핀리의 경제적 자유를 향하여
안녕하세요 , 핀리입니다 . 지난 번 포스팅에서 ' 볼린져밴드 ' 에 대해서 다뤄봤는데요 . 기술적 분석 지표는 기본적 분석보다 활용하기까지에 드는 시간 투자가 적다는 점이 큰 장점인대요 . 볼린져밴드를 공부하면서 ' 스토캐스틱 ' 지표에 대해서도 관심이 생겨서 내용을 이어서 준비해보았습니다 .
1. 스토캐스틱의 역사
공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator) 입니다 . 1950 년대 Stochastic Oscillator)의미와 해석 윌리엄 듀닝건 (William Dunnigun) 이 소개하고 조지 래인 (George Lane) 이 널리 보급하였습니다 . 고승덕 변호사는 증권 전문가로 활동할 당시 , 스토캐스틱이 실전에서 잘 맞는다는 의미로 ' 마법의 지표 ' 라고까지 부르기도 했었죠 .
2. 스토캐스틱 차트의 의미
스토캐스틱은 , 최근 N 일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할때 , 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고 , 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것입니다 . 예를 들어 N 을 15 로 하면 , 15 일중 최고가와 최저가를 이용해서 차트를 나타내겠다는 것입니다 .
최고가와 최저가라는 범위를 가지고 있기 때문에 스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 됩니다 . 100% 라면 현재 가격이 N 일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며 , 0% 라면 현재 가격이 N 일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 되는 것이죠 .
3. 스토캐스틱의 종류
3-1) 패스트 스토캐스틱
이동평균선 개념을 추가하여 구하지 않은 , 원래의 값을 표시한 것을 패스트 스토캐스틱 (fast stochastic) 이라고 합니다 . 실제 매매에 사용하기에는 시그널이 너무 예민하게 발생하여 - 가격변화에 너무 민감하여 - 실전에서는 거의 사용되지 않습니다 .
3-2) 슬로우 스토캐스틱
패스트 스토캐스틱 차트의 문제인 그래프의 변화가 너무 잦고 급격하여 노이즈 즉 가짜 신호가 많아 매수 매도시 참고하기 어렵다는 점을 보완하기 위해 고안된 지표입니다 . 패스트 스토캐스틱과 달리 단순 가격이 아닌 이동평균을 구한 값으로 변화를 완만하게 한 그래프를 사용합니다 . HTS 나 MTS 에서 보조지표로서 스토캐스틱이라 하면 대부분 슬로우 스토캐스틱을 의미합니다 .
4. 스토캐스틱 차트의 구성
그림을 보면서 함께 이해해보겠습니다
4-1) 패스트 스토캐스틱 vs. 슬로우 스토캐스틱
그림 하단에는 2개의 지표가 각각 나와있습니다. 가장 아래는 슬로우스토캐스틱, 그 위에는 패스트스토캐스틱입니다. 슬로우스토캐스틱이 패스트스토캐스틱보다 완만하다는 것을 알 수 있습니다.
4-2) %K 와 %D선
지표가 2개의 선으로 이루어져있는데, 각각을 구하는 공식을 이해하는 단계에서 알 필요까지는 없을 것 같아 생략하기로 했습니다. 다만 이 2개의 선이 교차되는 지점을 통해 매도와 매수신호를 이해할 수 있습니다.
4-3) 데드크로스
파란선(%K)이 빨간선(%D)을 하향교차 했을 때를 '데드크로스'라고 합니다. 추세가 하향으로 전환되는 것으로 매도 신호로 이해합니다.
4-4) 골드크로스
파란선(%K)이 빨간선(%D)을 상향교차 했을 때를 '골드크로스'라고 합니다. 추세가 상향으로 전환되는 것으로 매수 신호로 이해합니다.
4-5) 0~20%와 80~100% 사이에서만 의미 부여
데드크로스와 골드크로스가 상하위 20% 범위에서 일어날 때만 매수와 매도신호로 이해하는 것이 좋다고 합니다. 20~80%내의 범위 내에서는 이러한 신호가 발생한다하더라도 추세를 형성해가는 과정의 작은 파동일 뿐 추세의 전환으로 포지션을 변화시키는 사인으로 이해하기는 어렵다는 의미겠지요.
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대부분의 기술적지표가 그러하지만 여타의 매매시점포착 지표와 연계하여 복합적으로 사용하면 그 신호의 타당성이 매우 높아진다.
