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이동평균선이란 무엇인가! 주식의 주가 이동평균선 개념과 종류 및 이동평균선 매매 특징과 주식분석 시 주의사항

본 글은 이동평균선이란 무엇인지 주가 이동평균선 개념과 종류 및 이동평균법과 이동평균선 매매 특징을 비롯해 주식 분석과 매매 시 주의해야 할 사항 설명합니다.

이동평균법과 이동평균선은 주식, 선물, 옵션 등 각종 현물거래와 파생상품 거래에 널리 사용되고 있는 주가 분석 도구 입니다.

하지만, 이동평균선의 특징을 무시한 이동평균선 주가 그래프 분석은 단순 주가 그래프 분석보다 못한 결과를 양산합니다.

이동평균선을 이용한 주식 매매 시 주가 흐름과 경향을 보여는 이동평균선의 뜻과 개념을 알고 주식 투자 시 활용한다면 투자자별 남다른 의미를 도출해 매매 시 적용할 수 있습니다.

이동평균선이란 이동평균 계산 방법 (이동평균법)에 의해 산출된 이동 평균 값을 연결하여 만든 선 그래프(도표) 입니다.

이동평균선은 이동평균 계산 방법 (이동평균법 또는 이동평균계산법)을 통해서 산출된 이동평균 값을 사용합니다.

이 이동평균 계산방법이란 주어진 수로 구성된 집합 (수 집합)에서 특정 크기의 부분집합을 이동하며 평균을 계산하는 방법입니다.

따라서 1000개의 주가가 있다면, 1000개의 주가에 대한 평균을 구하면, 일반 산술평균이 됩니다.

하지만, 1000개의 주가 데이터 집합을 놓고 5일씩 묶에서 평균을 산출하게 되면, 이동평균 계산 법 중 단순 이동평균 계산 방법이 됩니다.

우리가 흔히 주가 그래프와 함께 MA라고 표시된 부분이 바로 이동평균 (Moving Average)를 표현한 이동평균선 입니다.

이동평균선은 이동평균을 계산하는 계산법에 따라 단순 이동평균선, 누적 이동평균선, 가중 이동평균선, 기하 이동평균선 등으로 구분됩니다.

이동평균선은 한편, 이동평균을 산출하는데 있어서 평균을 산출하는 분 또는 일 단위 (부분집합 단위)에 따라서, 5일 이동평균선, 20일 이동평균선, 60일 이동평균선, 120일 이동평균선 등으로 나뉘게 됩니다.

5일과 20일 이동평균선 (이평선)은 단기 이평선에 속하며, 60일, 90일 이평선은 중기 이평선, 120일 이평선은 장기 이평선으로 분류 됩니다.

다음은 주가 이동평균선 (주식 이동평균선)의 예 입니다.

이동평균선 예 : 하나금융지주

위 주식 이동평균선 그래프에서 녹색선은 5일 이동평균선, 빨간색은 20일 이동평균선, 파란색은 60일 이동평균선, 주황색은 120일 이동평균선 입니다.

이동평균선을 나타낸 그래프에서 하나금융지주 주가는 비교적 짧은 기간 동안 등락폭이 비교적 심하게 나타나는 편입니다.

5일 이동평균선은 일단위 주가와 유사한 모습을 보입니다.

하지만, 이동평균 일 단위가 20일, 60일, 120일로 커지면 커질 수록 완만해지는 모습을 확인할 수 있습니다.

이동평균선의 특징 중 하나는 이동 평균을 산출하는 단위가 커지면 커질 수록 평균의 계산적 특징으로 인해 돌출된 값들이 희석되는 특징이 있습니다.

이 주가 이동평균선에서도 박스권 주가 흐름 처럼 등락폭을 보이더라도 장기 이동평균에서는 완만하게 나타나는 특징을 보입니다.

이렇듯 이동평균선은 평균값을 산출하는 기간(부분집합 크기)에 따라 표현되는 값들이 상이합니다.

일반적으로 5, 20, 60, 120 분과 일 단위로 주가 이동평균선을 산출합니다.

주식 투자에서 이동평균선을 산출하기 위해 주가를 몇일 단위로 묶느냐는 매우 중요합니다.

