로그램은 작성 할 수 있을 것이라 생각됩니다 .

마지막으로 시중에 나온 상용프로그램을 직접 구입해서 시스템트레이딩을 사용하는 것입니다 . 꽤 많은 상용프로그램이 시중에 나와 있습니다 . 물론 비용을 지불해야합니다 . 매우 고가의 프로그램부터 월 단위로 사용료를 받는 프로그램까지 다양한 시스템트레이딩 프로그램이 공개되어 있습니다 . 문제는 내부 로직을 자세히 볼 수 없기 때문에 어떠한 전략으로 거래를 하는지 알 수 없는 단점이 있습니다 .

감정에 치우친 매매를 억제할 수 있음

2. 정량적으로 계수화된 수치를 통해 주식거래를 하기 때문에 주식에 대한 이해도를 높일 수 있음

3. 자동으로 거래를 하기 때문에 시간적으로 여유가 있음

1. 전략이나 알고리즘이 잘못되었을 경우 손실을 피할 수 없음

2. 과거의 추세로 미래를 예측하기 때문에 갑작스런 시장의 변화에 대한 대응은 불가능

시스템트레이딩이 주식거래를 자동으로 처리하는 것만을 지칭하지는 않습니다 . 원하는 조건의 종목을 프로그램에 의해서 추출하고 , 그 추출된 종목 중 원하는 종목을 HTS 를 이용하여 자동매매를 하는 것도 시스템트레이딩의 한 범주입니다 . 근래에 들어 HTS 의 많은 발전이 이루어 졌기 때문에 HTS 자체에서도 검색식을 이용하여 원하는 주식을 추출할 수 있습니다 .

카피 트레이딩의 장단점

카피 트레이딩 (CT)은 2005년에 트레이더가 자동화된 거래를 위해 설계된 특정 알고리즘을 복사하기 시작하면서 시작된 방법이다. 이 방법은 계속해서 탄력을 받고 있는 한편, 전문가들은 이 방법의 장단점을 구분하고 있다.

카피 트레이딩이란?

이 방법의 이름은 카피 트레이딩의 원칙을 설명해 준다. 이것이 바로 신규 트레이더가 다른 트레이더의 거래를 베끼는 것에 기초하고 있음을 쉽게 이해하는 이유이다. 이 방법의 유의사항은 무엇일까? 외환 시장은 여전히 가장 유망한 투자 상품 중 하나이다. 이 때문에 초보자들은 이윤 추구를 위해 해당 산업에 참여하게 된다.

외환 통계는 다음과 같은 사실을 보여준다.

신규 트레이더의 30% 이상(1년 미만)은 금융 시장이 너무 복잡하다고 생각하고 있다. 카피 트레이딩만이 이러한 거래자에게 효과적인 접근법이다.

카피 트레이딩 방법은 2020년에 500억 달러 이상의 이익을 창출했고, 이 숫자는 2025년에 800억 달러까지 증가할 것으로 예상된다.

카피 트레이딩은 무엇을 의미할까?

카피 트레이딩 방식은 다음과 같은 단계로 구성된다.

자신의 목표에 완전히 일치하는 전문 알고리즘 트레이딩의 이점 트레이더를 찾아 구독한다. 구독자 수, 거래 통계,이익, 리스크 레벨, 초기 투자 수익률과 기타 요소를 고려해야 한다.

투자 예산을 정하라. 투자가 당신의 일상을 가로막아서는 안된다는 사실을 기억해야 한다. 얼만큼의 금액이 투자하기에 충분한지를 결정하라. 카피 트레이딩은 어떻게 시작해야 할까? 이는 모든 신규 트레이더가 묻는 질문이며, 전문가들은 몇몇 성공적인 트레이드를 쫓아갈 것을 권유한다. 투자 예산을 2~3명의 트레이더에게 나누는 것이 좋다.

선호하는 카피 트레이딩 메커니즘을 선택하라. 일부 트레이더는 시그널을 받으며 거래를 수동으로 열고 성사시킨다. 일부 다른 트레이더는 과정을 자동화하는 것을 선호한다. 반자동 모드도 사용할 수 있다.

