AU = ( AU 이전값 × 13 + U ) / 14
AD = ( AD 이전값 × 13 + D ) / 14
희망이야기
주식 보조지표 종류에는 무엇이 있고, 어떻게 활용을 할 수 있는지에 대한 총정리 글을 작성해보겠습니다. 저는 여태껏 모든 주식 보조지표에 대해서 개념과 투자적용방법에 대해서 글을 작성해왔습니다. 이러한 정보글로 많으신분들이 투자에 도움을 많이 받았다는 말씀을 해주셔서 무척 뿌듯했던 것 같습니다. 저의 기술 지표 사용 개인적인 주식공부를 할겸 정리하며 작성하게 된 글이였는데 주식 보조지표 종류를 한곳에서 모아볼 수 있는 글이 있었으면 좋겠다 싶어 이렇게 포스팅을 쓰게 되었네요.
희망이야기는 주식투자와 관련된 투자방법이나 차트관련된 모든 부분을 다루고 있으니 앞으로도 많은 방문 바랍니다. 감사합니다.
주식 보조지표 종류 총정리
들어가기에앞서 코멘트
먼저 주식 보조지표는 차트투자측면에서 도움을 받을 수 있는 공식이라고 생각하시면 편하실 것 같습니다. 오래된 주식시장의 역사상 움직임의 등락에 따른 이해와 향후미래에 있을 움직임을 예상하기 위해서 수많은 수학적수식을 바탕으로 만들어졌답니다. 이러한 주식 보조지표의 하나하나는 나올때마다 시장의 큰 센세이션으로 작용할만큼 의미비중이 컷었는데요. 지금의 와서는 그 중요성에 대한 강조가 기술 지표 사용 덜해진 부분이 분명 존재한답니다. 결국, 후행성측면에서 완전한 움직임 예상은 그 어떤 지표로도 불가능하였고, 앞으로도 없을 확률이 크겠죠. 하지만 그것은 하나의 지표만을 중심으로 생각하였을때의 경우라고 생각합니다.
차트의 지표적측면과 재무성장성을 함께보아 투자를 진행하거나, 다양한 지표의 결합으로 적중성을 높이는등의 각자만의 추가적인 행동으로 얼마든지 투자에 도움을 받을 수 있고, 실제로 그렇게 투자를 진행하는 분들도 많습니다. 따라서 주식 보조지표를 무조건 들어맞아 꼭 알아야한다라는 것보다는 도움을 받을 수 있는 하나의 정보를 얻을 수 있다라는 측면으로 받아들이신다면 좋으실 것 같네요.
▼ 아래에서 소개하는 모든 주식 보조지표는 MTS나 HTS 차트설정란에서 제공되는 부분으로 어떠한 증권사차트에도 적용해서 투자에 활용할 수 있습니다. 저는 유진투자증권을 주로 이용하는데 이쁘게 정리가 잘되어 있네요. 이제 지표를 바로 아래에서 확인해보세요.
※ 아래에서 소개한 포스팅들은 희망이야기에서 직접 작성한 포스팅입니다. 클릭하시면 각 글들로 이동됩니다. 각 주식 보조지표의 원리는 물론, 실제차트에 적용시켜 투자활용에 바로 사용할 수 있게 정성껏 작성한 글들이니 투자에 참고하시길 바랍니다.
