MACD) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView

마지막 업데이트: 2022년 6월 18일 | 0개 댓글
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코스피 일봉

이동 평균 컨버전스 / 다이버전스 (MACD)

ChrisMoody

MACD는 기술 분석에 사용되는 매우 보편적인 지표입니다. 자산의 전반적인 경향을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 가장 주목할만한 것은 이러한 측면들은 방향 및 기간일 뿐만 아니라, 모멘텀이라는 것입니다. MACD가 유익한 이유는 실제로 두 가지 유형의 지표가 결합 된 것입니다. 첫째, MACD는 트렌드 방향과 기간을 식별하기 위해 다양한 길이의 두 가지 이동 평균 (지연되는 지표)을 사용합니다. 그런 다음 두 이동 평균 (MACD 선)과 이동 평균 (신호선)의 EMA 사이의 값의 차이를 취하고 두 선 간의 차이를 중심 Zero 선 위아래로 진동하는 막대 그래프를 그립니다. 히스토그램은 자산의 모멘텀을 나타내는 좋은 지표로 사용됩니다.

MACD에 대한 자세한 것은 여기를 읽어 보십시오.

CBOE: MACD Modified

In an attempt to improve the MACD for trading, I have added an alternative way to MACD) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView calculate the MACD Line and Overbought/Oversold (OB/OS) lines to filter signals. The alternate calculation I named "Modified" and put the option to select it under "MACD Calculation" in the input menu. Traditionally the MACD is calculated as fastEMA - slowEMA, for "Modified" I.

USDCAD: Smoother Momentum MACD w/ DSL [Loxx]

Smoother Momentum MACD w/ DSL uses two different EMA calculations to derive momentum and then calculates the MACD between those momentum outputs. This indicator uses a variation of Discontinued Signal Lines for the breakout/breakdown/reversal signals . There are three different signal types: middle, levels, and slope. I've also added alerts and signals. The.

BNBUSDT: TARVIS Labs - Alts Macro Bottom/Top Signals

SCRIPT DESCRIPTION PLEASE READ THROUGH THIS CAREFULLY. This is a script specifically written to help provide indicators from a macro view for ALTS. This script needs to be run on the 1 day. It helps indicate when to accumulate alts, and when its in a bull run when this a bull run top beginning to form with warnings, and a indicator that a top is in. This is.

ETHUSDT: Ichimoku Cloud with MACD (By Coinrule)

The Ichimoku Cloud is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It does this by taking multiple averages and plotting them on a chart. It also uses these figures to compute a “cloud” that attempts to forecast where the price may find support or resistance in the future. The Ichimoku.

VIX: MACD Divergences

Update of MACD indicator which shows the most recent, and developing, price action divergences with the histogram.

ETHUSDT: Take Profit On Trend v2 (by BHD_Trade_Bot)

The purpose of strategy is to detect long-term uptrend and short-term downtrend so that you can easy to take profit. The strategy also using BHD unit to detect how big you win and lose, so that you can use this MACD) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView strategy for all coins without worry about it have different percentage of price change. ENTRY The buy order is placed on assets that have.

BTCUSD: TARVIS Labs - Bitcoin Macro Bottom/Top Signals

SCRIPT DESCRIPTION This is a script specifically written to help provide indicators from a macro view. This script is best run on the 1 day interval on Bitstamp's $BTCUSD chart. It helps indicate when to accumulate bitcoin, and when its in a bull run when there are local tops, strong top warnings, and a signal to exit a bull run. This is described further.

SOLPERP: Range Strat - MACD/RSI

This strategy uses a trend based indicator (MACD) for entry/exit signals with a momentum oscillator (RSI) to act as confirmation. Although relying on a trend based indicator this has been created for range bound crypto markets, which have been in a period of chop since June 2022. Long/Short signals are generated from MACD with the RSI oscillator thresholds.

USDJPY: Divergence MACD Sign/Alert [MsF]

MACD divergence sign & alert notification. With this router, you can choose which further indicators you want to see divergence in MACD. In addition, in order to improve visibility, the sub-window is designed to display only the selected index and diversity. Lookback Bars: When detecting divergence, you can set how many bars to look back in the.

USDJPY: MTF MACD Bar

OVERVIEW This indicator shows MACD(Moving Average Convergence/Divergence) is up or down, represented by a bar. This indicator is compatible with MTF. CONCEPTS What do you want to know about market analysis? Do you want a hard analysis? You can look for it. All I want to know is whether the commonly known technical analysis is 'UP' or 'DOWN'. All I want to know.