결과가 기대치에 충족했을 때 더 많은 자금을 투자하라. 손실 시 다른 트레이더를 정해 쫓아간다.

카피 트레이딩의 장점 Top 5

이 방법은 신규 시장 참여자들에게 도움이 된다. 이제 막 시장에 진입했지만 경험이 없는 상황에서, 다른 트레이더의 거래를 베끼는 것은 시장이 어떻게 돌아가는지를 이해하는 완벽한 방법이다.

트레이더가 외환 시장의 메커니즘을 이해하지 못하고 손실을 봤을 때, 카피 트레이딩은 해당 상품으로 이익을 얻을 수 있는 방법이다.

카피 트레이딩 거래의 자동화된 과정은 특별한 소프트웨어에 의해 오더가 이루어지므로 트레이더의 시간을 절약해 준다. 이는 해당 방법이 수동형 투자 옵션 역할을 하고 있음을 보여준다.

투자자들이 전문 트레이더의 통계, 전략 및 기타 측면을 분석하여 트레이더에게 자금을 의존할 준비가 되었는지 여부를 파악함에 따라 고급 리스크 관리가 이루어진다.

손실을 관리할 수 있다. 결과가 기대치를 충족하지 않았을 때, 다른 트레이더에게 관심을 돌리는 것은 쉬운 일이다.

카피 트레이딩의 주요 단점

사용자가 카피 트레이딩 방법을 자세히 살펴볼수록 이점을 분명하고 매력적이다. 하지만, 다음과 같은 단점도 있다는 사실을 잊지 말아야 한다.

전문 트레이더들 또한 불운에 직면한다. 이것이 바로 당신의 보증금이 증발할 위험이 존재하는 이유이다.

수동 카피 트레이딩의 경우, 트레이더는 플랫폼에 24시간 쉬지 않고 접속해야 한다. 자동화된 메커니즘을 선호하는 경우 소프트웨어가 항상 온라인 상태여야 한다.

카피 트레이딩의 장점과 단점

Ahmed 2021년 10월 26일 2021년 10월 26일

카피 트레이딩(CT)-이 용어는 2005년에 처음 등장했습니다. 이 기간 동안 다양한 고객이 자동 거래를 허용하는 특수 알고리즘을 사용하기 시작했습니다. 현대 기술의 발전으로 인해 이 방법은 지속적으로 개선되고 있으며 매우 유망한 것으로 간주됩니다. 또한 많은 외환 프라임 브로커는 거래자에게 이러한 기회와 특별한 소프트웨어를 제공합니다. 그러나 여기에는 단점과 함정이 있습니다.

이름은 문제를 설명하기에 충분합니다. 복사 거래는 다른 거래자의 거래를 복사하는 특별한 기술입니다. 이 방법은 전문 트레이더의 행동을 관찰하고 반복할 수 있기 때문에 초보자에게 특히 흥미롭습니다. 그러나 이 전략의 모든 특성과 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 외환시장은 투자 매력이 크다. 통계에 따르면 수백만 명의 새로운 거래자가 매년 시도합니다. 또한 몇 가지 흥미로운 기능에 주목할 가치가 있습니다.

초보 트레이더의 3분의 1(외환 거래 경험이 1년 미만)은 금융 시장이 매우 복잡한 시스템이라고 생각합니다. 카피 트레이딩을 통해 시스템의 뉘앙스를 빠르게 이해하고 효율성을 높일 수 있습니다. 2020년 통계에 따르면 이 전략으로 인해 카피 트레이딩을 사용하는 트레이더는 500억 달러 이상의 수익을 얻었습니다. 예측에 따르면 2025년까지 800억 달러라는 수치가 현실이 될 수 있습니다.

카피 트레이딩을 시작하는 첫 번째 단계

언제든지 카피 트레이딩을 시작할 수 있습니다. 인터넷 액세스 및 최소 시작 자본으로 충분합니다. 암호화폐 사업을 시작하고 카피 트레이딩 전략을 사용하려면 몇 가지 단계를 거쳐야 합니다.