앞서 설명드린바와 같이, 이동평균 계산을 하는 일 단위에 따라서 평균값의 변화와 평균값들간의 의미 분석이 다소 변경되기 때문입니다.

투자자들의 경우, 주식 기술적분석 시 자신들에게 맞는 이동평균 일 또는 분 단위를 개별적으로 선정하는 경우를 심심치 않게 볼 수 있습니다.

특히, 종목별, 업종별 이동평균 계산 단위 (부분집합 크기)를 최적의 수준으로 맞춘 다음 계산을 하는 경우를 볼 수 있습니다.

예를들어, 금융 업종에 속하는 주식들인 금융주, 증권주, 은행주들에 적용하는 이동평균 계산 단위와 전기전자 업종에 속하는 반도체주, 소프트웨어주에 적용하는 이동평균 계산 단위를 다르게 하는 것을 의미합니다.

따라서 천편 일률적으로 이동평균선을 도출하기 위한 이동평균 계산 단위를 어떻게 놓고 해석해야 한다는 무리가 많은 것은 사실입니다.

하지만, 대개의 경우, 5, 20, 60, 120일 선 중 2~3개 정도의 이동평균 계산 단위를 선정해서 비교 분석하고 이에 대한 주가 추세 분석 자료들이 많이 공개 되고 있는 경향을 보입니다.

한편, 이동평균선을 바탕으로 한 주식 매매의 경우, 상이한 이동평균 계산 단위로 만들어진 이동평균선들의 패턴과 특징을 기반으로 주식을 매매합니다.

골든크로스와 데드크로스를 기반으로 한 주식 매매가 대표적인 이동평균선 주식 매매라고 볼 수 있습니다.

이 골든크로스와 데드크로스 주식 매매의 경우, 장기 이동평균선과 단기 이동평균선 간의 교차 지점에서 벌어지는 다양한 특징들을 기반으로 단기적 중기적 주가 흐름을 예측합니다.

뿐만 아니라 주가를 촛대 모양으로 표현한 캔들차트와 이동평균선 간의 교차와 이격에 특별한 의미를 부여하여 향후 미래 주가를 예측하는 이동평균선 주식 매매 방법 역시 사용되고 있습니다.

이러한 다양한 이동평균선 기반 주식 매매의 경우, 이동평균선 자체에 의미를 두는 것 보다는 하나 이상의 이동평균선이 보이는 모양과 특징적 패턴에 의미를 두고 주가 흐름을 예측/분석하는데 활용합니다.

물론 이동평균선은 수치들의 평균 계산 단위 기준 추세와 흐름을 시각적으로 표현한다는 점에서 매우 유용한 도구이지만, 많은 종목들에서는 이러한 일종의 특징적 신호 (시그널, Signal)들이 악용되는 사례가 심심치 않게 찾아볼 수 있습니다.

뿐만 아니라, 이동평균 계산 단위를 보편적인 수치인 5일선, 20일선, 60일선, 120일선과 같이 설정하였음에도 무의미한 교차와 이격이 반복되는 경우 역시 흔하게 찾아볼 수 있습니다.

이동평균선을 주식 매매에서 활용할 경우, 매매 신호를 포착하는 것 보다는 추세 흐름 분석에 촛점을 맞추는 것이 무게를 두는 것이 더욱 옳은 선택이 될지도 모릅니다.

만약, 주식 매매 신호를 포착하는 도구로써 이동평균선을 사용한다면 종목과 업종에 맞는 이동평균 계산 단위를 설정하는 과정을 거쳐야 합니다.

더욱이 이동평균선을 기반으로 주식 매매에 활용할 경우, 단기적 추세와 장기적 추세 모두 확인하는 것이 중요합니다.

예를들어, 5일선, 10일선, 20일선 이동평균선들은 단기에 집중되어 있으므로 단기 주식 매매시에는 유용할지 모르나 중기적 관점에서 주가가 어떻게 형성되는지 주가의 방향성 파악을 놓치게 됩니다.

따라서 앞서 이야기 드린바와 같이, 일부 편중된 이동평균선들을 주식 매매에 활용하시더라도 이동평균선들을 균형 있게 분석하는 안목을 가져야 합니다.

또한, 가치투자를 하는 분들의 경우, 이동평균선이 주로 주식 기술적분석에 활용된다는 이유로 살펴보지 않는 경향이 있습니다.