BTCUSDT: Wolfpack Divergences [multigrain]

█ OVERVIEW A fast and improved divergence finding algorithm that aims to be better than the built-in TradingView divergence algorithm. █ CONCEPTS Wolfpack Wolfpack is an oscillator made popular by darrellfischer1 all the way back in 2017. Since then the Wolfpack oscillator has been utilized by a number of notable strategy/indicator creators. At some.

BTCUSD: Normalized MACD with RSI [bkeevil]

This indicator normalizes the MACD and RSI indicators to a range between -1.0 and 1.0 so they can be displayed together on the same chart to save screen real-estate. While the MACD is a good indicator to detect trend changes, in some circumstances (such as a sideways range market) it can give false signals. The MACD is more likely to give a false signal when the.

BTCUSDT: EMA 21 + MacD + RSI + Alma

Setting EMA 21 = Green EMA 9 = yellow MacD = 5 35 5 RSI = 10 Alma 20 0.8 8 RULES Long: 1. EMA 9 below 21 2. RSI above 50 from Oversold 3. Macd Solid green 4. SL @ ALMA 5. Conditional buy limit order @ top wick 6. 1:3 RR Short: 1. EMA 9 above 21 2. RSI below 50 from Overbought 3. Macd Solid red 4. SL @ ALMA 5. Conditional sell limit order @ bottom wick 6. 1:3 RR

BTCUSDT: Gaussian Filter MACD [Loxx]

Gaussian Filter MACD is a MACD that uses an 1-4 Pole Ehlers Gaussian Filter for its calculations. Compare this with Ehlers Fisher Transform. What is Ehlers Gaussian filter? This filter can be used for smoothing. It rejects high frequencies (fast movements) better than an EMA and has lower lag. published by John F. Ehlers in "Rocket Science For Traders".

BTCUSDT: Dr. Mahdi Kazempour - Crypto Trade Dashboard and Indicator Panel

A great panel for crypto traders all in one table: Price, Volume, RSI, MACD, ADI, MOM 1) current symbol 2) BTCUSDT 3) NASDAQ 4) ETHUSDT 5) TOTAL2

BTCUSDT: TTM Wave ABC By GanymedeNil

To facilitate the production of an open source version of the strategy TTM Wave ABC

TSLA: DCA After Downtrend (by BHD_Trade_Bot)

The purpose of the strategy is to identify the end of a short-term downtrend . So that you can easily to DCA certain amount of money for each month. ENTRY The buy orders are placed on a monthly basis for assets at the end of a short-term downtrend: - Each month condition: In 1-hour time frame, each month has 240 candles - The end of short-term downtrend.

기록소 기록소

투자아이디어 차트 보조지표

주식투자를 하면서 참고자료로 사용하는 차트의 보조지표 몇가지에 대해서 알아보려고 합니다. 차트를 전혀 보지 않고 투자를 하는 분도 계시지만(특히 대가의 경우) 많은 분들은 차트를 참고자료로 사용하시는 것으로 알고 있습니다. 저 또한 차트를 보조자료로 참고하여 투자에 참고하는데요, 대부분 비중확대 및 손절에 관련하여 참고하고 있습니다.

이번에 알아보려는 보조지표는 3가지로 MACD, 스토케스틱, 볼린저밴드 입니다. 차트 참고시 거래량 및 이동평균선과 더불어 함께 보고있는 지표들입니다.

MACD

MACD이동평균 수렴확산 지수 (移動平均 收斂擴散 指數, 영어: moving average convergence divergence )의 약자로 1970년대 후반에 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 만든 주가 의 기술적 분석 에 사용되는 지표이다. [1] MACD는 주가 추세의 강도, 방향, 모멘텀 및 지속 시간의 변화를 나타내도록 설계되었다.

MACD는 과거의 가격 데이터(대부분 증가)로부터 계산된 세 가지 시계열의 모음이다. 이러한 세 가지 시계열은 MACD 고유의 "신호", "평균", "확산"이다. MACD는 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균 간의 차이이다. 평균은 MACD 자체의 지수이동평균이다.

MACD를 해석하면 이동평균 수렴확산 지수라는 아주 어려운 말로 해석이 되는데 간단하게 설명하면 장단기 이동평균의 차이를 통해 추세를 분석하는 지표라고 보면 됩니다. 주로 MACD(12, 26, 9)로 표현합니다.(기본 값)

그럼 해당 지표를 어떤식으로 해석하는지 알아보겠습니다.