[곽중보의 기술적분석] ⑧ 개발지표
18세기 중엽 영국에서 일어난 산업혁명 후 사람들은 기계를 이용해 대량생산된 물건들을 사용하기 시작했다. 덕분에 과거에 비해 필요한 물건들을 쉽게 얻을 수 있고, 싸게 사용할 수 있게 되었는데, 물질이 점차 풍족해지자 나만의 맞춤형 상품에 대한 욕구도 늘어나게 됐다. 기술적 분석에서도 마찬가지로 일반적으로 사용되는 지표 외에도 각각의 투자자에게 필요한 맞춤형 지표에 대한 욕구가 늘어나면서 여러 가지 다양한 지표들이 만들어지게 됐다. 기술적 분석을 전문적으로 공부해 보지 않은 투자자라면 다소 생소할 수 있는 DMI, ATR, PIVOT 등 수많은 지표들이 개발돼 있다. 또한, 이러한 지표들에 대해서 조차 만족하지 못하고 시장에 알려지지 않은 새로운 지표들을 개발해 사용하기도 한다. 그러한 예로는 각 기술적 지표들을 모두 점수화해 새로운 지표를 만들어내는 방법이 있다. 이동평균선, MACD, 이격도, 스토캐스틱의 각 지표들에서 강세 신호가 나올 경우 +1, 약세신호가 나올 경우 -1로 점수를 주고 이를 합산하는 기술 지표 사용 기술 지표 사용 방법이 있다. 또한 종가(마감가격)가 시가(시작가격)보다 큰 경우를 매수세의 힘이 더 크다고 보고 반대로 종가가 시가보다 작은 경우를 매도세의 강도가 강하다고 생각해, 이를 일정기간 동안 합산, 시장 전체의 매수 혹은 매도 강도를 가늠해 보는 방법도 있을 것이다. 이처럼 시장 관찰을 통해 떠오르는 아이디어를 투자전략으로 활용해 눈으로 확인할 수 있도록 구현할 수 있다는 점도, 기술적 분석을 이용하는 또 하나의 장점으로 생각해 볼 수 있을 것이다. 그 동안 16주 간에 걸쳐 기술적 분석에 대한 기본적인 이야기들과 지표들에 대해서 살펴봤다. 마지막으로 기술적 분석에 대해 하고 싶은 말은 기술적 분석에 대해 가지고 있는 선입견을 버렸으면 한다. 기술적 분석은 시장을 기막히게 예측하는 도깨비 방망이도 아니고 그렇다고 아무짝에 쓸모 없는 허황된 분석 방법도 아니다. 경제지표나 기업 실적 등 펀더멘털을 활용해 미래 주가를 가늠해 보는 것과 마찬가지로 투자자에게 도움이 될 수 있는 또 다른 하나의 도구라고 생각할 필요가 있다. 다른 분석 방법들과 조화롭게 활용해 성공투자를 이끌어내는 디딤돌이 되었으면 한다.기술 지표 사용
‘기술적 분석’ 의 왕도와 보조지표 개념정리
FX마진거래에 ‘원화’는 포함되지 않기 때문에 국내에서는 주요 통화 각국의 정보를 충분히 확보하기 힘든 이유로 많은 투자자들이 피해를 보고 있다.
몇 년 전 어느 경제신문에서 위와 같은 글귀를 본 기억이 난다.
FX거래라고는 제대로 해본 적도 없는 금융 당국의 직원들이나 투자를 머리로만 해본 언론 기자들이 쓴 글에 자주 나오는 이러한 표현들…
얼핏 보면 그럴싸하게 들리지만 이 문장에는 2가지 오류가 있다.
첫째로, FX마진거래에 ‘원화’가 포함되고 안 되고는 수익 실현과 아무런 연관성이 없는 점.
두 번째는, 기술적 분석의 효능은 설명하지도 않은 체 부족한 펀더멘털(각국의 정보) 지식이 투자자들의 손실을 키우고 있다고 주장하는 점이다.
이런 고지식하고 융통성 없는 ‘가짜 정보’들이 투자 초심자들의 연약한 지식 체계를 혼란시키는 원인이 되곤 하니, 지금부터 FX마진에 도전하시려는 분들은 부디 조심하길 바란다.
그렇다면, 과연 무엇이 진짜 정보인가?
기술적 분석 투자에 왕도가 존재하는가?
우리는 ‘투자 기법에 왕도는 없다’라는 말을 수도 없이 들으면서 나도 모르는 사이에 ‘투자는 어려운 것’이라는 세뇌에 빠져 살고 있다.