하지만, 이동평균선은 기업의 내재적 가치를 시장에서 어떻게 주가로 평가했는지 알려주는 지표이자 도구 중 하나이므로 기본적분석에 입각한 기업의 내재적 가치를 우선시하는 주식 투자 시에도 이동평균선을 바탕으로 주가 점검에 활용해야 합니다.

[주식 기술 분석] 주린이가 이동평균에 대해 알아야 할 10가지 사항

며칠전 이동평균선 이해 및 전략적 응용방법을 소개한 적이 있는데요. 웹서핑을 하다보니 이동평균에 대해 흥미로운 글이 있어서 소개해 봅니다.

이 내용은 Moving Average 101이란 책의 지은이가 이동평균의 특징 10가지를 정리한 10 Facts About Moving Averages을 중심으로 정리했습니다.

EMA : 지수 이동 평균(Exponetial Moving Average)
EMA는 SMA에 비해서 가장 최근의 가격 입력에 더 많은 가중치와 값을 할당 하기 때문에 조금 더 복잡 합니다 . 두 평균값 모두 가치가 있고 널리 사용되지만 EMA는 갑작스런 가격 변동 및 반전에보다 민감합니다.
EMA는 SMA보다 빠르게 가격 반전을 예상 할 수 있기 때문에 단기 거래에 종사하는 거래자가 특히 선호합니다. 상인이나 투자자가 자신의 개인 전략과 목표에 따라 이동 평균을 선택하여 그에 따라 설정을 조정하는 것이 중요합니다.
SMA : 단순 이동 평균(Simple Moving Average)
SMA는 설정된 기간의 데이터의 평균 가격을 산출합니다. SMA와 과거 가격의 기본 평균의 차이점은 SMA를 사용하면 새 데이터가 입력 되자마자 가장 오래된 데이터는 삭제된다는 것입니다. 따라서 단순 이동 평균이 10 일 분량의 데이터를 기반으로 평균을 계산하면 전체 데이터가 최근 10 일의 데이터만 포함되도록 지속적으로 업데이트됩니다.

주식 거래자가 이동평균에 대해 알아야 할 10가지 사항

주식 거래에서 이동 평균을 사용하십니까? 1년 동안 차트에 50일 및 200일 이동 평균선을 그어 보는 것은 매우 흥미로운 일입니다.

패턴이 발전하는 것을 보기 시작할 것입니다. 50일선의 반응을 살펴보고, 200일선이 알려주는 마지막 매수 기회 등을 살펴볼 수 있습니다.

각 지수, 주식 및 ETF는 가격 반응이 강한 주요 이동 평균을 가지고 있습니다. 거래 차량의 차트에 대한 가격 반응을 얻는 주요 이동 평균을 아는 10가지 사항 | 꿈꾸는섬 것이 거래에서 실제로 도움이 될 수 있습니다.

이동 평균은 매수 및 저항의 핵심 영역인 레벨에 대한 단서를 찾는 데 좋은 방법입니다. 이동 평균은 구매자와 판매자가 어디에서 기다리고 있는지에 대한 단서를 제공함으로써 가치를 얻습니다.

이동 평균의 힘은 많은 거래자가 사용하고 체계적인 거래에서 입구와 출구로 사용되기 때문에 실제적입니다. 또한 이동 평균은 편향되지 않은 추세 지표인 반면, 추세선은 주관적이고 이동 평균은 사실입니다.