많은 이점을 제공하고 보안 및 기밀성을 보장할 수 있는 최고의 화이트 라벨 암호화폐 거래소를 선택하십시오. 이제 플랫폼에서 성공한 전문 트레이더를 찾으세요. 거래 통계, 이익, 성공적인 거래 비율 등 모든 측면에주의를 기울일 필요가 있습니다. 투자금액을 선택하세요. 올인을 하지 말고 한 말에 모든 서약을 걸지 마십시오. 금액은 예산에 비례해야 합니다. 투자금액이 일상생활에 지장을 주어서는 아니 됩니다. 수익성 있는 전문 트레이더 몇 명에게 투자하는 것도 좋은 단계입니다. 가장 매력적인 카피 트레이딩 메커니즘을 선택하십시오. 일부 거래자는 수동 제어 및 거래 마감을 사용합니다. 다른 부분은 특별한 암호 화폐 교환 소프트웨어를 사용합니다. 중간 솔루션도 있습니다. 상인이 수익성이 있고 결과가 만족스럽다면 투자를 늘리십시오. 반대라면 되돌리려 하지 마세요. 다른 사용자와 함께 작업을 시작하는 것이 가장 좋습니다.

초보자에게는 편리한 방법입니다. 시장 원리와 뉘앙스에 대한 글로벌 지식이 필요하지 않기 때문입니다. 성공적인 거래자의 거래를 복사하면 최소한의 위험으로 이 지식을 얻을 수 있습니다. 그렇지 않으면 불량 거래 및 파산이 발생할 수 있습니다. 이것은 위험을 줄일 수 있는 좋은 솔루션입니다. 이런 식으로 거래자는 이익을 극대화하고 성공으로 가는 길에 대해 더 많이 배울 수 있기 때문입니다. 복사 거래에는 시간을 크게 절약할 수 있는 자동 모드가 있습니다. 따라서 거래는 최대한 빠르고 효율적으로 진행됩니다. 통계에 액세스합니다. 이는 리스크 관리를 실현하기 위한 중요한 데이터입니다. 거래자와 협력을 시작하기 전에 사용자는 통계를 보고 거래자의 작업 특성을 분석할 수 있습니다. 복사 거래를 통해 손실을 통제할 수 있습니다. 거래자가 기대에 미치지 못하고 투자가 이익을 가져오지 않으면 고객은 다른 거래자를 선택하여 그와 함께 일할 수 있습니다.

네, 카피 트레이딩은 많은 중요한 이점을 가지고 있으며 때로는 최고의 솔루션입니다. 그러나 이 전략의 단점도 알고 있어야 합니다.

전문 트레이더도 실수를 합니다. 따라서 그러한 결정은 또한 보증금의 손실을 초래할 수 있습니다. 수동 CT의 경우 거래자는 24시간 연중무휴로 거래소를 방문해야 합니다. 자동화된 절차를 사용한다는 것은 웹에 계속 존재한다는 의미이기도 합니다. 전문 부품 거래자는 서비스에 대한 수수료를 지불해야 합니다. 따라서 성공하면 이익이 작아집니다.

이 방법이 귀하에게 적합한지, 그리고 귀하의 기대에 부응할 것인지에 대한 결론을 내리기 전에 복사 거래의 모든 장점과 단점을 이해하는 것이 중요합니다.

알고리즘 트레이딩의 이점

시스템트레이딩 초심자를 위한 가벼운 글

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일정한 매매 전략 방식(이하 시스템이라고 한다.) 으로 꾸준히 주식을 사고 파는 행위를 뜻한다.

시스템을 이용한 트레이딩을 사람이 직접 하지 않고 컴퓨터에 완전히 위임을 하면 알고리즘 트레이딩 이라고 할수 있다

영어권에서 두가지를 엄밀하게 구분하는 지는 잘 모르겠으나, 한국에서는 두 용어의 결이 조금 다른 것 같습니다.