간단히 말해서 SI는 현재의 주가움직임을 c개 전의 주가움직임과 비교하여 만들어 낸 주가파동지표이다.
즉, 14일 SI는 14일전 주가와 금일의 주가를 비교하여 만들어지는 것이다.
이렇게 만들어 진 기본 Stochastic 숫자를 %로 나타내고 평활하여 이 값의 이동평균(통상적으로 3개 이동평균)과 함께 분석하는 것이다.
모두가 알고 있는 %K와 %D인 것이다.
SI는 또 Fast 와 Slow의 두가지 형태가 있다.
크고 빈번하게 진동하는 Fast를 평활한 것이 Slow로 상대적으로 진동이 완만하다.
SI의 고점/저점은 주가의 고점/저점과 상관관계가 매우 높기에 Day trading, Swing trading, Position trading 모두에 걸쳐 매매시점 포착에 적실성이 있는 기술적 지표이다.
SI는 Fast, Slow여부나 9개 이동평균이냐, 25개 이동평균이냐는 별로 중요하지 않고 지표를 적용하는 방법이나 해석하는 방법이 매우 중요하다.
다양한 적용방법에 해석기법이 있지만 Day trading에 적합한 방법만을 간추려서 살펴보고자 한다.
우선 SI의 기본적이고도 중요한 특성을 살펴보면
1. SI 75% 이상은 천정이 임박한 과열권을, 25% 이하는 바닥이 예상되는 과매도국면으로 통
2. SI가 과매수국면(즉 75% 이상)이나 과매도국면(즉 25% 이하)에 도달했다는 것이 곧매도/
매수를 즉시 행하여야 한다는 것을 뜻하지는 않는다.
3. SI는 대개의 경우 단독으로 사용된다.
(물론 단독으로 사용하여도 문제는 전혀 없지만 개인적인 경험상, 많은 경우 여러 매매시
점 포착 지표를 복합적으로 사용하는 것이 매매결과를 더욱 좋게 만든다.)
[Stochastics을 이용한 Day trading]
Slow SI나 Fast SI나 상관없지만 Fast SI가 너무 급격하게 변동하기 때문에 Slow SI를 사용하는 것이 좋다.
이동평균기법과 마찬가지로 %K가 %D를 상향돌파하면 매수신호, %K가 %D를 하향돌파하면 매도신호로 인식하는 것이다.
이 방법은 허위신호가 많을 뿐만 아니라 상당히 많은 수의 거래를 유발하고 그만큼 수수료 부담이 가중된다.
과열권으로 인식되고 있는 75%와 과매도권으로 알려진 25%를 벗어나는 경우 각각을 매도,매수신호로 간주한다.
즉 SI가 상승하여 75%를 넘어섰다가 하락반전하여 재차 75%이하로 진입할 때가 매도시점이고 SI가 하락하여 25%이하까지 하락하였다가 상승반전하여 25%이상으로 빠져 나올 때가 매수시점이라는 것이다.
이 Stochastic Oscillator)의미와 해석 방법은 Day trading이든 Position trading이든 어떠한 트레이딩에도 적용가능하고 %K와 %D 교차방법 보다 훨씬 성공적인 매매결과를 보여주었다.
그러나 SI지표 하나만은 Stop loss 설정 수준이나 이익을 현실화하는 시점 등을 알려주지는 않기 때문에 다른 지표를 연계 사용하거나 자의적인 판단 하에 별도로 Stop loss나 이익고정 매도 수준을 결정하여야만 한다.
SI지표가 특정방향으로 움직이고 있다고 해서 손절매도를 늦추거나 포지션 청산을 미루어서는 안된다. SI가 절대 확실한 법칙이 아니기 때문이다.
[Stochastics을 이용한 Day trading (3)]
Day trading 기법으로 널리 사용되고 있는 SI Pop이란 무엇인가?
우선 14개 Stochastic indicator를 사용하고 Day trading을 위해서는 5분 데이터나 10분 데이터를 이용한다.
1. %K가 75%이상으로 올라가는 순간 시장가 주문으로 매수한다.
2. 매수 체결되면 %K와 %D가 교차하는 시점에 Stop loss를 설정한다
3. %K와 %D가 교차하는 시점에서 매도 청산한다. 청산시에도 시장가 주문을 이용한다.