21일 이동 평균은 일반적으로 단기 추세, 50일 이동 평균은 중간 추세, 200일 이동 평균은 시장의 장기 추세를 나타냅니다. SPY는 일반적으로 시장에 가장 적합한 추적 ETF입니다.
The 21-day moving average commonly marks the short-term trend, the 50-day moving average the intermediate trend, and the 200-day moving average the long-term trend of the market. The SPY is generally the best tracking ETF for the market in general
급변하는 시장에서는 5일 지수 이동 평균과 10일 단순 이동 평균이 장기 이동 평균이 너무 멀리 떨어져 있을 때 내 위치를 관리하는 데 도움이 되는 매수 및 매도 시기라는 의미를 가지고 있습니다.
In sharply trending markets I have found the 5 day exponential moving average and the 10 day simple moving averages to have meaning as entries and exits to help manage my positions when the longer term moving averages are too far away.
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지수 이동 평균은 최근의 가격 변동에 더 많은 가중치를 적용하는 반면, 단순 이동 평균은 시간 범위의 각 데이터 포인트를 동일하게 봅니다.
Exponential Moving Averages apply more weight to recent price changes, while Simple Moving Averages view each data point in the time frame equally.
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SMA를 통해 크고 작은 다른 거래자가 어디에서 사고 팔고 있는지 확인할 수 있습니다. 평균을 차트에서 지지점과 저항점으로 이동한다는 의미는 다른 거래자가 가격에 영향을 받았을 때 어떻게 반응하는지에 대한 결과입니다.
SMAs let you see where other traders both big and small are buying and selling. The meaning of moving averages as support and resistance points on charts are a result of how other traders are reacting when they are touched by price.
차트의 가격이 200일 이동 평균과 관련된 것은 우리가 강세인지 약세인지에 대한 지표입니다. 일반적으로 말하는 황소(강세장)는 200일 이동 평균보다 오래 머물 수 있다는 자신감을 유지하는 반면, 곰(약세장)은 그 이하에서 공매도하는 것을 좋아합니다.
곰은 보통 이 선 아래 랠리에서 승리하여 팔고, 황소는 이 선 위 랠리에서 되팔기를 좋아합니다. 이 선은 시장에서 어느 편에 서야 하는지를 알려주는 가장 큰 신호 중 하나입니다. 위는 강세장Bull, 아래는 약세 Bear입니다. 많은 장기 추세 추종 시스템이 이것을 주요 지표로 하여 구축됩니다.
Where the price on the chart is in relation to the 200-day moving average is an indication of whether we are in a bull or bear market. Generally speaking bulls keep their confidence to stay long above the 200-day moving average, while bears like to sell short below it. Bears usually win and sell into rallies below this line, and bulls like to buy into pull backs above it. This line is one of the biggest signals in the market telling you which side to be on. Bull above, Bear 10가지 사항 | 꿈꾸는섬 below. many long term trend following systems are built with this as a primary indicator.
50일 이동 평균이 200일 이동 평균을 어느 방향으로든 뚫을 때, 그것은 아마도 구매와 판매 행동의 상당한 변화를 예측합니다.
50일 이동평균이 200일 이동평균을 10가지 사항 | 꿈꾸는섬 초과하기 위해 바닥을 뚫고 올라가는 것을 골든크로스라고 하는데, 이것은 강세장입니다. 반면 50일 이동평균이 200일 아래로 왔다가는 약세장으로 데스크로스라고 합니다.
When the 50-day moving average pierces the 200-day moving average in either direction, it supposedly predicts a substantial shift in buying and selling behavior. The 50-day moving average rising through the bottom to get above the 200-day moving average is called a Golden Cross which is bullish, while the bearish piercing of the 50 day coming from above and falling beneath the 200 day is called a Death Cross.
인기 종목에 대한 두 번째 좋은 기회는 특정 종목 차트에 대한 50일 이동 평균을 다시 회복하거나 여기에서 반등하는 것입니다. 많은 기관 구매자들은 그들의 장기 포지션을 추가하기 위해 50일 SMA에서 기다리고 있습니다.
A great second chance entry on a hot stock is a retaking or bouncing off a 50 day moving average for the specific stocks chart. Many institutional buyers are waiting at the 50 day sma to add to their long term positions.
200일 후에 엄청난 미래 수익 잠재력을 가진 거대한 주식을 얻는 것은 거래 신들의 선물과 같으며 보통 우리가 약세장에서 나올 때 일어납니다. 그러나 만약 200일이 사라진다면 그것은 매우 위험하고 끝 모르게 추락하기 시작할 수 있습니다. 이것은 죽음에 이르게 될 지도 모르는 늙은 지도자들의 시간을 단축시킬 때입니다.
Getting a monster stock with huge future earnings potential at the 200 day is like a gift from the trading gods and usually happens as we come out of a bear market. However if the 200 day is lost it is very dangerous and could begin a fall with no net, this is a time to short the old leaders that may go into death plunges.
일부 거래자는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균과 교차할 때 매매 신호를 주는 시스템을 사용합니다. 전설적인 트렌드 거래의 선구자 리차드 돈치안은 매매 신호를 위해 5일 및 20일 이동 평균 교차 시스템을 사용했습니다.
Some traders use systems that give buy and sell signals when a shorter term moving average crosses over a longer one. Legendary trend trading pioneer Richard Donchian used a 10가지 사항 | 꿈꾸는섬 five and twenty day moving average cross over system for buy and sell signals.
일부 거래자는 이동 평균이 위 또는 아래쪽으로 기울기 시작할 때를 주시하며 이를 추세의 시작, 지속 또는 변화의 신호로 간주합니다.
Some traders watch for when a moving average begins to slope upwards or downwards and consider it as a signal of a trend beginning, continuing, or changing.