그런데, 진짜로 왕도 따위는 없는 걸까?
‘왕도’란, 말 그대로 ‘지도자가 가야 할 올바른 길’이다. 즉, 대다수의 투자전문가들이 거짓 없이 공통적으로 추천하는 매매 기법이 ‘왕도’나 마찬가지니, ‘투자에 왕도는 없다’라는 말도 어떻게 보면 가짜 정보에 가깝다.
달리 말하면, 수많은 투자 고수들께서 입을 모아 강조하는 ‘기술적 분석’과 ‘매매원칙 지키기’가 ‘왕도’인 셈이다.
초보 개미들 중에는, ‘전문가들만이 아는 완벽한 매매기법’이 존재할 것이라는 환상을 가지고 있는 개미들이 많지만, 노벨경제학상을 받은 수학자들이 고안해낸 기법으로도 파산을 면치 못하는 게 투자의 세계다.
단, 그 위대한 전문가들 또한 ‘원칙 지키기’라는 ‘왕도’를 어겼기 때문에 파산을 했다는 기술 지표 사용 아이러니.
(자세히 알고 싶은 분들은 ‘LTCM’ 또는 ‘블랙숄즈 모형’이란 키워드로 조사해 보세요)
‘기술적 분석’과 ‘매매원칙 지키기’은 마치 바퀴와 바퀴살과의 관계와도 같아서, 한쪽을 무시하고 다른 한 쪽만 성장시키는 것은 불가능에 가깝다. 기술적 분석 의 달인이라 해도 자신이 정한 ‘원칙’을 지키지 못하면 손실을 입게 되는 것이고 이 ‘원칙을 만들기 위해서는 ‘기술적 분석’ 이 필요하기 때문이다.
GDP, 경제성장률, 실업률, 물가상승률 등과 같은 펀더멘털적인 요소는 규칙성 없이 움직일 뿐만 아니라 중장기 추세를 예상하는 거시적인 수치이기 때문에, 이러한 ‘기본적 분석’으로는 단기매매를 중심으로 하는 데이트레이더들의 ‘원칙’을 만들 수가 없다.
기술적 분석을 이해하고 실천해야 가짜 정보에 속지 않는다
다시 말하자면, 개인 투자자들이 가장 선호하는 거래 형태인 ‘데이트레이딩’에 있어서 각국의 정세나 경제지표와 같은 펀더멘털적인 요소를 분석하는 행위는 거의 도움이 되지 않는다.
뉴스나 통계정보는, 공개되기 이전에 이미 그 예상 결과가 시장에 유통되면서, 실시간으로 그 가치가 차트 상의 환율(호가)에 반영되기 때문이다. 그 유명한 《다우이론》에 명시되어 있는 ‘가격은 모든 것을 포함한다’라는 논리와도 같은 맥락이다.
즉, 기술적 분석 능력에 수익 창출에 대한 해답이 있고, 이를 위해서는 ‘제대로 된 학습’이 필요하다.
정보의 공유와 개방이 당연시되는 지금 시대에, 일부 전문가만이 알고 있는 특별한 정보는 없을지 몰라도 ‘제대로 된 학습’이 무엇인지를 시간낭비 없이 효율적으로 이해하려면 전문가의 도움을 받는 것도 나쁘지 않다.
‘기술적 분석’을 성공으로 이끄는 보조지표
기술 , 분석, 지표와 같은 단어들을 보고 어려운 수학을 떠올리며 ‘기술적 분석’을 처음부터 접어버리고 투자의 세계에 입문하시는 분들이 있는데, 지금이라도 다시 한번 학습해 보길 권한다.
수학을 누구보다 싫어했던 내가 마스터할 정도니, 평균적인 지능만 가지고 있다면 결코 어렵지 않다고 단언할 수 있다.
단지, 책으로 공부하면 금방 잠이올 듯한 내용이 많으므로, 직접 차트와 마주하고 실거래를 하면서 손으로 선을 그어가면서 학습해 볼 것을 추천한다.