차트 MACD 지표

차트 아래쪽에 표시된 MACD 지표는 파란색 선이 MACD 선, 빨간색 선이 signal 선입니다.

첫번째 화살표의 경우, 파란색 MACD 선이 빨간색 signal 선을 상향 돌파하는 모습을 보입니다. 이 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있다고 봅니다. 두번째 화살표의 경우, 파란색 MACD 선이 빨간색 signal 선을 하향 돌파하는 모습을 보이는데 이 경우는 하향 추세로 전환될 가능성이 있다고 판단합니다.

개인적으로도 MACD 지표의 경우 추세를 파악하기 위해서 참고합니다. 특히 기준선(0, 차트에서 보라색 영역이 구분되는 선) 아래로 많이 내려온 경우 MACD 선이 상향 돌파할 경우 추세가 반전될 가능성이 있다고 보고 매수 타이밍을 잡습니다. 주로 하락시 추가매수를 위해서 참고합니다.

스토캐스틱

스토캐스틱(영어: stochastic)은 주식투자의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(영어: stochastic oscillator)이다. 스토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 널리 보급하였다. 고승덕은 증권 전문가로 활동할 당시, 스토캐스틱이 실전에서 잘 맞는다는 의미로 '마법의 지표'라고 부르기도 했다.

스토캐스틱은, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것이다.

예를 들어 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 있을때, 현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있다. 만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있다.

스토캐스틱 값은 다음과 같이 계산되며, 보통 백분율로 표기한다.

스토캐스틱N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)

N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 된다. 예를 들어 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이 14,000원이라면, 스토캐스틱 값은 80%가 된다. 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면, 스토캐스틱 값은 20%가 된다.

스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 된다. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 된다.

스토캐스틱은 매수세, 매도세의 강도를 표시하는 지표로 사용됩니다. 종가, 최고가, 최저가를 설정한 구간일에 따라 계산하여 값 범위(%)를 구하고 이 값이 80% 이상일 경우 과열, 20% 미만일 경우 매수 가능 정도로 판단합니다.

보통 스토스캐틱(15,5,3)을 사용합니다.

차트 스토캐스틱 지표

스토캐스틱 지표를 활용도 추가매수 또는 손절시에 참고합니다. 주로 20% 미만으로 내려올 경우에 판단을 하게 되는데 MACD 지표를 통해 추세 반전의 가능성이 보일 경우, 그리고 스토캐스틱 지표가 하향하지 않고 유지될 경우 추가매수를 결정하고 그렇지 않다면 일부 분할 매도를 통해 비중을 줄이는 방법을 사용하고 있습니다.

볼린저밴드

볼린저 밴드(영어: Bollinger Bands)는 1980년대 존 볼린저가 개발하고 2011년 상표권 취득한 주가 기술적 분석 도구이다. 트레이딩 밴드 개념에서 발전된 볼린저 밴드와 상대지표 그리고 대역폭은 이전 거래와의 상대적 가격의 높음과 낮음을 판단하는 데 사용된다. 볼린저 밴드는 켈트너 채널과 비슷한 변동성 지표이다. 볼린저 밴드는 주가가 이동평균선 중심으로 표준편차 범위 안에서 움직인다는 전제로 개발되었다.

볼린저밴드도 이동평균을 통한 지표입니다. 상/하한선 및 기준선으로 구성이 되는데 주로 (20, 2)를 사용합니다. 20일 이동평균선을 기준으로 삼고 2%의 표준편차를 설정한다는 의미입니다.

차트 볼린저밴드 지표

위 차트에 표시된 영역이 볼린저 밴드 영역입니다. 주로 주가가 어느정도의 수준에 이르렀는지를 판단하기 위해 참조합니다.

1번의 경우 주가가 주로 밴드 상단을 터치하며 상향 이동하는 보습을 보여줍니다. 다만 밴드 상향을 시원하게 돌파하지 못하고 이후 횡보합니다. 밴드 상향을 지속적으로 터치하나 돌파하지 못하면 상승 동력이 단기간에 보이지는 않는다고 판단합니다.

2번의 경우 밴드 하단을 두드리는데 밴드 하단이 무너지지는 않는 모습입니다. 이때는 하방 생명선이 지켜진다고 보고 단기 바닥의 신호로 보고 추가매수를 하기도 합니다.