각 거래자는 이동 평균을 자신의 시스템과 기간에 통합하는 방법을 결정해야 합니다. 만약 여러분이 그것들을 잘 알지 못한다면, 저는 여러분이 가장 좋아하는 거래 차량의 일일 차트를 올리고 5일 EMA, 10일 SMA, 50일 SMA를 더해서 유행하는 패턴을 찾아보라고 권합니다.

[주식 기술적 분석] 이동평균선 이해 및 전략적 응용방법

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Cryptocurrency 거래에서 이동 평균을 사용하는 방법?

업계에서 널리 사용되는 주요 이동 평균 시간 길이는 사람들이 자산의 지배적인 추세를 이해하는 데 도움이 됩니다.

자산의 가격이 주요 이동 평균의 값보다 현저히 낮으면 자산이 저평가되었음을 나타낼 수 있으며, 자산의 가격이 주요 이동 평균의 값보다 훨씬 높으면 자산이 고평가되었음을 나타낼 수 있습니다.

그런 의미에서 이동 평균은 중요한 지지 및 저항 가격 수준을 결정하는 실용적인 도구입니다.

이동 평균은 가격 차트의 선으로 현물 가격 변동에 따라 시간에 따라 이동합니다.

단순 이동 평균(SMA)이란 무엇입니까?

단순 이동 평균(SMA)은 주어진 기간 동안 자산의 모든 종가를 더한 다음 그 합계를 해당 기간의 개별 기간 수로 나누어 계산한 산술 평균입니다.

지난 100개 기간(시간, 일, 주 등) 동안 자산의 평균 가격입니다 . 기간이 매일 인 경우 지난 100일 동안 의 단순 이동 평균 가격 이 됩니다. 기간이 주간이면 지난 100주 등의 단순 이동 평균 가격이 됩니다.

지수 이동 평균(EMA)이란 무엇입니까?

지수 이동 평균(EMA)은 이전 데이터보다 관련성이 더 높은 것으로 간주되는 가장 최근 가격 데이터에 추가 가중치를 부여하여 단순 이동 평균의 아이디어를 개선하도록 설계되었습니다. 새로운 데이터는 EMA에서 더 큰 비중을 차지하므로 SMA보다 현물 가격 변동에 더 빠르게 대응합니다.

SMA 또는 EMA?

SMA 또는 EMA의 혜택을 받을지 여부는 시장 상황에 따라 다릅니다.

관심 자산과 관련된 최근 시장 개발이 중요하다고 생각되면 EMA를 선택할 수 있습니다. EMA는 이전 가격 데이터로 인한 지연의 영향을 줄이고 추세를 더 빨리 식별할 수 있도록 합니다. 그런 의미에서 단기매매에 유용한 지표다.

반대로 관심 자산에 대한 편견 없는 장기 평균 수치를 보고 싶다면 SMA를 고수할 수 있습니다.

가격 차트에서 이동 평균을 그리는 방법은 무엇입니까?

이동 평균은 기본적으로 현물 가격 변화에 따라 시간 축을 따라 움직이는 가격 차트의 동적 선입니다.

당신은 가야합니다 CEX.IO 브로커 는 가격 차트에 이동 평균선을 그립니다.

통화 쌍(BTC/USD 등)에 대한 가격 차트를 열 때 관심 있는 시간대(시간, 일, 주)를 선택해야 합니다. 차트.

연구 편집

원하는 기간을 선택했으면 오른쪽에 있는 연구 편집 버튼을 클릭해야 합니다. 해당 메뉴에서 사용 가능한 연구 중에서 원하는 경우 SMA 또는 EMA 또는 둘 다를 찾아야 합니다.