‘기술적 분석’ 개념 정리
우리에게 친숙한 일반적인 기술적 분석이란, HTS화면 상에서 약간의 보조지표를 사용해 가면서 캔들봉 차트의 움직임을 나름대로 분석하는 행위를 말한다. 물론 외환거래뿐만 아니라 주식, 비트코인, 해외선물 등 다른 금융파생상품에 있어서도 거의 똑같이 적용되는 개념이다.기술 지표 사용
개중에는 보조지표를 전혀 사용하지 않고 캔들봉 차트가 움직이는 패턴과 캔들봉 하나하나의 모양새 만으로 분석을 하는 사람들도 있고 이를 기반으로 한 거래를 ‘프라이스 액션’ 매매기법이라고 한다.
따라서, 캔들봉 차트 능력을 키우기 위해서는 캔들봉 하나하나는 물론, 양봉과 음봉이 섞인 한 무리 한 무리가 시사하는 의미까지 제대로 알고 있어야 한다.
물론 자신의 매매원칙을 절대적으로 엄수한다면, ‘프라이스 액션’만으로도 충분히 수익을 올릴 수 있으나, 살아 움직이는 ‘시세 변화’에 신속히 대응하면서 좋은 승률을 유지하려면 보조지표를 같이 활용하는 것이 좋다.
‘캔들봉 차트 분석’은 기술적 분석의 ‘꽃’이라 할 수 있을 정도로 그 깊이가 심오하고 알면 알수록 그 매력이 느껴지는 분야이기도 하니 이 역시 다음번에 자세히 다루도록 하겠다.
FX마진거래가 이루어지는 외환시장은 주식과 달리, 내부자 거래나 세력들의 ‘흔들기’로 인해 시세가 좌우되는 시장이 아니므로 ‘기술적 분석’과 가장 친화성이 높은 금융시장이라고 할 수 있다.
‘보조지표’ (인디케이터)란 무엇인가?
초심자 들 중에는, 기술적 분석과 지표 분석의 상관 관계를 혼돈하시는 분들이 많은데, 보조지표는 어디까지나 기술적 분석의 일부분이며 ‘보조적 기능’일뿐이라는 사실을 잊어서는 안된다.
위에서 말한 ‘프라이스 액션’매매 시의 2차적 매매 근거(원칙)로 참고하거나 ‘매물대 분석’ 매매 시의 보조적 근거로 사용하는 것을 추천한다. 하지만, 이 역시 자신의 매매원칙을 일관성 있게 절대적으로 엄수한다는 조건 하에서라면 , 보조지표만으로도 충분히 수익을 올릴 수 있다. 특히, 1시간봉 이상의 프레임에서 다이버전스를 조합한 기법 등은 매우 효과적이다.
‘보조지표’의 종류
보조지표의 카테고리로서 오실레이터 계열 지표, 추세 계열 지표, 모멘텀 계열 지표, 변동성 계열 지표, 시장강도 계열 지표 등이 있는데, 이중에서 중요한 것은 추세(trend) 계열 지표와 오실레이터(Oscilators) 계열 지표다.
추세 계열에는 이동평균선, 볼린저밴드, 일목균형표, Pivot(피봇), 파라볼릭 등의 지표가 속해있고, 오실레이터 계열에는 MACD(맥디), RSI, 스토캐스틱 등의 지표가 속해있다.
물론 이것들 조차 다 사용할 필요는 없고 각 계열당 하나씩만 사용해도 충분하다. 나 같은 경우는 이동평균선과 RSI를 사용하는데, 그 이유는 가장 인기 있는 지표이기 때문이다. 보다 많은 사람들이 사용하는 지표일수록 신빙성이 높아지는 것은 통계학의 기본 논리와도 같다. 이왕이면 조금이라도 신뢰도가 높은 지표를 사용하는 게 좋지 않겠는가.