정리

MACD, 스토캐스틱, 볼린저밴드 모두 "보조지표" 입니다. 해당 지표만 보고 매매를 하는 것은 바람직하지 않습니다. 다만 주식 투자 또한 매매가 필요한 부분이기 때문에 비중 확대/축소를 판단할때 도움이 되는 지표라고 보고 있습니다. 기업의 가치는 가치대로 판단되어야 하지만 매매의 순간은 시장 참여자의 심리에 움직일 수 있다고 생각하기 때문에 차트의 지표도 참고 자료로서 중요하다고 생각합니다.

MACD 차트

2020. 12. 3. 16:12 ㆍ 투자

' 왜 차트를 보는가 ?'라고 물어보신다면, 다음과 같은 질문을 역으로 드리고 싶습니다.

⊙ 국제 유가가 떨어지면, 주가는 상승할까요? 하락할까요?

⊙ 금리가 떨어지면, 주가는 상승할까요? 하락할까요?

⊙ 환율이 떨어지면, 주가는 상승할까요? 하락할까요?

⊙ 가치주라고 평가받는 주식 중에서 10년 후 몇 %가 살아남을까요?

다년간 투자를 해온 분이시라면 위 질문에 선뜻 대답하기 어려울 겁니다. 똑같은 재료에도 시장은 매번 달리 반응하고, 어떤 재료에 대해 결과를 예측할 수 있더라도, 남들보다 빠르게 해당 정보를 입수했다고 자신할 수도 없기 때문 입니다.

장기간의 가치투자도 마찬가지입니다. 어떤 사람은 A라는 주식을 좋게 평가해 장투 끝에 좋은 결과를 얻기도 하지만, 어떤 사람은 B라는 주식을 좋게 평가해 장투 끝에 손절하기도 합니다.

코스피 일봉

분명 시장은 '혼돈'이 지배하는 곳입니다. 예측하기 어렵고, 언제나 사람의 예상을 빗나가고, 상회하고, 하회하는 카오스의 공간입니다.

제가 차트를 보는 이유는, 어차피 예측 불가한 영역이라면 결과값이 만들어 내는 반복 패턴을 찾아 확률적으로 유리한 고지에 서보자 는 정도 입니다.

오늘 공유 드릴 내용은, 주식차트 보조지표 에 관한 내용입니다.

주식 투자자들이 차트를 세팅하면 처음에는 이평선, 볼린저밴드, 일목균형표 정도를 보다가 차트 자체의 한계를 보완할 수 있는 추가적인 툴이 없는지 고민하게 됩니다. 보조지표 중에서 가장 많이 활용되는 두 지표가 Stochastics (slow)와 MACD Oscillator입니다.

1. 스토케스틱 슬로우

제목에서 떠올릴 수 있는 것처럼, 스토케스틱 보조지표는 패스트(fast)도 있습니다. 시간 되실 때, 스토케스틱 Fast 지표를 설정해 보시면 아시겠지만, 정말 너무 빠르고 변화무쌍해 실전에 적용하기 어렵습니다. 그래서, 보통 스토케스틱이라 하면 '슬로우'를 의미합니다. 슬로우라고해서 너무너무 느리고 후행성이고 그런 건 아닙니다. 이름이 그렇다라고 생각하시면 되겠습니다.

1) 개요 : 스토케스틱 값은 0~100 사이의 값을 가집니다. 일정기간(보통은 12, 5 단위)의 값 중 현재 가격이 백분율로 몇 %에 위치하는지를 나타내는 값이기 때문입니다. 이 백분율로 나타낸 값을 %K 라고 하고, 그리고 이 %K의 이동평균값을 %D 라고 합니다. (이해가 잘 안 되시는 분은 이 부분은 굳이 완벽하게 이해하지 않고 넘어가셔도 무방합니다.)

%K 값이 20 아래로 내려갔다가, 다시 상승하는 경우 과매도 구간이 끝났다고 보고 상방 진입

%K 값이 80 위로 올라갔다가, 다시 하락하는 경우 과매수 구간이 끝났다고 보고 하방 진입(또는 매도)

%K 값이 이동평균선인 %D 값을 상회하면 상승신호, 하회하면 하락 신호로 봄

주가는 상승하는데 %K 값이 하락하거나, 주가는 하락하는데 %K 값이 상승하면 곧 추세 전환이 일어날 수 있다고 봄 (다이버전스, Divergence)

스토케스틱 보조지표 이미지

보통 스토케스틱 보조지표는 위 이미지처럼 생겼습니다. 과매도(20 이하) 구간에는 파란색으로 표시되고, 과매수 구간에는 붉은색 계열로 표시됩니다. 이해를 돕기 위해 %K 선은 굵은 선으로 표시했습니다.