예스트레이더나 시그널메이커 예스스팟 등 같은 매매 플랫폼을 이용하여

드림위버 같이 위지위그(WYSIWYG) 같은 개념으로 프로그래밍에 대한 스킬이 조금 부족하여도

(홈페이지를 제작할 수 있게 만들어 주듯이) 트레이딩의 자동화에 초첨을 두는 경우에는 시스템트레이딩이라고 많이 지칭하고,

코딩 난이도가 상대적으로 어렵고, 자체 플랫폼으로 자유도 높은 트레이딩 방식을 알고리즘트레이딩이라고 얘기하는 것 같습니다.

시스템 트레이딩에 대한 개인적인 생각

윈도우 그림판 가지고도 말도 안 되는 퀄러티를 뽑아내는 금손들도 있지만,

기계로 매매하는 것의 비교우위라고 할 수 있는

(1) 체계화된 진입과 청산의 자동화,

(2) 컴퓨터를 이용하기 때문에 생기는 빠른 속도

중에서 사실상 후자는 가지기 어렵지 않나 하는 생각이 듭니다. 창과 방패중에서 방패만 들고 싸우는 것처럼..

시스템(알고리즘) 트레이딩이 국내에 알려지는 초창기부터 이런 비슷한 카페가 있었습니다. 네이버 카페인 QTrading / S&C 연구회 인데, 지금은 운영이 되지 않은 지 오래되어 가입해서 글을 읽을 수 없지만, 게시물 제목들만 봐도 '트레이딩'의 내적요소인 전략 뿐만 아니라, 외적인 요소인 시세수신, 주문집행 등의 주문환경에 대해서 다각도로 입체적인 접근을 하는 것을 어렴풋이 보실 수 있습니다.

여기 출신들 중에서 스터디모임을 하다가 제도권으로 진입한 경우도 몇몇 알고 있고, 저의 사수였던 형도 여기 출신이었습니다. (저도 노력을 하지 않은 것은 아니었지만 극강의 노력으로 재야에서부터 프랍으로 뚫고 들어오신 분들은 대단 하다는 생각이 듭니다.)

다시 이야기로 돌아와서, Co-location 이나 Proximity 의 개념은 의외로(?) 트레이딩에서 많은 영향을 미칩니다.

다시 말하면 수익을 내는데 있어서 전략 못지 않게 주문환경도 매우 중요합니다.

예전 글에서 Fast Follower 를 언급한 적이 있는데, 국내에서 TOP10 의 80% 이상이 외국법인 DMA로 알려져 있는데(Co-location) 이는 상당한 함의가 있고 생각이 듭니다.

외국의 트레이딩 컴퍼니의 사례들이 많이 소개가 되어서 찾아보면 정보가 많은데, 대부분의 각분야에서 내로라하는 인재들이 모여서 협업의 형태로 진행이 됩니다. 각 회사마다 사정이 다르겠지만 일반적인 형태의 트레이딩팀을 생각해 보면

트레이더, 퀀트, IT프로그래머 가 협업을 하는 형태이고, 회사차원의 트레이딩은 이러한 역할이 조직 차원으로 확장된 규모입니다. 안타깝게도 국내에는 이렇게 크게 조직화된 형태는 제가 아직까지 들어본 적이 없는데, 이는 사람이 N명 늘어날 때마다 수익도 N배가 되어야 되는 부담 때문이겠죠. 그 만큼 파이가 작아진 파생시장이라서 그런 점도 있지만, 로직에 대한 보안의 유지가 쉽지 않기 때문이 합니다.

먼 옛날로 거슬러 올라가서 제가 2010년도에 프랍부서에서 트레이딩을 할 때, 막내로 회의실 캐비넷을 정리하다가 종이로 출력된 2004~2008 년의 손익 파일철을 보게 되었는데 지금 생각해도 손발이 덜덜 떨리는군요. ㅎㅎ

그 당시 본부에 계신 분도 있고, 회사를 떠나서 이름만 남은 분도 있는데 에이스 딜러의 1년 수익이 70억대였던 걸로 기억합니다. (저 밑에 계신 분도 20~30억씩은 수익이 났더군요. )

일년에 240 거래일 정도 매매를 하니까 하루에 3천만원씩 번 셈이죠.