과거에는 캔들봉(스틱) 차트 분석을 동양의 기술적 분석, 보조지표 분석을 서양을 기술적 분석이라고 보는 견해도 있었으나, 지금은 대부분의 보조지표가 동서양 구분 없이 통합되어 사용되고 있다.
‘보조지표’의 기본적인 사용법
사용법 또한 아주 심플하다.
추세가 발생했을 때는 추세 계열 지표를 보고 가격(환율)의 현재 위치를 판단하면 되고, 보합권 및 혼조세가 지속될 경우에는 시세의 과매수, 과매도 상태를 나타내는 오실레이터 계열 지표를 참고하면서 진입 또는 청산 타이밍을 고려하면 된다.
단, ‘볼린저밴드’나 ‘Pivot라인’은 추세 계열과 오실레이터 계열의 특징을 모두 가지고 있고 인기가 높은 지표이기 때문에, 보다 심화된 기술적 분석을 원한다면 이 두 가지도 검토해 보길 바란다. 나 역시 시세 상황에 따라서 추가적으로 사용하곤 한다.
참고로, 기술적 분석 설정 시에 사용하는 시간 축이나 파라미터(매개변수)는 자신의 매매 스타일에 맞게 최적화 시키는 것이 중요하다. 예를 들어, 스캘핑 매매에 1시간 봉을 사용한다거나 RSI기본 설정을 그대로 사용하는 오류를 범해서는 안된다.
자신의 거래 성향과 궁합이 잘 맞는 보조지표를 다시 한번 조절, 조합해서 기술적 분석 능력을 한층 업그레이드 시키는 노력 또한 훌륭한 트레이더의 필수 조건이라고 말할 수 있겠다.
앞서 말했듯 모든 투자 거래는, 대박 욕심과 뇌동매매 습관을 버리고 자신의 성격과 라이프 스타일에 맞는 원칙만 제대로 지킨다면 누구라도 언제든지 수익창출이 가능하다. 특히, 수수료가 저렴하고 기술적 분석과 가장 깊게 연동되는 FX마진거래는 적절한 레버리지와 자금관리로 운영한다면 ‘저위험 고수익’ 이 가능한 금융상품이다.
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RSI 보조지표 보는법 : 매매 방법은?
기술적 분석을 이용하여 투자를 하는 경우 봉차트와 함께 보조지표를 사용하게 됩니다. 보조지표의 종류는 실로 다양합니다만, 그중에서도 오랜 시간 사랑을 받아온 보조지표 몇 가지가 있습니다.
대표적으로 현재 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내는 기술적 지표인 RSI가 있죠. 이번 글에서는 RSI 계산식과 보조지표 보는법, 그리고 RSI를 활용한 매매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
1. RSI란?
RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 상승하려는 힘과 하락하려는 힘의 상대적인 강도를 표현해주는 보조지표로, 현재 가격의 '과매수'와 '과매도' 상태를 판단하기 위한 기준을 제공합니다. 1978년 미국의 웰리스 윌더가 개발하였으며, 오랜 기간 기술적 분석가들에게 많은 사랑을 받고 있는 지표 중 하나입니다.
"RSI" 뿐만 아니라 "파라볼릭", "DMI", "ADX" 그리고 특히 시스템 트레이딩에서 자주 활용되는 "ATR" 등, 지금까지도 많이 사랑받는 보조 지표를 만든 것으로 유명한 분입니다. 해당 지표들은 1978년도 발간한 책인 "New Concepts In Techinical Trading Systems"에 수록되어 있으며 구글에서 검색하면 PDF로 확인할 수 있습니다.
New Concept In Technical Trading Systems
참고로 책을 보면 직접 수작업으로 수식도 계산하고, 지표 표시도 손으로 그린 것 같은 느낌이 듭니다. 파라볼릭도 수작업(?)으로 한 듯 한 느낌이. ;;;
1.1 RSI 계산식
먼저 계산식을 살펴볼까요? 웰리스 윌더의 책에 나온 수식은 다음과 같습니다.