스토케스틱 슬로우 과매도 과매수 구간

보조지표만 보고 해석하자면, 과매도 구간에서 두 번의 매수신호(빨간 화살표)가 있었고, 과매수 구간에서 두 번의 매도신호(파란 화살표)가 있었습니다.

실제로 주가에서는 어떻게 적용되는지 보겠습니다.

코스피 일봉 스토케스틱 기준 매수 매도 신호

위 차트에서 빨간 화살표는 스토케스틱이 보이는 매수신호, 파란 화살표는 스토케스틱 지표가 MACD) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView 보내는 매도신호입니다. 잘 맞나요? 아닙니다. 굉장히 잘 안 맞습니다. 실례로, 왼쪽 첫 번째 빨간 화살표 매수 신호에서 매수를 들어갔다면 단기간 급락을 정통으로 맞게 됩니다 . 여기서 스토케스틱이 왜 보조지표라고 불리는지 알 수 있습니다. 스토케스틱 지표값은 그 자체로 매수, 매도 신호를 특정하지 못합니다. 특히나 추세적으로 long 한 상승장 일 때는 섣불리 매도해서 큰 상승의 흐름 중에 조금밖에 못 먹는 상황이 연출됩니다.

그렇다면 스토케스틱은 쓸모없는 지표인가? 아닙니다. 이름 그대로 보조지표로써 적용할 때 꽤 쓸모 있는 지표가 됩니다. 이평선이든, 볼린저밴드든, 일목균형표든, 봉차트 해석이든 자신이 주 지표로 삼고 있는 지표에서 과매도, 과매수 구간이라고 생각하는 구간에서 보조지표인 스토케스틱 지표도 추세 전환된다는 신호가 나오면, 확신을 가지고 진입 또는 청산 을 하시면 되는 겁니다.

2. MACD 오실레이터

MACD는 이동평균선에서 파생된 보조지표입니다. 이동평균선 특징이, 단기/중기/장기 이동평균선의 이격이 커지면 다시 모이려는 성질이 있고, 단기/중기/장기 이동평균선이 모이면 다시 이격이 커지는 성질이 있습니다.

1) 개요 : MACD 값은 단기 지수 이동 평균값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이 값으로, 두 이동평균 간의 관계를 보여주는 지표입니다. (이 부분도 이해 안 되시면 그냥 넘어가셔도 문제없습니다.)
보통 MACD 보조지표는 스토케스틱과 같은 두 개의 선지표(MACD와 Signal) 와 파동/진동 모양의 막대그래프인 '오실레이터'와 함께 표시 합니다.

▶ MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파 시 매수, 하향 돌파 시 매도

▶ MACD 선이 기준선 '0'을 넘어가면 매수, 기준선 '0'을 하회하면 매도 (MACD 개요 자체가 '단기이평선 - 장기이평선'에 대한 값이라고 했으니, 단기 이평선이 장기 이평선 위에 있으면 상승이라고 판단하고, 단기 이평선이 장기 이평선 아래에 있으면 하락이라고 판단하는 것)

MACD 오실레이터 보조지표

일반적으로 MACD 오실레이터 그래프가 파란색(아래쪽 막대그래프)이면 주가는 하락 추세이고, 빨간색(위 쪽 막대그래프)이면 주가는 상승 추세라고 보면 됩니다. 위 이미지에서 MACD 기준으로 매수 신호가 2번 나왔는데, 실제로는 어떻게 적용되는지 보겠습니다.

코스피 일봉 MACD 보조지표 적용 매수 매도 신호

추세 분석 지표의 대표주자 MACD

이 설정된 기간의 문제 때문에 프로 K값이 가지는 큰 변동성 문제를 지닌다는 것을 지난 글에서 설명드렸습니다.

(스토캐스틱에 대한 활용법과 단점은 아래 링크에서 확인 가능합니다.)