즉
1. %K가 25%이하로 떨어지는 순간 시장가 주문으로 매도한다.
2. 매도 체결되면 %K와 %D가 교차하는 시점에 Stop loss를 설정한다.
3. %K와 %D가 교차하는 시점에서 매수 청산한다. 청산시에도 시장가 주문을 이용한다.
4. 물론 시장의 종료와 함께 매수든 매도든 포지션을 청산하여야 한다.
SI Pop기법은 매우 쉽고 과거 3년간의 주가데이타를 통해 살펴보았을 때 SI Pop기법을 이용한 거래의 65%이상이 성공적일 정도로 유용성이 크지만 시장에서 빠져 나오는 시점 (%K와 %D가 교차하는 시점) 포착을 위해 주의깊게 시장을 계속해서 관찰하여야 한다. 이 기법을 사용하기 전에 실제 시장상황을 충분한 시간을 갖고 살펴보면서 모의실험을 통해 적용 기량을 함양할 필요가 있다.
그런데 왜 SI Pop이라고 부르는가?
앞에서 기법을 설명하는 것을 주의깊게 살펴보았다면 알 수 있었겠지만 SI Pop은 대다수의 사람들이 과열권이라고 하는 SI 75% 수준에서 매수를 하고 침체권이라고 할 수 있는 SI 25%수준에서 매도를 한다.
즉 어느 특정수준까지 주가가 움직이면 순간적이긴 하지만 그 추세가 유지될 것으로 가정하고 매매를 감행하는 것이다. 그러므로 SI Pop은 시장의 추세가 어느정도 확인이 되는 수준까지 진행되었다 하더라고 단기적인 이익을 볼 수 있을 정도만큼은 좀 더 지속된다는 시장의 흐름을 이용하는 것이라 할 수 있다.
움직이고 있는 물체는 계속해서 움직이려는 것이 자연의 법칙이듯 주가 또한 그러하다는 것에서 착안한 것이다.
또한 이러한 일정수준에 도달한 추세의 마지막 모습은 대개의 경우 짧은 시간에 Stochastic Oscillator)의미와 해석 강하게 나타나기 때문에 이익의 기회로 충분하며 이 모습이 마치 팦콘이 일정온도에 다다르면 터지는 것과 유사하여 Pop이란 표현을 사용하는 것이다.
경험상 SI Pop은 매우 변동성이 Stochastic Oscillator)의미와 해석 강한 시장에서 장 중 매매를 위해 적합하다. 즉 주가지수 선물과 같은 시장에 적절하다 할 수 있다.
소폭의 이익을 목표로 ‘치고 빠지는’ 식의 매매기법이기에 매매단위를 상향 조정할 필요가 있다. 즉 주가지수 선물의 경우 이 기법을 이용하는 경우 한 두 계약을 매매하는 것보다는 4-6 계약을 매매하는 것이 여러가지 자금관리기법을 구사할 수도 있기에 매매단위를 상향조정하라고 권하고 싶다.
스토캐스틱은 현재의 주가가 해당기간 동안의 주가 범위 중 어느 위치에 있는지를 분석하여 향후 주가 방향을 예측하는 기법으로 주가가 상승추세에 있을 때 종가는 최고가 부근에서 형성될 가능성이 높고 하락추세에 있을 때 종가는 최저가 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
이와 같은 논리가 stochastics의 근간이고 최근의 주가 변동폭과 당일 종가의 관계를 통해 지표를 분석합니다.
스토캐스틱은 두 개의 선으로 나타나는데 주요선을 %K라 하고 두 번째 선을 %D라고 합니다.
스토캐스틱을 해석할 때는 여러 가지 방법이 있겠으나 대개 5가지로 분석합니다
* 오실레이터가 20범위 아래로 하락하면 매수하고 80범위 위로 상승하면 매도합니다.
* %K선이 %D선 위로 상향 돌파하면 매수하고 %K선이 %D선 아래로 하향 돌파시 매도합니다.
* Divergence를 참조합니다. 즉, 주가는 이전 고점을 돌파하고 새로운 고점을 형성하는데 스토캐스틱은 이점 고점 아래에서 되돌려질 때를 추세전환이 임박했음을 알리는 신호로봅니다.
* Hinge 분석으로 Hinge란 상승 혹은 하락추세로 움직인던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때가 있습니다. 이때를 Hinge라 하는데 Hinge가 발생하면 스토캐스틱의 추세가 바뀔 가능성이 큽니다. 이 Hinge현상이 시장추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 분석합니다.