이해하기 쉽게 수식을 약간 풀어서 정리하면 다음과 같이 정리할 수 있습니다.
- U : 종가가 상승한 날의 상승폭 (하락한 날에는 0)
- D : 종가가 하락한 날의 하락폭 (상승한 날에는 0)
- AU : 14일 동안 U의 평균
- AD : 14일 동안 D의 평균
※ 하락폭 D는 - 값이 아닌 + 값으로 계산
위의 값을 이용하면, RSI 계산식은 다음과 같습니다.
위의 수식을 보면 평균값이 사용되는것을 알 수 있는데요, 윌더의 책에서는 평균을 취하는 방법으로 SMMA (Smoothed Moving Average) 방식을 이용하였습니다. SMMA에서 AU와 AD는 다음과 같이 계산됩니다.
AU = ( AU 이전값 × 13 + U ) / 14
AD = ( AD 이전값 × 13 + D ) / 14
※ 13은 (period - 1)에 해당하는 값임
즉, SMMA에서는 이전의 평균값이 새로운 평균값을 계산하는데 포함됩니다.
※ RSI 모양이 다른 경우?
인터넷에 주로 알려진 수식은 단순 이동평균 (SMA)를 적용한 것 입니다. 이를 Cutler RSI라고 부르는데 아마도 모눈종이에 차트 그리던 시절, SMMA를 계산하는 것이 번거로워서 SMA를 적용한 게 아닐까 생각해봅니다 (100% 뇌피셜!)
Cutler RSI는 단순 기술 지표 사용 이동평균을 사용하므로, 합계로 계산해도 동일한 결과를 가져옵니다.
둘 중 어느 계산방식을 사용하느냐에 따라 지표의 모양이 약간 달라질 수 있습니다. 네이버 차트에서는 Wilder 방식을 사용하고 있네요.
SMMA는 period 이전의 값도 현재의 AU, AD에 영향을 주기 때문에 SMA를 사용하는 Cutler의 RSI보다 Wilder의 RSI가 조금 완만하게 반응합니다.
점선: cutler, 실선: wilder
1.2 RSI의 의미
사실 RSI 수식의 개념은 매우 간단한 편입니다. 수식만으로 생각해보면 일정기간 동안의 가격 움직임 폭에서 상승한 폭이 차지하는 비율로 생각할 수 있으며, 0 ~ 100(%)의 값을 갖게 됩니다. 가격이 극단적으로 상승만 했다면 100%에 가까운 값이, 기술 지표 사용 극단적으로 하락을 했다면 0%에 가까운 값이 나오게 되겠죠.
일반적으로 RSI 값이 클수록 주가가 상승하려는 힘이 크다고 해석하며, 반대로 작을수록 주가의 하락하려는 힘이 크다는 뜻으로 해석합니다.
2. RSI 보조지표 보는법
앞의 수식에서 살펴보았듯이 RSI의 개념은 단순한 편입니다. 하지만 복잡하다고 좋은 지표는 아닌 것처럼, 단순하다고 쓸모없는 지표는 아니겠죠.
RSI 보조지표는 인디케이터와 함께 2개의 평행선이 하나의 세트로 이루어져 있습니다. 2개의 평행선은 보통 30%와 70%에 해당하는 부분에 그어주게 되는데요, 70%를 초과하는 경우는 과매수권 , 30% 이하는 과매도권 으로 간주합니다.
윌더의 책에 따르면 RSI 보조지표 보는 법은 다음과 같습니다.
A. RSI 단독
- 주가가 기술 지표 사용 실제 바닥이나 천장을 찍기 전에, RSI값이 30% 아래로 가거나 70%를 넘는 경우가 많으며, 조만간 전환 또는 반등(조정)이 임박했음을 알려주는 역할을 합니다.
- 봉차트의 패턴 대신 RSI 신호의 기술 지표 사용 모양을 패턴으로 사용할 수 있습니다.