마법의 지표, 스토캐스틱(Stochastic) (Pt2. 스토캐스틱 활용방법)

(주의) 기술적 분석은 반드시 기본적 분석을 베이스로 하시는 것을 추천드립니다. 기술적 분석이 회사의 사업, 재무건전성, 성장성 등등 회사의 사업내용과 성과를 알려주지 않습니다. (주의)

이 스토캐스틱만으로 부족한 부분을 채워주는 보조지표, 추세분석의 대표 보조지표 MACD 를 공부하고자 합니다.

(물론 스토캐스틱 때문에 MACD가 나올 수 있었던 건 아닙니다, 다만 같이 쓰는 것에 시너지가 좋아서. )

MACD 는 이동평균선의 특성을 이용하여, 추세를 분석하고 매매시점을 포착하고자 만들어진 보조지표입니다.

MACD = Moving Average Convergence & Divergence

MACD 의 약자는 Moving Average(이동평균) Convergence(수렴한다. 가까워진다.) Divergence(발산하다. 멀어진다)를 의미합니다.

제작자 제럴드 아펠(Gerald Appel)이동평균선의 특성

(장, 단기 이동평균선들이 서로 가까워졌다가 다시 멀어졌다가 다시 가까워지는 특성)을 이용하여,

주가 흐름의 추세를 파악 하고, 그 추세의 변화파악하는 목적 으로 만들어진 보조지표입니다.

MACD의 구성

MACD 기본적 구성

MACD 보조지표는 총 3가지로 구성되어 있습니다.

1. 우리가 눈여겨봐야 할 MACD선

2. MACD 기준이 되는 0선(기준선)

3. MACD의 후행성을 완화하고자 표시되는 시그널선

1. MACD선 : 단기 이동평균선(기본값 12일) - 장기 이동평균선(기본값 26일)

MACD선 은 MACD 보조지표에서 가장 중요한 우리는 MACD선 을 기준으로 추세분석을 해야 합니다.

여담으로, 현재 우리나라 주식시장(MACD는 미국에서 개발된 지표)은 이동평균선은 5일, 10일, 20일, 60일, 120일로

5일 단위 를 기본으로 표시되고 있습니다. 그런데 MACD선6일 단위 로 표시되고 있습니다.

이렇게 이평선 날짜가 틀어진 것에 대해서 재밌는 이유가 있습니다.

지금 5일 이평선은 5 거래일로 일주일을 의미합니다.

10일2주, 20일한 달, 60일한 분기, 120일반기, 240일1년을 의미합니다.

처음 MACD가 만들어진 1979년 미국에서는 주식시장이 한주에 6 거래일이었다고 합니다.

다시 말해 MACD선 이 내포하고 있는 의미는 2주간의 주가 이동평균값 - 한 달간의 이동평균값 을 의미합니다.

이 때문에, 어떤 분들께서는 현재 한국 주식시장에 맞게

10일 이동평균값(선) - 20일 이동평균값(선) 으로 보는 것이 우리나라 주식시장에 타당하다고 주장하시는

2. MACD 기준이 되는 0선(기준선) : 단기 이동평균선(기본값 12일) - 장기 이동평균선(기본값 26일)= 0

0선(기준선) 이 의미하는 것은 단기 이동평균선장기 이동평균선 이 동일한 위치에서 나타나는 구간입니다.

(주가의 장, 단기이동평균값이 같을 때) = MACD 0선의 위치

0선(기준선) 은 MACD 지표에서 두 번째로 주의 깊게 봐야 하는 선입니다. 여기서부터는 활용에 관한 내용이므로

아래에서 다시 설명드리겠습니다.

3. MACD의 후행성을 완화하고자 표시되는 시그널선

MACD 역시, 다른 보조지표와 마찬가지로 후행성 을 나타냅니다. 주가의 위치가 고정이 된 상태에서

(그 난쟁이 거래 종료된 상태) 확인이 가능하기 때문입니다.

(해당일자에 변동성이 큰 장이었다면, MACD가 계속 움직여 버려, 장중에서는 MACD로 추세 확인이 어렵겠죠?)

이 후행성을 완화하고자 나타나는 것이 시그널선 입니다.

시그널선 은 MACD선의 9일 이동평균선(값)입니다.

시그널선 0선(기준선) 을 대신하여, 사용하면서 후행성을 완화시키나 그로 인한 오류도 숨어있으니,

MACD의 활용

기준선을 이용하여 추세확인

0선(기준선) 은 앞서 말씀드린 대로 장, 단기 이동평균선(값)이 같을 때 를 의미한다고 설명드렸습니다.