그런 다음 아래의 + 버튼을 클릭하고 중간에 있는 드롭다운 메뉴에서 이동 평균선의 시간 길이를 결정합니다.

가격 차트당 최대 5개의 이동 평균 지표를 선택할 수 있습니다.

중요한 이동 평균

시장이 지지 및 저항 가격 수준 또는 상승 추세와 하락 추세를 결정하는 데 사용하는 주요 이동 평균은 다음과 같습니다.

가격 차트에서 분석하는 기간에 관계없이 50, 100, 200과 같이 더 긴 기간의 이동 평균은 해당 기간의 주요 지지 및 저항 가격 수준을 나타냅니다.

그런 점에서 현재 가격이 더 큰 이동 평균보다 현저히 낮다면 자산이 현재 하락 추세에 있고 보고 있는 기간 내에 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다.

마찬가지로, 현재 가격이 더 큰 이동 평균보다 훨씬 높다면 자산이 상승 추세에 있고 고평가되었음을 암시할 수 있습니다.

이동 평균선의 방향

가격 차트에서 이동 평균선의 방향도 추세를 나타낼 수 있습니다.

주요 이동 평균선이 강하게 아래쪽으로 향하고 있다면 이는 지속적인 강한 하락세를 나타낼 수 있으며 주요 이동 평균선이 강하게 위쪽으로 향하면 지속적인 강한 상승세를 나타낼 수 있습니다.

주요 이동 평균선이 서로 얽혀 있다는 것은 시장의 우유부단함을 나타낼 수 있으며, 이는 한동안 수평적, 횡적 가격 범위를 초래할 수 있습니다.

반면에 서로 수평으로 바뀌는 이동 평균선(기타 줄처럼 늘어서 있음)은 가까운 장래에 서로 교차하지 않을 것임을 암시할 수 있으며, 이는 수요와 공급 간의 균형을 나타내며 추세 반전 가능성이 있음을 나타냅니다. .

팁:

이동 평균은 항상 “지연” 지표임을 명심해야 합니다. 주어진 시간에 이동 평균선이 시사하는 바에도 불구하고 추세는 이미 반대 방향으로 변하고 있을 수 있습니다. 이것은 이동 평균이 주어진 과거에 일어난 일의 평균일 뿐이므로 현재 일어나고 있는 것과 비교하여 10가지 사항 | 꿈꾸는섬 이동 평균의 관점에서 나중에 상황이 풀리기 때문입니다.

가격 교차

가격 교차는 금융 상품의 가격 캔들이 특정 이동 평균선을 위쪽 또는 아래쪽으로 교차할 때 발생합니다.

가격 양초가 이동 평균을 교차하면 일반적으로 강세 신호로 간주됩니다.

그리고 가격이 이동 평균을 하향 돌파하면 일반적으로 약세 신호로 간주됩니다.

이동 평균의 길이는 신호의 주파수를 결정합니다. 가격이 SMA 10을 교차하는 것보다 SMA200을 교차하는 데 훨씬 더 오래 걸릴 수 있으므로 SMA200은 SMA보다 가격 촛대를 훨씬 덜 자주 교차할 것입니다.

이동 평균의 길이가 가격 변화에 얼마나 빠르게 반응하는지를 결정함에 따라 거래자는 더 긴 이동 평균을 사용하여 주요 장기 추세를 분석하고 더 짧은 이동 평균을 사용하여 더 짧은 추세를 식별합니다.

그런 의미에서 트레이더는 주요 추세 내에서 강세를 보이는 단기 이동 평균 크로스오버를 찾습니다. 반면에 장기적 추세에는 모순되는 크로스오버가 많이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 장기적인 하락세 내에 많은 강세 크로스오버가 있을 수 있으며, 이는 빠른 “스윙” 기회로 작용할 수 있습니다.

더블 크로스오버

이중 교차는 짧은 길이의 이동 평균이 더 10가지 사항 | 꿈꾸는섬 긴 길이의 이동 평균과 교차할 때 발생합니다. 두 개의 다른 시간 길이를 가진 이동 평균이 교차할 때 추세의 이동을 나타낼 수 있습니다.

이중 교차에는 두 가지 유형이 있습니다.