- 30% 아래, 70% 위에서의 Failure Swing 패턴은 강력한 전환신호입니다.
B. 봉차트와 결합하는 경우
- RSI는 봉차트보다 지지·저항을 먼저 명확하게 보여주는 경우가 있습니다. 종종 RSI의 지지·저항은 봉차트의 추세선과 유사한 경우가 있습니다.
- 가격과 RSI의 divergence는 시장 전환점에 대한 강력한 신호를 보여줍니다.
다만, 차트 패턴이나 지지·저항의 경우 다소 주관적인 면이 있어서 조금 애매한 기술 지표 사용 경우가 있는 것 같긴 합니다. 그럼에도 불구하고 RSI는 매매에 있어서 좋은 기준점을 제공하는데요, 이를 이용하여 매매하는 법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
3. RSI로 매매하는 법
윌더의 책에 나와있거나 인터넷에 일반적으로 알려진 RSI를 이용한 매매방법을 몇 가지 정리해 보겠습니다. 주식을 기준으로 매수 위주로 설명해보도록 하겠습니다.
3.1 초기 추세전환에 사용
30% 기준선을 이용하여 추세의 전환 또는 반등을 예측하고 진입하는 방법입니다. 먼저 주가가 일정 기간 하락하여 RSI 값이 30% 기준선 아래로 들어갔다고 가정해보죠.
▷ 전제조건 : RSI 값이 30선 아래로 진입
이 경우, 다음과 같은 매수 신호를 생각할 수 있습니다.
각각에 대해 간단히 살펴보겠습니다.
A. 30% 기준선 상향 돌파
RSI값이 30% 기준선 아래 있다가 기준선을 상향 돌파하는 경우 매수하는 방법입니다.
30선 돌파 1 30선 돌파 2
B. 시그널 선을 상향 돌파
RSI 시그널 선은 RSI를 이동평균한 것으로 많은 증권사에서 기본으로 제공하고 있습니다. RSI가 30이하에 있다가, 시그널 선을 상향 돌파하는 경우 매수하는 방법입니다.
시그널선 돌파 1 시그널선 돌파 2
사실 두 방법은 거의 비슷한 부분에서 신호를 내는 경우가 많습니다. 이 방법들은 추세 반전에 성공만 한다면 상당히 초반에 진입할 수 있다는 장점이 있습니다. 성공한 부분만 보면 정말 좋은 방법 같지만, 당연하게도 실패하는 신호도 많습니다.
추세반전 실패 1 추세반전 실패2
3.2 타 지표를 혼합 사용하는 경우
RSI 만으로 진입신호로 이용하기보다는 이평선 등 다른 보조지표 또는 가격을 혼합하여 사용하는 경우도 많습니다. 이 경우, 일부 보조지표는 필터(신호를 걸러내는 역할)로 사용할 수도 있습니다.
▷ Larry Connor의 2-period RSI 전략
- Buy signal = 종가 > 200일 이평선 & RSI(2) < 10
- Sell signal = 종가 < 200일 이평선 & RSI(2) >90
즉, RSI를 매우 짧은 주기(2)로 설정하고, 이동 평균선과 혼합하여 사용하는 전략입니다. 매수 기준으로 생각해보면 장기 상승 추세에서 단기적으로 주가가 조정받는 경우 진입하는 것으로 볼 수 있겠습니다. 청산은 장기 추세가 하락 전환 후 단기 반등 시에 청산하는 것으로 해석할 수 있습니다.
RSI 주기가 2로 매우 짧은 만큼 기준선을 90%, 10%를 사용하여 false signal을 걸러줍니다.
아래는 위의 수식에 따른 몇 가지 매수 신호를 살펴본 결과입니다. (200일선 대신 60일선으로 사용)
진입 성공한 경우 진입 실패
개념적으로 이동평균선이 현재 장기 추세에 대한 일종의 필터로 사용되고, 진입 신호에 대한 트리거는 RSI(2)가 사용된다고 볼 수 있겠습니다. 이와 같이 여러 가지 지표를 혼합하여 다양한 전략을 만들어 볼 수 있습니다.