당연히 단기 이평선이, 장단기 이평선보다 주가를 더 빨리 반영하면서, 변동성이 클 수밖에 없습니다. 단기 이동평균선(값)이 장기 이동평균선(값)을 차감한 금액=MACD선=양수일 때 당연히 0선(기준선) 의 위쪽에 위치할 것입니다. 주가가 상승하면 당연히 MACD선 0선(기준선) 보다 멀어질 것이고 이 것은 곳 상승국면(상승추세)이라는 것을 의미합니다.

이와 반대로 단기 이동평균선(값)이 장기 이동평균선(값)을 차감한 금액= MACD선 이 줄어들면서 점점 0에 가까워지는 경우, 나아가서 단기 이동평균선(값)이 장기 이동평균선(값)을 차감한 금액= MACD선= 음수 로 전환되어 0선(기준선)으로 떨어지는 경우 우리는 하락국면(하락 추세)으로 봐야 합니다.

2. 기준선을 이용한 매수, 매도 타이밍

기준선을 이용한 매수, 매도 타이밍 잡기

2. 추세 확인 방법을 응용한 매수, 매도 타이밍 기법 입니다.

MACD선 이 0선 아래에서 점점 올라가서 0선(기준선) 을 상승 돌파한다 = 상승국면

MACD선 이 0선 아래에서 점점 0선과 가까워지더니 0선(기준선) 을 하향 돌파 = 하락국면

이라고 설명드렸습니다. 그렇다면 이것을 가지고 '무릎에서 사서 어깨에서 판다'는 전략을 쓸 수 있지 않을까요?

3. 0선(기준선) 을 이용하지 않고 시그널선 을 이용한다.

21.10.18 ~ 21.11.26 LG디스플레이 일봉차트

개인적으로 0선(기준선) 을 매수/매도 타이밍을 잡으려고 시도를 해봤지만, 잘 안 맞는 다고 많이 느꼈습니다.

그래서 0선(기준선) 보다, 매수/매도 타이밍이 좀 더 빠르게 나타나는 시그널선 을 활용한 매수/매도 타이밍을

MACD선 이 시그널선 을 상향 돌파(골든크로스) -> 매수 타이밍

MACD선 이 시그널선 을 하향 돌파(데드크로스) -> 매도 타이밍

위의 차트는 LG디스플레이의 21년 10월 18일에서 21년 11월 26일 차트입니다.

10/18에 MACD선 이 시그널선 을 상향 돌파하면서 바로 상승 추세를 볼 수는 없지만,

다이버전스 현상 (지표와 주가가 다르게 움직이는 현상) 이 발생하며, 추세반전 신호 가 포착되고

10/26 상승국면 에 접어들 어 2 1/07/28의 전고점 23,450원의 근처 23,350원 의 고점을 나타냈습니다.

머리에서 팔면 좋겠으나 이후 MACD선 이 꺾이면서, 시그널선 을 하향 돌파(데드크로스) 하며 주가 조정

그런데 시그널선 을 이용한 매수/매도 타이밍을 잡을 경우 약간의 단점이 있습니다.

거짓 신호를 보낼 때도 있다.

는 것입니다. 위에서 보여준 차트 이후를 보여드리자면 21/11/26일에 매도하지 않았다면.

단기 조정을 거치고 난 후 26,000원의 더 높은 수익 을 볼 수 있었을 것입니다.

4. 다이버전스 를 이용한, 매수/매도 타이밍.

LG디스플레이 21년 10월 차트

3. 번에서사용한 차트를 예로 들어서 설명드릴 수 있을 것 같습니다.

시그널선을 이용한 매수 타이 밍이 10/1 8 에 나타났는데, 주가는 계속 하락 추세를 보이고 있었으나,

MACD선 이 상승하면서 시그널선 을 상향 돌파하였습니다. 주가 차트의 움직임과 반대되는 상황이었죠..

결국 이 다이버전스를 보여준 상황에서 주가는 반등에 성공했습니다.

주가 상승 -> MACD 선 하락 다이버전스 -> 미래에 주가 상승 예고

주가 하락 -> MACD 선 상승 다이버전스 -> 미래에 주가 상승 예고

부록 : MACD Oscillator(오실레이터)

LG디스플레이 MACD와 MACD오실레이터

MACD Oscillator (오실레이터)(이하 오실레이터)는 MACD선 에서 시그널선 차감 하여,

막대차트 로 표시하는 지표입니다.