* Failure분석으로 Failure란 %k값이 85 이상 이거나 25이하에서 %k 선과 %D 선이 교차하며 매매신호를 보인후, 바로 %k선과 %D선이 또 교차하여 또 다른 매매신호를 보이는 경우로써, 이경우는 기존의 추세가 더욱 강화된 것으로 봅니다.
3) 계산 방법(스토캐스틱 FAST)
- 스토캐스틱을 계산하기 위해서는 먼저 %K와 %D를 계산하여야 합니다.
((HTS 프로그램에서 다 계산해 표로 표현되니 꼭 계산할 필요는 없습니다. 계산과정에서 나타나는 의미를 파악해보져))
예) 10일간의 기간으로 %K를 계산하려면.. 일단 10일간의 최고가의 최저가를 계산합니다.
최고가가 50원이고 최저가가 40원이라면 10원의 가격범위가 생깁니다. 만약 종가가 44원이라면.. %K값은?
식 : [44(종가) - 40(최저가)] / [50(최고가) - 40(최저가)] * 100 = 40%(%K)
이때 40%라는 것은 오늘의 종가가 10일간 해당 주가의 움직임(범위)에서 40%정도의 위치에 있다는 것입니다.
만약, 종가가 45원이라면 스토캐스틱 K%는 50%로 나타나겠져.. 즉 %K값이 50%라는 것은 당일 종가가 10일동안 정확히 중간점에 있다는 것입니다.
일반적으로 %K 값을 구하기 위한 기본 기간은 5일을 사용하고 있습니다.
%D 값(%K의 이동편균을 %D 값 기간만큼 계산)을 구해야 하는데. 원리보단 3일을 기본기간으로 계산합니다.
꼭 식을 아셔야 할필요는 없습니다.. 허나 스토캐스틱에 나타나는 숫자가 어떤걸 의미하는줄은 생각해보셔야 합니다.
스토캐스틱 slow 는 fast 스토캐스틱의 %k를 버리고 fast 스토캐스틱의 %d를 %k로 사용하고 이 새로운 %k 의 이동평균값을 구해 %d로 사용합니다..
((내용이 좀 어럽져? 쉽게 풀어쓰기가 어렵네여.. 계산식보다는 이 보조지표의 사용법과 의미를 숙지 하는 것에 만족하셔도 됩니다.))
스토캐스틱은 항상 0% - 100% 범위 내에서 계산되는데, 0%라는 것은 종가가 해당 거래 기간 값 범위에서 최저가에 있다는 것을 말하며, 100%라는 것은 종가가 해당 거래 기간 값 중에서 최고값에 위치한다고 보면 됩니다.
ⓐ 퍼스트 스토캐스틱과 슬로우 스토캐스틱을 복합적으로 보면 퍼스트 스토캐스틱이 슬로우 스토캐스틱보다 잦은 매매신호를 보입니다. 퍼스트만 보시지 마시고 슬로우와 같이 2가지 신호를 같이 보며 판단하셔야 합니다.
분석방법으로는 오실레이터 값이 85이상이거나 25이하 일때 매매신호로 인식 합니다.
ⓑ %K선이 %D선을 상향 돌파하면 매수하고 하향돌파하면 매도하는 방법은 과열 국면과 침체 국면에서 매매를 실행하는 방법보다 매매의 신호가 빠르다는 장점이 있으나, 잦은 매매 신호로 적응하기가 쉽지 않습니다. 위 ⓐ와 병행해서 사용하시는 것이 효율적입니다.
Stochastic Oscillator는 기초물 가격이 지난 x기간 동안 어느 거래 범위와 밀접한 관계가 있는지를 비교하는 것이다.
%K parameter 공식은 다음과 같다.
(오늘의 종가) - (가장 최저 %k 기간) / (가장 높은 %K 기간) - (가장 최저 %K 기간)
하향 돌파할 때 매도 시점으로 본다.