3.3 Failure Swing을 이용한 매매
앞에서 알아본 Failure Swing을 이용한 매매예제입니다. 매매의 일관성을 위해서는 failure swing에 대한 자신만의 정의가 먼저 이루어져야 합니다.
Failure Swing을 이용한 매매 1 Failure Swing을 이용한 매매 2
3.4 Divergence를 이용한 매매
RSI와 봉차트의 다이버전스에 따른 매매 방법의 예는 다음과 같습니다.
상승 다이버전스 하락 다이버전스
일반적으로 다이버전스는 신뢰도가 높다고 알려져 있으나, 주관에 따라 애매하게 해석될 소지가 많습니다. 그리고 사실 항상 성공하는 것은 아닙니다. :-)
하락 다이버전스 실패
4. RSI 보조 지표의 효용성
어느 보조지표라도 마찬가지겠지만, 막상 적용해서 테스트해보면 RSI 보조지표 하나로 일관된 수익을 내기란 쉽지 않습니다. 그래서 보통 "보조지표는 쓸모없다!" 라는 이야기를 많이 하기도 하죠.
하지만, 이는 보조지표 자체만으로 완전한 매매신호를 추구하기 때문인 경우가 많습니다. 누구나 볼 수 있는 간단한 지표로 아주 쉽게 수익을 낼 수 있다면 말이 안 되겠죠! 누구나 알 수 있다면 주가의 움직임은 금방 모습을 바꿔버릴 테니까요.
RSI의 효용성은 정확한 신호를 준다는 점이 아니라 매매전략에 기준점을 준다는 점에 있습니다.
RSI의 효용성
기술적 분석을 통해서 전략을 세울 때 일관성이 매우 중요합니다. 즉, 그때그때 해석이 달라지는 게 아니라 명확한 기준에 의해서 매매 기법이 테스트 되어야 합니다.
그런데 봉차트를 보고서 현재 "가격이 많이 올랐네"와 "가격이 많이 하락했네"의 기준을 일관되게 설명할 수 있을까요? 아마 보는 사람의 주관과 기분, 그리고 주식 보유 여부에 따라서 그때그때 달라질 소지가 큽니다.
그런 면에서 "가격이 많이 올랐으면" "가격이 충분히 하락했으면"과 같은 모호한 표현 없이 "70%를 넘으면 과매수", "30% 아래에서는 과매도"와 같은 명확한 '기준'을 설정할 수 있다는 점에 진정한 RSI의 장점이 있습니다.
다음 2개의 설명을 비교해볼까요?
1) 가격이 충분히 하락했으면 반등시 매수
2) RSI(14)가 30% 이하에서 30%를 돌파하면 매수
1번 설명은 차트를 보는 사람마다 매매 시점이 달라질 수 있습니다. 같은 사람이더라도 보는 날짜에 따라 달라질 수도 있겠죠! 하지만 두번째 설명은 누가 해석을 하던지, 언제 해석을 하던지 동일한 신호를 제공할 수 있습니다.
지표를 어떻게 사용할 것인가에 대해서는 개개인이 전략의 엣지를 찾는 수밖에 없습니다. 앞에서 살펴본 Larry Corner의 2-period RSI 매매기법처럼 전혀 다른 접근으로 새로운 매매기법을 창출할 수도 있습니다.
누군가에게 RSI는 엄청나게 좋은 지표일 수도 있습니다.
이번 글에서는 기술적 분석의 보조지표 중 많은 사랑을 받고 있는 RSI 보조지표 보는법에 대해 알아보았습니다. 비록 RSI를 이용하여 수익을 낼 수 있느냐는 개개인에게 달린 문제이지만, 차트를 분석하고 기준을 설정하는 데 있어서 많은 도움이 되는 지표이니 꼭 알아두시는 것이 좋을 것 같습니다.
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