죽음의 십자가

데스 크로스는 더 짧은 이동 평균(보통 50 SMA 또는 EMA)이 더 긴 이동 평균(보통 200 SMA 또는 EMA) 아래로 교차할 때 발생합니다. 그런 점에서 데스 크로스는 BEARISH 신호를 나타냅니다.

골든크로스

골든 크로스는 더 짧은 이동 평균(보통 50 SMA 또는 EMA)이 더 긴 이동 평균(보통 200 SMA 또는 EMA) 위로 교차할 때 발생합니다. 골든 크로스는 시장의 강세 전환을 나타냅니다.

팁:

이중 교차는 일반적으로 선행 지표입니다. 시장은 황금 십자가를 따라 오르지 않거나 죽음의 십자가에 부딪혀 결국 아무 것도 하지 않을 수 있습니다.

이동평균선 - 2편 실전적용(매매기법)

이동평균기법의 본격적인 적용에 앞서 가장 먼저 논의될 수 있는 것은 분석의 목적에 맞게 이동평균기간을 설정하는 것이다. 그런데 전통적으로 우리 투자업계에서 이용되고 있는 대표적인 방법은 5, 20, 60, 120일 이동평균선 등과 같이 calendar day에 의한 것이다.

이들은 각각 1주일,1개월, 3개월, 6개월 등의 기간을 적용한 것이다.

** 보통 전통적인 금융시장은 휴일은 쉬기 때문에 1주를 5일로 봤지만 가상화폐 마진(선물) 시장은 1주 7일 24시간 매매 되기 때문에 7(1주), 30(한달), 90(분기), 180(반기)가 이론적으로는 맞을것이다.

이를 정리한 것이 다음 표 4이다. 이와 같이 calendar day에 의해 이동평균선의 기간을 구분하는 것은 나름대로 의미가 있다. 왜냐하면 calendar day에 의한 일정기간 동안 가격 평균치와 현 가격을 비교함을 통하여 시장참여자들이 현재 강세 마인드에 있는지 약세 마인드에 있는지를 판단하는데 도움이 되기 때문이다.

지지와 저항 (Support and Resistance level)

목적에 맞는 적절한 이동평균 기간이 설정됐다면 이제부터 이동평균을 이용하는 구체적인 기법들에 대하여 알아보도록 하겠다. 그 첫번째가 지지와 저항이다.

일반적으로 기술적 분석에서 이용되는 추세선은 2개 또는 그 이상의 가격 포인트(peak or trogh)를 기준으로 이를 연장하여 미래의 저항과 지지 level을 추정해낸다.

미래의 저항과 지지level을 찾는다는 점에서 이동평균선과 추세선은 유사한 점이 많다. 다만 일반적인 추세선은 직선 형태로 그려지는 반면 이동평균은 곡선 형태로 나타나난다는 차이가 있을 뿐이다. 때문에 이동평균선을 ‘움직이는 추세선(moving trend line)’이라고도 부른다.

장기간에 걸쳐 검증 받은 이동평균선은 신뢰도 높아

이동평균선을 이용하여 미래의 지지와 저항 level을 찾기 위하여서는 과거의 경험을 토대로 지지 와 저항 level로서 설명력이 가장 높은 하나의 이동평균선을 선택하는 것이 가장 우선이다.

추세선과 마찬가지로 이동평균선 역시 장기간에 걸쳐서 여러 번 검증을 받았을 경우 지지와 저항 level로서 신뢰도가 높아지기 때문이다.

중기 이상의 이동평균선이 지지와 저항선으로 활용

다만 이동평균선이 추세선의 성격을 지닌다는 점에서 단기보다는 중장기 이동평균선이 지지와 저항 level의 역할을 하는 경우가 많다. 예를 들어 일간 시계열에서는 50~60일 이상의 기간으로 한 이동평균선의 경우 추세변화를 잘 나타내고 이에 따라 저항선과 지지선으로서 활용하는데 유효하다는 것이다. 그림 3은 대림산업의 일간 그래프와 60일 지수이동평균선이다. 그림과 같이 60일 지수이동평균선이 지속적으로 지지선과 저항선으로써 역할을 하고 있음을 볼 수 있다.