41-38 / 46-38 = 3/8 = 0.375
여기에서 보여주는 0.375은 오늘의 마감이 최근 10일 동안 기초물의 거래 범위 수준이 37.5% 였다는 것을 말해준다. 만일 오늘 마감이 42 였다면, Stochastic Oscillator는 0.50이 됐을 것이다. 0.50은 오늘 종가가 50%에 마감됐다는 것과 10일 거래범위 mid point를 보여준다. 위의 예에서 보여주었던 %K는 1일의 기간을 의미한다. 만일 1보다 높은 가치를 대입한다면, %K의 slowing periods 일수 동안 최고가와 최저가의 평균을 낼 것이다.
%K의 이동평균은 구체화된 %D 기간의 일수를 사용하여 계산된다. 이 이동평균을 %D라고 부른다.
Stochastic Oscillator는 언제나 0%와 100% 사이의 범위를 갖는다. 0%는 x기간 동안 기초 물이 거래되어 왔던 것의 가장 낮은 가격으로 마감되었다는 것을 보여준다. 100%는 반대의 모습이다.
Stochastic Oscillator는 단기와 장기 모두 사용할 수 있다. 단기 Stochastic Oscillator (5-25일)를 띄우게 되면, 3일까지의 slow %K가 인기가 높다.
몇 가지 Stochastic Oscillator의 사용 방법을 알아보면,
1) 매입은 Oscillator(%K 또는 %D)가 20 밑으로 하락했다가 이 수준 위로 상승했을 때, 매도는 80 이상으로 상승했다가 이하로 하락했을 때 한다.
하지만 장이 과매도/매입 수준에 오는 듯 하기 전에 r-squared나 CMO와 같은 indicator를 사용하여 장의 추세를 파악하는 게 첫 번째 일일 것이다. 만일 이 indicator들이 비추세적 시장을 제시한다면, 과매도/매입 수준에서는 가장 좋은 결과가 나올 것으로 본다.
추세가 있는 장이라면, Oscillator를 사용하여 추세의 방향을 인지하여 들어간다.
2) %K 선이 %D 이상으로 상승할 때 Stochastic Oscillator)의미와 해석 매입하고, %K가 %D 이하로 하락할 때 매도한다. Divergence를 찾는다.
이 지점이 가격이 새로운 고점을 다양하게 만들고 Stochastic Oscillator가 최근의 고점 돌파에 실패한 지점이다.
스토캐스틱 지표와 비트코인 분석; Stochastic & Bitcoin
스토캐스틱을 계산하고 나서 이를 분석하는 방법은 크게 두 가지로 구분된다 빠른 스토캐스틱은 fast %K와 fast %D(=slow Stochastic Oscillator)의미와 해석 %K)를 말한다 그리고 느린 스토캐스틱은 slow %K(=fast %D)를 말한다 빠른 스토캐스틱은 주가전환에 대해서 매우 민감하지만 톱날모양의 불규칙한 변동을 보이는 경우가 많다 그러므로 보통 주가변화에 덜 민감한 느린 스토캐스틱을 선호한다
Slow 스토캐스틱 오실레이터
Stochastics 투자전략 및 주의사항
과매수 · 과매도 수준
%D 스토캐스틱이 100에 근접하면 과매수 수준으로 판단하고, 0에 근접하면 과매도 수준으로 판단하는 것이 기본 원리이다 일반적으로 과매수 수준은 스토캐스틱이 75~90을 상회할 때로 보고, 과매도 수준은 스토캐스틱이 10~25를 하회할 때로 판단하는데, 그중에서 75와 25가 가장 많이 사용되고 있다
과매수 · 과매도 수준으로 진입할 때나 이 수준에 머물고 있을 때 포지션을 취하지 말고, 과매수 수준을 하향 돌파하거나 과매도 수준을 상향 돌파할 때 포지션을 취하는 것이 보다 안전한 거래방법이라 할 수 있다 이 시기는 가격의 반전을 예상하는 시점이 아니라 가격의 반전을 확인하는 시점이기 Stochastic Oscillator)의미와 해석 때문이다
%K선과 %D선의 교차
스토캐스틱이 초과매수 수준인 75 이상에서 %K가 %D를 하향 돌파할 때만 매도 포지션을 취하고, 스토캐스틱이 초과매도 수준인 25% 이하에서 %K가 %D를 상향 돌파할 때만 매수 포지션을 취하는 방법이 있다
또한 시장 추세순응법으로 %D가 현재의 시장추세와 같은 방향으로 움직일 경우에만 %K와 %D의 교차를 이용하여 매매를 하는 방법이 있다 이 경우 %D가 하락세에서 상승세로 전환한 뒤 %K가 %D를 상향돌파할 때 매수 포지션을 취하기 때문에 추세가 이미 형성되어 진행 중인 것을 확인한 후 포지션을 취한다