0선(기준선) 보다 MACD선 시그널선 위 에 있을 경우 오실레이터도 0선(기준선) 위에 막대기로 표시되고

0선(기준선) 보다 MACD선 시그널선 아래 에 있을 경우 오실레이터도 0선(기준선) 아래 에 막대기로 표시 됩니다.

막대의 길이는 뭘까요?? MACD선 시그널선을 차감한 금액 이 크면 길어지고, 적으면 짧아집니다.

0 아래에서는 역방향이 됩니다. MACD선 시그널선을 차감한 금액 이 적으면 길어지고, 많으면 길어집니다.

간단하게 설명하자면, MACD선 시그널선 이 MACD차트에서 간극이 멀어지면 막대의 길이가 길어지고,

간극이 좁으면 막대가 짧아집니다.

1. 오실레이터가 0 아래에서 0위로 차트가 바뀔 때? -> 매수

2. 오실레이터가 0 위에서 0 아래로 차트가 바뀔 때? -> 매도

3. 오실레이터가 0 위에서 막대그래프의 길이가 늘어날 때 -> 매수

4. 오실레이터가 0 위에서 막대그래프의 길이가 줄어들 때 -> 매도

3. 번 4. 번의 경우 0 이하에서는 역으로 생각하시면 될 것 같습니다.MACD) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView

오실레이터를 부록 이라고 칭한 이유는 결국 시그널선 을 이용하기 때문입니다.

그렇기 때문에 시그널선 을 이용하는 매수/매도 타이밍과 얼추 비슷한 장점과 단점을 모두 다 가지고 있습니다.

스토캐스틱과 활용 전략(개인적 방식)

22년 삼성전자 일봉차트와 MACD, 슬로우 스토캐스틱

삼성전자를 1월에 MACD를 보지 않고 스토캐스틱만으로 매수했다면, 정말 아찔할 것 같습니다.

스토캐스틱에서는 매수신호 를 보냈지만, MACD는 매도신호 를 일찌감치 보내주고 있었으니까요.

(물론 저도 못 팔고 여전히 물려 있습니다 ㅜㅜ)

저는 전략을 이렇게 짜보는 게 어떨까 생각하고 있습니다.

1. MACD 를 활용한 매수는 보수적으로 접근한다

ㄴ0 이하에서 사지 않을 것, 스토캐스틱 의 과매도 구간에서 상승하면서, 매수신호를 보내더라도

MACD 가 0 이하에서는 매수 금지

- 이렇게 하려고 하는 이유는 매수를 결국 추세 확인 후 매수를 하기 위함 입니다.

시그널선 은 함정을 가지고 있는 것을 알고 있으니, 발바닥에서는 못 사더라도 무릎에서 사겠다 고 접근하려고

2. 스토캐스틱 으로 종목을 보유하고 있을 때는 주가 위치를 계속 확인한다.

과매도 구간에 진입했을 때는, 매도할 준비를 한다.

3. 과매도 구간에서 MACD 선이 버티고 있다면, 일단 대기. MACD 가 하락을 시작하고 시그널 선 아래로 하락할 때,

1차 매도 기준선(0선)을 아래로 하향 돌파할 때, 전량 매도한다.

ㄴ이렇게 하는 이유는 1차적으로 시그널선에서 이익을 취하고(분할매도), 기준선(0선)에서 확실하게 추세 하락으로

4. 결국 MACD) — 테크니컬 인디케이터 — 인디케이터 및 시그널 — TradingView MACD 로 추세 확인, 스토캐스틱 으로 현재 주가 위치와 과매수/과매도를 확인하기 위해 사용한다.

이렇게 매수 전략을 짰습니다.

마무리.

MACD 역시 보조지표라는 점을 잊어서는 안 되겠습니다. 보조지표를 주 지표로 한번 사용한 적이 있었는데, 그냥 손실 봤습니다 ㅜㅜ

물론 제가 아마추어 다 보니, 쓸데없는 해석을 했기 때문으로 보고 있습니다. 결국 주로 봐야 되는 건 기본적 분석주가 차트+이평선이 되겠네요.

오늘은 MACD에 대해서 공부해 보았습니다. 부족한 점, 잘못된 점을 가르쳐 주시면 정말 진심 어린 충고 해주시는구나 감사를 드릴 것이며, 좋은 투자방향으로 삼도록 하겠습니다.


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