돌파(Crossover) 기법

저항선 → 지지선 or 지지선 → 저항선

가격이 이동평균선을 돌파(Crossover)할 경우 이동평균선의 역할은 지지선에서 저항선으로(또는 저항선에서 지지선으로) 역할이 바뀌게 된다. 또한 이는 다소 후행적이기는 하지만 추세반전의 좋은 시그널이 된다.

따라서 이동평균선 돌파(Crossover) 기법은 실전에서 자주 이용된다.

필터링을 통한 돌파기법의 보완

그러나 이 기법에는 단점이 많다. 가장 대표적인 것이 속임수(whipsaw) 또는 실패(false)한 신호를 나타내는 경우이다.

즉 지지선으로 인식되던 이동평균선을 가격이 하향 이탈함에 따라 추세반전을 확신했는데, 일시적인 조정에 그치고 가격이 다시 상승 반전하는 경우가 있기 때문이다.

이러한 오류를 개선할 수 있는 방법은 필터링(filtering)기법을 활용하는 것이다.

일반적으로 알려진 필터링 기법은 ‘3% 법칙’이다. 즉 가격이 이동평균선을 돌파할 경우 이를 곧 바로 추세전환의 신호로 인식하기 보다 약 ‘3%’의 추가적인 가격진행이 나타날 경우 이를 인정한다는 것이다. 그러나 이 필터링 기법은 비교적 긴 기간의 이동평균선에 적용하는 것이 바람직 하다. (최소 50~60일 이상의 이동평균선) 왜냐하면 10일 이동평균선의

예를 들자면 이와 같이 짧은 기간을 기준으로 하는 이동평균의 경우 필터 자체에 이동평균의 움직임이 들어갈 수도 있어 실제 필터링의 의미가 퇴색하기 때문이다.

한편 이동평균 돌파에 대한 보다 구체적인 필터링 기법으로 ‘비율과 기간’법이 있다. 즉 앞서 제시했던 ‘3%’ 필터링에 ‘3일’이라는 조건이 추가되는 경우이다.

예를 들면 가격이 200일 이동평균을 돌파한 뒤 이동평균을 기준으로 3% 이상의 가격 진행이 있었고 그 기간이 3일 이상 유지됐다면 추세반전의 가능성이 높아진다고 판단하는 식이다. (필터링 기법을 어떻게 활용할 것인가 하는 문제는 이동평균의 기간에 따라 또한 개인적인 경험에 따라 다르게 적용할 수 있다)

실전에서 자주 이용되는 교차기법

지지와 저항 그리고 돌파 기법이 실전에 적용하기에는 다소 느린 신호를 준다고 불평할 수 있다. 그렇다면 교차(Cross) 기법이 대안이 될 수 있다. 일반적으로 50일 이하의 이동평균선들은 가격 변동에 지나치게 민감하게 반응함으로서 지지선과 저항선으로써 제시하는 정보에 한계가 있다.

그러나 짧은 기간의 이동평균선은 교차(cross)를 이용하여 가격 추세의 단기적인 변화를 포착하는 데에는 유용하다.

가장 일반적으로 알려져 있고 검증된 교차기법을 이용한 투자전략은 4일, 9일, 18일 이동평균선을 이용하는 것이다. 이 방법은 Donchian에 의해 처음으로 제안된 것이다.

Donchian의 3가지 이동평균선 교차기법

4일, 9일, 18일 이동평균선의 교차기법은 다음 표 6과 같이 요약될 수 있는데, 3가지 이동평균선이 역배열(18일>9일>4일)인 상황에서 4일과 9일선의 교차는 추세전환 가능성을 신호하고, 이후 9일선이 18일선을 상향 돌파하면 이는 확실한 추세전환 확인 신호로 인정한다는 식이다.

상승추세에서 하락추세로 반전하는 경우는 반대로 적용하면 된다. 그림 5는 앞서 제시했던 그림 4의 예에 교차기법을 적용한 것이다. 다만 이와 같은 교차기법을 이용하는 데는 주의가 필요하다.

교차기법이 추세가 존재하는 시장에서는 유효하지만 추세가 불분명한 시장에서는 잘 작동하지못하기 때문이다. 즉 불분명한 추세국면에서는 자주 시그널이 발생하면서 손실의 기회가 자주 발생할 수 있는 것이다.