다이버전스Divergence
가격이 직전 고점을 돌파하여 신고가를 갱신하였으나 스토캐스틱은 신고점을 갱신하지 못하는 현상을 다이버전스라고 한다 이는 상대적으로 추세가 약해졌음을 의미하며, 조만간 현재의 추세가 끝날 가능성이 높아졌음을 경고하는 것이다 스토캐스틱에서는 세 개의 점으로 형성되는 다이버전스가 종종 발생한다 두 개의 점으로 구성된 것보다 강력한 매매신호가 된다
상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때가 있다 이때를 추세둔화(Hinge)라 하는데 Hinge 현상은 시장추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 분석된다
%K의 값이 85 이상이거나 25이하에서 %K선과 %D선이 교차하며 매매신호를 보인 후 바로 %K선과 %D선이 또 교차하여 매매신호를 보이는 경우를 Failure라 한다 이 경우는 기존의 추세가 더욱 강화될 것으로 판단한다
BTC 분석
BTC/USD Daily, Slow Stochastic Oscillator
Slow 스토캐스틱 상에서 비트코인 가격은 11월 16일 75 과매수 수준을 상향 돌파하였다 이후 가격은 12/17 사상 최고치를 달성한다 하지만 스토캐스틱은 세 개의 점으로 형성되는 다이버전스를 발생한다 이는 두 개의 점으로 구성된 다이버전스 보다 더 강력한 추세전환을 예고한다
또한 가격은 강한 상승추세를 시작한 반면에 스토캐스틱은 너무 일찍 매도신호를 보이면서 4주간 계속해서 과열국면 안에 머물러 있었다 따라서 파란 박스는 상승추세 국면으로 스토캐스틱 지표가 잘 들어맞지 않음을 볼 수 있다
지표가 과매수 수준에서 %K가 %D를 하향 돌파하며 매도신호를 보인 후, %D선이 75 과매수 수준을 하향 돌파하여 매도시점을 나타냈다
가격은 전고점을 돌파하지 못하고 하락했는데 스토캐스틱 지표는 상승하는, 장차 상승추세를 알리는 상향 다이버전스가 발생했다 하지만 과매수 · 과매도 영역에서 발생하지 않아 거짓 신호일 가능성이 있었다 결국 가격은 대칭삼각형을 하향 돌파하며 지속형 하락 패턴을 완성한다
현재 비트코인 가격은 $6,000 저점에서 반등한 후에 %K선이 %D선을 상향 돌파하고 %D가 25 과매도 수준을 상향 돌파하며 매수시점을 나타냈다
스토캐스틱 오실레이터
워뇨띠는 보조지표를 사용하지 않는데 그 이유로 보조지표는 프랙탈 패턴만큼 신뢰도가 절대적이지 않으며 혼동을 주기 때문에 사용하지 않는다고 하였다. 단, 보조지표에서 고유한 패턴을 찾는다면 해당 보조지표는 사용해도 괜찮다고 말하였다.
위의 패턴은 브라이언 김 선생님이 알려준 패턴이다. 본인도 원리는 모르고 그냥 저러한 패턴이 있다고 말 하였으며 모멘텀 오실레이터에도 패턴이 존재한다고 말하였다.
아래는 RSI와 Stochastic에 대한 설명이다.
RSI (Relative Strength index) - J. Welles Wilder
1978년 J. Welles Wilder가 고안한 Indicator다. RSI의 계산 식은. RSI = 100 - 100(1+RS) RS = (N일간의 상승폭 평균 / N 일간의 하락폭 평균) 쉽게 생각하자면 과거 하락분과 상승분의 비율을 파악하는 지표이..
Stochastic - William Dunnigun
출처: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8A%A4%ED%86%A0%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8B%B1 1. 개념 스토캐스틱은, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할때, 매수세가 매도세보다 강..
사용 원리는 간단하다. 최소 4시간에서 일봉까지의 캔들을 펼쳐놓고 RSI와 Stochastic의 수치를 확인하면 된다.
캔들이 변동성 없이 횡보하고 RSI의 수치가 40~50 사이, Stochastic의 %K가 20 이하로 진입하였을 때 저점일 확률이 높아지는 패턴이다.
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