파생시장이 정점에 다다르던 2010년 당시 본부 에이스가 20억 후반 정도에 그치는(?) 수익이었는데, 파생 초창기에는 혼자 손으로만 매매해서 그만큼 돈을 벌고 혼자서 30~40억의 성과급을 받아갔다고 생각하니까 부럽네요.

아무튼 2012년 옵션승수 변경을 전후해서 손딜러들의 수익이 많이 줄어들고 알고리즘트레이딩이 시장을 빠르게 장악해가기 시작합니다. 그래서 각 증권회사의 프랍부서들은 포트폴리오 차원에서 캐시카우인 손딜러를 기반으로 알고트레이딩 파트를 만드는 데, 일반적으로 돈을 벌고있던 노장 딜러가 본인의 아이디어를 전산으로 구현해줄 능력있는 프로그래머를 동업자의 형태로 합류시키게 되는데, 이렇게 모인 조합이 엄청난 시너지를 내게 되는 경우도 있으나, 손익이 감소함에 따라 시스템에 기여도가 높은 사람의 이탈유인으로 작용하기도 합니다.

여기에 협업과 시너지에 대한 딜레마가 있는 것 같습니다.

두루두루 넓게 알아야 하는 주식과 다르게 파생은 깊고 디테일하게 파야되는 경우가 많아서 혼자서 극강의 노력과 천재성으로 극복하는 경우도 있지만, 창의성이 발휘되어야 하는 지점에서는 혼자만의 생각은 한계에 부딪히는 경우가 많고 둘셋이서 토론과 비판을 통해서 출구를 찾는 경우가 많습니다.

하지만 동업자를 한명 구할 때의 보수값의 낙차는 초반에 상당히 큽니다. 중소형사프랍부서의 BEP는 대략 연간3억수준인데 월5천/연간 6억을 벌고 있던 딜러는 기본급 + 성과급으로 2억대의 연봉을 받을 수 있지만, 동료로 1명을 뽑아서 알고리즘 트레이딩의 이점 손익을 공유하는 순간, 2명의 BEP로 수익이 상계되기 때문에 성과급은 0원이 됩니다. ㅎㅎ 운이 좋아서 시장에서 알파를 발견하게 되어 큰 수익이 알고리즘 트레이딩의 이점 알고리즘 트레이딩의 이점 나는 경우에도 로직을 독점한 프로그래머의 이탈이 위험요인이 됩니다. 따라서 인간적인 신뢰와 정확한 성과의 보상에 대한 룰이 바탕이 되지 않은 단순 알고리즘 트레이딩의 이점 협업과 일방적인 멘토 관계는 장기적으로 성립하기가 쉽지 않은 것이 현실인 것 같습니다.

단 이상적인 협업의 형태는 독립적으로 시스템 플랫폼을 공유하고, 알고리즘 트레이딩의 이점 각자 유지보수와 운영이 가능하며 오픈 마인드로 토론의 통해서 각자의 전략을 발전시키는 쪽이 아닐까 싶은데, 부업투자자로서 시간과 만나는 사람의 제약 등으로 쉬운 일만은 아닌 것 같습니다.

아무튼 제가 보아온 돈 버는 기계들은 자체 플랫폼으로 높은 자유도를 가진 Low Latency DMA 환경에 올려진 로직들 위주여서, 제한된 함수호출과 Middle Latency의 시스템트레이딩 개발의 일반적인 방법론으로 알파를 찾는 것이 가능한 지에 대해서 회의적이었는데,

자동화의 이점 만으로도 꾸준하게 수익을 내시는 인터넷 상의 플레이어들을 접할 때마다 매우 흥미롭게 다가옵니다.

지금 내가 무엇을 하고 있는지, 거래상대방은 무엇을 하고 있는지, 내가 하고 있는 방식은 비교우위가 무엇인지, 한계는 무엇인지 그것을 극복하기 위한 방법은 무엇인지 고민이 필요한 것 같습니다.


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